Не правильное исполнение сделок при тестировании на свечах
Стратегия из примера SampleHistoryTesting. Та что на СМА.
Изменил лишь периоды средних, для наглядности. При старых тоже сойдет, но период тестирования больше брать придется.
Код
_shortMa = new SimpleMovingAverage { Length = 1 };
_longMa = new SimpleMovingAverage { Length = 30 };
Инструмент сбер за октябрь 2017, минутки.
Такой эквити на этой стратегии быть не может. Ни стратегия а грааль просто.
Как она так сделки исполняет непонятно.
Еще раз хочу обратить внимание это не моя стратегия, а стандартная из примера SampleHistoryTesting.