Различия значений Indicator.GetCurrentValue и ChartingIndicatorValue
При тестировании обнаружил, что в рамках одной и той же обрабатываемой свечи значения одного и того же индикатора разные при вызове Indicator.GetCurrentValue и ChartingIndicatorValue.
Исходный код такой
Код
public CandleSeries series { get; set; }
private SimpleMovingAverage LongSma { get; set; }
private SimpleMovingAverage ShortSma { get; set; }
private AwesomeOscillator AweOsc { get; set; }
private ChartIndicatorElement LongSmaInd { get; set; }
private ChartIndicatorElement ShortSmaInd { get; set; }
private ChartIndicatorElement AweInd { get; set; }
protected override void OnStarted()
{
base.OnStarted();
LongSma = new SimpleMovingAverage();
LongSma.Length = 60;
ShortSma = new SimpleMovingAverage();
ShortSma.Length = 20;
AweOsc = new AwesomeOscillator(LongSma, ShortSma);
series
.WhenCandlesFinished()
.Do(ProcessCandle)
.Apply(this);
if (Params.chartIndex)
{
LongSmaInd = new ChartIndicatorElement { Title = "LongSMA", Indicator = LongSma, Color = Colors.DarkBlue};
MainWindow.Instance.GuiAsync(() => HistoryChart.Areas[0].Elements.Add(LongSmaInd));
ShortSmaInd = new ChartIndicatorElement { Title = "ShortSMA", Indicator = ShortSma, Color = Colors.Crimson};
MainWindow.Instance.GuiAsync(() => HistoryChart.Areas[0].Elements.Add(ShortSmaInd));
AweInd = new ChartIndicatorElement { Title = "DiffSMA", Indicator = AweOsc, Color = Colors.Crimson};
}
......
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
if (Params.chartIndex)
{
var OpenTime = candle.OpenTime;
var myDic = new Dictionary<IChartElement, object>();
var valLongSMA = LongSmaInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle) );
var ValueLongSMA = new ChartIndicatorValue(LongSmaInd.Indicator, valLongSMA);
myDic.Add(LongSmaInd, ValueLongSMA);
var valShortSma = ShortSmaInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle) );
var ValueShortSma = new ChartIndicatorValue(ShortSmaInd.Indicator, valShortSma);
myDic.Add(ShortSmaInd, ValueShortSma);
var valAweInd = AweInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle));
var ValueAweInd = new ChartIndicatorValue(AweInd.Indicator, valAweInd);
myDic.Add(AweInd, ValueAweInd);
MainWindow.Instance.GuiAsync(() =>
{
HistoryChart.ProcessValues(OpenTime, myDic);
});
}
// вычисляем новое положение относительно друг друга (SLL = ShortLessThenLong)
var SSMval = ShortSma.GetCurrentValue();
var LSMval = LongSma.GetCurrentValue();
var SLdiff = SSMval - LSMval;
......
}
В результате для каждой обработанной свечки обнаруживаем что, значения базовых индикаторов LongSMA и ShortSma, полученные через функцию ChartIndicatorValue, отличаются от значений тех же индикаторов на основе функции GetCurrentValue (т.е. ValueLongSMA<>LSMval и ValueShortSma<>SSMval).
При этом значение индикатора разницы AwesomeOscillator, полученное через функцию ChartIndicatorValue совпадает с вычисленой разницей между значениями базовых индикаторов (т.е. ValueAweInd= SSMval - LSMval).
Это более чем странно!
Так явно не должно быть, т.е. где-то ошибка.
Таблица с реальными значениями, полученными при прогоне на SPFB.SBRF в аттаче.