Mikhail Sukhov
|
Дата: 02.01.2014
Не уверен что понял написанное.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
longtrades
|
Дата: 02.01.2014
На рисунке все видно посмотрите внимательно , это MyTrades в EmulationTrader , видно что я выставил один ордер на покупку с номером 67666290/8 и обьемом 2 контракта, то есть максимум что я могу купить по этому ордеру 2 контракта , но получаю три MyTrade , с общим обьемом 4 контракта , то есть на ордер на покупку 2 контрактов мне наливают 4 контракта, что невозможно в реале, и происходит навено потому что EmulationTrader неуспевает изменить статус заявки на уже исполненую.
Не знаю как считает PnL PnLManager но возникают большие сомнения в верности тестирования алгоритмов на истории.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Sam
|
Дата: 02.01.2014
Аналогичная проблема после миграции на 4.2.1.7. Воспроизводится часто
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 02.01.2014
Sam Аналогичная проблема после миграции на 4.2.1.7. Воспроизводится часто Добавил в список активных багов. На SampleHistory воспроизводится?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
longtrades
|
Дата: 03.01.2014
Спасибо , Михаил.
Если можно у меня есть вопрос о тестере ответ на который я нигде не нашел.
Если происзодится тестирование с использованием стаканов :
например я ставлю заявку на покупку одного контракта скажем на бид в то время на этом биде стоит скажем обьем 15 контрактов , потом обьем на этом биде возрастает до скажем 40, будет ли мой ордер исполнен когда по биде пройдет 16 контрактов , так как он был 16-тым в очереди на покупку по даной цене , или все будет зависеть от настройки параметра FillOnTouch в трейдере , тоесть ордер будет считаться исполненным или после касания или после прохождения ценой уровня .
И что значит "FillOnTouch - Если выключено - требуется "прохождение цены сквозь уровень"" , ордер считается исполненным когда цена стала ниже бида или же когда на даном биде в стакане обьем станет равным нулю.
Спасибо.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Дата: 03.01.2014
longtrades На рисунке все видно посмотрите внимательно , это MyTrades в EmulationTrader , видно что я выставил один ордер на покупку с номером 67666290/8 и обьемом 2 контракта, то есть максимум что я могу купить по этому ордеру 2 контракта , но получаю три MyTrade , с общим обьемом 4 контракта , то есть на ордер на покупку 2 контрактов мне наливают 4 контракта, что невозможно в реале, и происходит навено потому что EmulationTrader неуспевает изменить статус заявки на уже исполненую. На каких данных и с какими параметрами производится тестирование? Ошибка воспроизводится на SampleHistoryTesting?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
longtrades
|
Дата: 03.01.2014
Данные конвертировал с QScalp, на SampleHistoryTesting не пробовал но думаю что для того что бы воспроизвести на SampleHistoryTesting нужно не бить по маркету, а ставить заявку по определенной цене , думаю такое может быть еще и из-за того что один раз ордер исполняется изза изменения цены инструмента, а другой из-за накладания уровней в стакане , но это нужно проверять .
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Дата: 03.01.2014
Еще раз, на каких данных тестируете (тики, стаканы, свечки, генераторы стаканов и т.д.), какие настройки у эмулятора?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
longtrades
|
Дата: 03.01.2014
Тестирую на тиках и стаканах Настройки эмулятора: Код
var trader = new EmulationTrader(
new[] { security },
new[] { portfolio })
{
MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(10),
StorageRegistry = storageRegistry,
MarketEmulator =
{
Settings =
{
// использовать стаканы
UseMarketDepth = true,
// использовать свечки
//UseCandlesTimeFrame = emulationInfo.UseCandleTimeFrame,
// проверка что стаканы соответствуют сделкам. Улучшает реалистичность тестирования.
SyncDepthToTrades = false,
// сведение сделки в эмуляторе если цена коснулась нашей лимитной заявки.
// Если выключено - требуется "прохождение цены сквозь уровень"
// (более "суровый" режим тестирования.)
FillOnTouch = false,
}
}
};
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Дата: 03.01.2014
На похожей конфигурации в SampleHistoryTesting проблему воспроизвети не удается. Можете попробовать на нем? Я использовал стаканы и соответственно котировние, которое ставит лимитки в стакан.
По возможности, было бы хорошо увидеть небольшое приложение, которое воспроизводит проблему.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|