Тестирование всегда выдает неверные результаты. StockSharp

Тестирование всегда выдает неверные результаты

08.02.2016

pavlikhin

Тестирование на тиках и стаканах никогда не совпадает с реальностью, хотя данные подгружены из Гидры.
Вот пример на 30-секундных свечах индекса РТС за сегодня.
Сверху скриншот свечей в тестере, снизу в реал-тайме. В обоих случаях источник данных (тиков и стакана) SmartCOM.
Время начала серии 11:49

Возникает вопрос: а какой вообще толк от такого "тестирования"? Взгляните например на 5-ю свечу. Она вообще не имеет ничего общего с реальным движением.

Да, надо добавить, что тестирование только на тиках выдает правильные свечи.

Теги:

тестирование

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 09.02.2016

А в чём вопрос?

Спасибо:

pavlikhin

Дата: 10.02.2016

Предполагается ли фикс? Или о тестировании на стакане через StockSharp можно забыть?

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 10.02.2016

pavlikhin

Предполагается ли фикс? Или о тестировании на стакане через StockSharp можно забыть?

Вы можете как-то подробнее расписать суть проблемы? Пока что я лично не понял, есть ли она, и, если есть, то в чем заключается.

Спасибо:

pavlikhin

Дата: 10.02.2016

Суть проблемы в том, что при тестировании на тиках и стакане строятся совершенно неправильные свечи. Воспроизвести проблему можно на любых исторических данных гидры.

Если подскажете куда копать попробую посмотреть подробнее.

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 10.02.2016

pavlikhin

Думаю в сторону ExecutionLogConverter. Но проблема простая и ясная. Если у вас тики и стаканы не синхронизованы (а это практически нереально получить без прямого подключения), то у вас и цены не будут скоррелированы. Поэтому на вход эмулятор вы подаете разные ценовые ряды с разным временным смещением, но ожидаете, что чудесным образом они совместяться без потери качества. Нет, этого не призойдет. Вернее произойдет, но с искажением истории.

Спасибо:

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.