Песочные часы

Аннотация:

Торговый робот «Песочные часы» назван так в силу того, что он торгует «временем», другими словами, покупает и продаёт опционы. Сам торговый алгоритм ничего не решает и не выбирает. Опционная позиция строится вами, также как и ее направление: покупка или продажа волатильности. Основная задача робота – удерживать вашу стратегию нейтральной к рынку – независимо происходит ли рост или падение акции или фьючерса. Торговый алгоритм сам автоматически считает вашу позицию, рассчитывая греки, волатильность и совершает все сделки автоматически с базовым активом по заданному шагу хеджирования (который задаётся в пунктах или процентах). Если вам недостаточно временного распада, можно указать ту дельту, которую должен поддерживать робот и сделать торговлю более направленной. По умолчанию дельта или ваша позиция – 0, управляя дельтой вы можете выставить удобную позицию и наблюдать как увеличивается ваш торговый счёт.

Как все устроено:
Полагаем, что каждый трейдер рано или поздно слышал термин "торговля волатильностью", а некоторые возможно даже пробовали реализовывать эту стратегию. Если для вас это в новинку, то достаточно легко найти простое описание этой стратегии в сети.
В общем случае при таком подходе предполагается, что ценность опциона зависит от того с какой частотой происходят колебания базового актива. При этом важны именно колебания, т.е. направленное движение в 2% это совсем не то же самое, что движение в +1%, а затем в -1%. Казалось бы суммарный путь актива одинаков, но результат для торговли опционами будет совершенно различен.
Исходя из этого, наша позиция такова, что торговля опционами – это прежде всего торговля временем. Мы оцениваем прежде всего сможет ли базовый актив за срок до экспирации уйти за пределы заранее установленного диапазона или нет. Если да, то следующий вопрос, который нужно задать - в какую сторону скорее всего этот выход произойдет. Мы предполагаем, что, допустим базовый актив не сможет уйти за границы диапазона вверх, но сможет легко уйти вниз.

Как торговый робот поможет вам оценить рынок и заработать в торговле на бирже? Прежде всего, торговый алгоритм, который встроен в робота позволяет оценивать именно среднее значение колебаний базового актива. Направленная динамика исключается. Основываясь на этом значении, торговый робот рекомендует трейдеру оптимальный шаг рехеджирования, другими словами, тот размер движения через которое дельта хеджер будет приводить суммарную позицию по опционам и базовому активу к 0 (или иному заданному пользователем значению). Трейдер всегда может изменить параметры торгового робота или отклонить сделку
Помимо этого, робот поддерживает хеджирование по времени, хеджирование по размеру дельты, условное хеджирование (например, только если закрытие свечи будет больше/меньше заданного пользователем уровня), хеджирование только части опционной позиции.
Создавая функционал данного робота мы стремились учесть все возможные варианты стратегий и подходов которые могут быть полезны трейдеру. Так, робот позволяет строить синтетическую опционную позицию исключительно с использованием фьючерсов по любому страйку, любому активу, любой дате истечения. Осуществляется так называемая репликация позиции.

В целом, про возможности этого торгового робота можно рассказывать достаточно долго, здесь мы отобразили лишь важную часть того, как построен торговый алгоритм и как может происходить торговля на бирже.
Потенциальная доходность этого робота достигает 50% годовых!
Желаем удачи на рынке!