Как описать канал на языке программирования?

Как описать канал на языке программирования?
Atom
14.10.2016
Kosmonavt


Ценовой канал довольно легко идентифицируется на глаз. Но как описать его в торговом алгоритме?

Прошу подсказать, если у кого то есть идеи.
Канал как минимум по трём точкам на нижней линии, и по трём точкам на верхней линии. Верхняя и нижняя линии параллельны



Спасибо:


roman001

Фотография
Дата: 14.10.2016
Ответить


сам еще не пробовал, но в общем думаю это матан с геометрией. Нужно думаю искать локальные экстремумы по точкам, потом проводить через них линию, смотреть, будут ли другие экстремумы находиться в ее окрестности... думаю так
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 15.10.2016
Ответить


Я бы пошел путем уменьшения шума у тренда. Затем наложение дискретности для определение участков. Затем обратная функция от шага 1 и поиск локальных экстремумов (может быть с применением интерполяции).
Спасибо:

JcJet

Фотография
Дата: 20.10.2016
Ответить


А вот это уже реальная задача. Или проблема.
Каналы, трендовые линии и уровни...
В принципе, на фиксированном интервале и при известном факте того, что есть канал, построить его легко. Т.е. построить линейную регрессию и добавить с обеих сторон отклонение. Также видел другие способы в научных журналах.
Но проблема ведь в том, что диапазоны(окна) свечек могут быть разными. И нужно как-то оценивать "уверенность" обнаруженного паттерна, чтобы отобразть только самый верный из множества мусора.

Было бы тоже очень интересно узнать, как подходят к этой проблеме трейдеры :)
Но я пока бросил это дело, слишком много "но", ведущих к сомнительности такого робота...
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy