При построении стаканов по ордер логу в стакане видны одни покупки и нет продаж совсем.

Потому что начало идет с предыдущего дня. При построении ОЛ важно, чтобы стакан строился из ОЛ начиная с 18.45 предыдущего торгового дня.

Спасибо за ответ, Михаил, но к сожалению он мало что прояснил.

Механику построения стакана по OL я представляю. Я понимаю, что данные нужны с 18.45 предыдущего торгового дня (плаза при включении сама начинает передавать данные начиная с предыдущего клиринга).
Пока я не понял как это объясняет что на одном и Плаза-аккаунте наблюдаю следующее:

- SamplePlaza.exe ver. 4.1.19 - правильный стакан,
- SamplePlaza.exe ver. 4.2.2.24 - неправильный стакан, показывает только биды!

При этом:
- Плаза-роутер один и тот же.
- SamplePlaza.exe я брал "out of the box" в обоих случаях, т.е. брал скомпилированный Вами код.
- Настройки SamplePlaza.exe выставлял строго одинаковые в обоих случаях.

Но новая версия работает неправильно.

Подскажите пожалуйста что делать.

Я как раз на ней и проверял. Вроде все нормально. Вначале стакан наполовину заполнен. Потом полностью.

Думаю стоит построить стакан напрямую через OrderLogMarketDepthBuilder.

Оказалось, что в ордер логе почему-то нет Sell-ордеров совсем. Только Buy-ордера!

Имею в виду, что в моем тестовом мини-приложении я подписываюсь на событие PlazaTrader.NewOrderLogItems.
Внутри обработчика этого события проверяю значение orderLogItem.Order.Direction и он всегда равен OrderDirections.Buy!

Причем это же самое тестовое приложение скомпилированное под версию 4.1.19 работает исправно.

Выглядит чертовщиной. Проверял на трех компьютерах с двумя разными Плаза-аккаунтами, везде одинаково - orderLogItem.Order.Direction всегда равен Buy.

Подскажите, пожалуйста, куда копать?

PS: Кстати, какая у Вас версия Plaza Router-а (номер версии и битность 32 или 64).

Возникло еще одно соображение. Насколько я понимаю, проект StockSharp начиная с версии 4.2.0 перешел под Visual Studio 2012.
И как раз начиная с версии 4.2.0 у меня видны только OrderLogItem-ы с ордером на покупку.

Может быть, дело в этом? Правда, я не понимаю, как такое может быть.

Михаил, Ваши советы не пока не помогли, три дня уже мучаюсь :(
Помогите, пожалуйста, советом в каком направлении хотя бы копать.