Неликвидные инструменты - Как лучше организовать работу с ними?
Добрый день!
Возникла необходимость написать простой сканер по облигациям:
Выводить список облигаций, у которых текущий BestAskPrice ниже на 5%, чем последняя цена закрытия.
Но возникли проблемы.
Проблема 1:
Большинство облигаций малоликвидны - у многих из них нет сделок ни сегодня, ни вчера. Поэтому ClosePrice и LastPrice у таких инструментов равны null.
Хотя в Квике есть поле "Официальная текущая цена" и последнюю цену по нему можно узнать, даже если последняя сделка была месяц назад.
Можно ли как-то получить эту "официальную текущую цену" через S#.API? Или может есть какой-то другой простой способ узнать последнюю цену?
Проблема 2:
Облигаций на MOEX примерно 1300 штук, и нужно контролировать их все.
А Квик позволяет открыть только 200 стаканов. Значит мониторить изменения MarketDepthChanges не получится.
Как лучше организовать отслеживание BestAskPrice для такого большого количества инструментов в реальном времени?
Спасибо!