Не правильное время дневного клиринга Forts (разработчики обратите внимание!)

Извиняюсь, речь шла о промежуточном клиринге, а он действительно не указывается.
Вы с каким коннектором работаете?
Если квик - то там беда. Сессия может быть приостановлена (например сбой на бирже), но квик транслирует статус сессии по инструменту как Active. Транзак в этом плане более подробно дает информацию, плаза думаю тоже, но не смотрел. А во время клиринга статус инструмента в квике стоит "приостановлено", как положено.

Интересное наблюдение на счёт трансляции во время сбоев. Я даже не думал как-то про это. У меня коннектор Квик. Получается, что действительно способ опираться на один "статус" не надёжен. Особенно меня беспокоят сбои биржи. Я думаю нужно постоянно пасти какую-то комбинанацию, типа совокупность параметров: наличие активности стакана + статус любой + аномальная вола цены в 1 секунду = это типа признаки сбоя. Совокупность же где: активность стакана ноль + статус "приостановлено" + вола в секунду ноль = это типа промежуточный/вечерний клиринг.... либо ночь... либо просто всё упало )))... либо кто-то спёр серваки у биржи/брокера ))). И желательно это одновременно пасти у двух брокеров сразу, с некой синхронизацией, да ещё через разные терминалы - тогда вообще будет контроль шикарный.

Достаточно будет парсить ошибки коннектора при выставлении заявки (там она какая-то определенная типа эта сессия не идет, а на квике ХФТ все равно не получится) и статус инструмента. Получили ошибку => отменяйте выставление заявок и ждите изменения стакана. Большего не нужно. На вечернем клиринге статус инструмента точно приостановлено, на дневном вроде тоже меняется - надо посмотреть. Все остальное - пустое усложнение логики.

Ну в последнем сообщение я больше уже не про клиринг имелл ввиду, а в целом, т.е. глюки всей системы: биржа > брокер > комп. Ну а так да, если стратегия построена на выставление заявок на первой секунде после клиринга, то тут согласен - можно просто парсить ошибки при выставлении заявки и мониторить стака. Хотя стакан - спорное решение, при снятии/выставлении заявок он же тоже меняется, как по мне - лучше мониторить появление хотя бы одной новой сделки, хотя это будет медленней, но зато безопасней. Кстати, насколько мне известно, биржа ввела сбор за ошибочные транзакции, если выставлять их как раз в такие периоды, это типа защита от HFT, которые пытаются влезти первыми, т.е. можно ещё и на бабло попасть )))