Кто что пишет

Пользуюсь S# в основном как адаптером к квику. Пробую писать активные стратегии.
У меня встречный вопрос, а почему вы сами ХФТ не торгуете, хотя везде $# позиционируется как платформа именно для этого?
Спасибо за программу

Арбитраж через квик на S#. Есть еще несколько ботов на с++ билдере но хотелось бы их тоже реализовать на s#. собственно с реализацией не должно быть проблем. есть только одна проблема в недопонимание того как правильно и красиво несколько ботов на шарпе связать с одним квиком. чтоб никто никому не мешал и работало все быстро и легко. наверно это должно какимто образом смахивать на livetrade sdk.

Да, за S# огромное спасибо!

И еще... Если мне не изменяет память когдато тут поднималась тема по поводу кнопки Donate. Я так и не в курсе появилась она или нет... если нет то было бы не плохо сделать, я б вам, Михаил, хоть на пиво донейтнул) и думаю не я один такой. Мелочь но приятно(наверно). А если есть то покажите мне ее быстрей...

Все Спасибо

HFT - это же не алгоритм, а скорость. Через Киви и Смарт получает довольно выигрышно по скорости. По Плазе не пробовал, потому и не делал.

1) В одном роботе реализовано несколько стратегий (5-6), каждая из них работает на отдельном счету.
В одно время шла одновременная работа с несколькими квиками (вплоть до 7).
Сейчас торговля ведётся на 1 квике, на нескольких счетах - на каждом своя стратегия.
Стратегии все пока таймфреймовые - 1-5 минут, вялый интрадей - 1-2 сделки в день.

2) Конечно пользуюсь, куда без него? :)

3) Квик. Смартком невзлюбил с того времени, как он только зарождался на форуме айтиинвест - уж слишком много багов было. Наверняка сейчас лучше, но в плане стабильности с квика слезать не хочется совсем.

Alexander, а вы могли бы привести приблизительную схему реализации?

Создаётся multitrader, в aggregatedtraders кладутся QuikTraders.
Далее для каждой стратегии:
- получается список счетов, на которых она будет выполняться (из настроек)
- для каждого счёта запускается стратегия (добавляем в StrategyManager, вызываем Start)


наверное мне проще будет ответить на вопросы или помочь разрешить сложность, если она есть...

Сегодня случай произошёл. Отлучился на пару часов. У меня 2 квика. Пока меня не было связь одного квика с сервером оборвалась, но через несколько минут восстановилась. Такое, к сожалению, достаточно регулярно бывает. И как раз, в эти несколько минут, пока не было связи, сигнал на продажу поступил. Естественно он не выполнился. В связи с чем, такой вопрос родился, хотя бы теоретически:
Можно ли исполнение MQS откладывать до тех пор пока связь снова не восстановится?

StrategyManager в случае потери связи перестает выполнять стратегии. Есть подозрение, что Квик ничего не послал (это Вам лучше проверить экспериментально). В таком случае нужно смотреть на отсутствие данных. Через ReConnectionSettings.ExportTimeOutInterval

да так оно и было. В окне мониторинг стратегий следующие записи:
MQS 15:05:46 Регистрация новой заявки на Sell
MQS 15:05:47 в колонке Тип - Ошибка, в колонке Сообщение - Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDsiconnected
MQS 15:05:47 MQS останавливается

Вот если б можно было не целиком стратегии приостанавливать, а только передачу ордеров в квик до тех пор пока связь не восстановится.
В принципе, можно было б сделать опционально - указывать в настройках, либо исполнять все накопившиеся ордера за это время, либо обнулять их все. Но такого я ни в одной проге не видел

интрадэй свинг 50-100 сделок в день

раньше использовал перл и C++ делая вызовы из Оракла через RPC писал в файл транзакций, так как система была распределённая (логика вся в Оракле саму базу заполнял через odbc). В принципе всего было нормально, скорости хватало. Единственное что замучило при перезапуске QUIK или обрыве связи надо было таблицу "все сделки" заново импортировать через odbc - потеря времени большая. Сейчас полностью перешёл на S# так как можно продолжить писать в базу с любого момента времени быстро получив данные по DDE, из S# - за что много спасиб! В Оракл пишу/читаю по ODP.NET , логика осталась в базе, заявки выставляет S#. Сейчас пытаюсь релизовать некоторые стратегии полносью на S# - разбираюсь с событийной моделью , которая всё таки не до конца событийная... имхо. :)

Спасибо и с уважением!