Появились ошибки работы котировочных стратегий
Сегодня на сервере Transaq-HFT появились ошибки работы котировочных стратегий - стратегии стали проводить сделки на большее количество контрактов, чем изначально указано в QuotingVolume.
После диагностики смог выяснить следующее:
1) обновление параметра "Оставшийся объем"(LeftVolume) на который ориентируется стратегия, стало запаздывать - т.е. на бирже уже исполнилась заявка, а LeftVolume остается все тем же и стратегия повторно ставит заявки,
2) ошибка так же воспроизводится на простом сервере Transaq.
Скрин-шоты с логами работы котировочных стратегий:
1й: запушена котировочная стратегия на 100к, с рабочим объемом 20к,
видно что после выполнения первой заявки на 20к, оставшийся объем все еще 100к,
Ссылка:
Скрин-шот-12й: видно что уже исполнились 3 заявки по 20к каждая и частично исполнилась 4я заявка, по которой осталось 4к,
т.е. реальный оставшийся объем 24к, но по логу работы видно что котировочная стратегия считает что оставшийся объем 63к.
Ссылка:
Скрин-шот-1
Скрин-шот 2В результате работы котировочных стратегий стала непредсказуемой - может набрать в 5 раз больше чем планировалось, а может и в 20раз.
Сегодня ужас такой работы котировочных стратегий испытал на на живом счете сполна.
Прошу принять вопрос в работу.