Мутная статистика

Можно пойти следующим путем. Подписаться на событие изменения PnL и понять, после какого момента идет расхождение.

У меня подтверждается по предварительным оценкам (на собранных в базе данных, полученных с помощью EmulationTrader).

В отладчике я пока не смотрел.

В базе я собираю статистику PnLs (по событию из Strategy), и Orders (тоже по событию). Посчитанный по Orders руками профит (тупо по формулам в Excel забил) существенно отличается от PnLs. (Могу выложить данные.)

Вот потому и нужно иметь возможность видеть раздельно компоненты из которых формируется кумулятивное эквити или PnL.

Когда всё в куче то сложно уже разобрать что даёт отклонение, так как причин может быть несколько и все они примерно одного порядка влияния.
К примеру когда вычисляется приращение прибыли, покупка-продажа фиксируется по оферу-биду, разница и будет единичным приращением эквити, без учета комиссии и проскальзывания, но даже на этом этапе можно затуманить картину, если учитывать бид-аск разницу только с одного конца(по закрытию, открытию, среднюю, вообщн не учитывать) или если добавить рандомный компонент пытаясь смоделировать внутрисвечной тиковый шум. Уплотнения ряда смоделированными тиками, это на мой взгляд бессмысленная алхимия жутко замедляющая тестирование, какой в ней смысл если влияние на эквити оказывает только СКО этих сгенерированных «тиков», которое просто аддитивный статический компонент к издержкам.

Если нет возможности с адекватной точностью выборочно проверить релевантность слагаемых эквити, то я бы не стал доверять такому тестированию. Можно ведь легко так сделать, что бы под понтом точной «генерации тиков», смещать в профит явно сливные типы стратегий и резать профитные, проверить будет это довольно сложно без детальной картины слагаемых эквити, а если что то всё можно будет списать на псевдо-тики.

Все относительно. Конечно здорово брать среднее, а не крайнее значение. Лично я просто уменьшаю таймфрейм. Шумные пятиминутки? Не понятно, что в свечке? Берите минутки и работайте с ними.

Андрей, вы вроде подкованы в математике. Работали с оптимизацией методом Монте-Карло? Поиск глабальных экстремумов методом отжига.
Пытаюсь разобраться с какой степенью при каждой новой выборке уменьшать диапазон разброса случайных величин. Так сказать как определимость "сходимость" к экстремуму. Опять же какое распределение случайных величин использовать? Нормальное?
Х=a+(b-a)random[a:b] ?
Как посчитать погрешность расчета?
Если получится два близких по значению экстремума, но на большом расстоянии друг от друга? Какой брать для следующей итерации? И т.д. и т.п.
По сути этот метод урезанная генетика)
И да, я его запилю на базе Оптимизаторов) Сокращу время расчетов и увеличу число переменных в массиве данных)
Буду признателен за помощь!)

Так вроде и так вынесено в отдельный компонент. Как предлагаете еще вынести?



1) все разбито по компонентам
2) эмулятор сделан на основе конечного автомата.

уж даже не знаю как проще сделать для проверок. Но всегда рад услышать что-то конкретное.[wink]

Михаил, но согласитесь, что графики явно различаются. Ладно там комиссия или расчет не стандартный, но рисунок совсем другой. Хотя какието корреляции провести можно. Но что главное, цифры разнятся принципиально. Повторюсь, либо у Вас ошибка, либо вы как-то мудрено считаете.

П.С. Как? Как Ваш эквити умудряется менять свое значение между сделками? Явно не стандартный расчет.

Ваш:



Мой:

Я же пишу - надо отчет о разнице. Пересчет ПнЛ идет постоянно, отслеживая стоимость позы. Вот собственно на изменение позы и надо делать проверку.

Я отслеживаю эквити от сделки к сделке, а вы переводите в значение текущий портфель бумаг. Вот у вас и получаются просадки там, где у меня их нет. Я оцениваю доходность стратегии, а вы считаете текущую потенциальную стоимость активов.

Это вообще то неправильно из-за

1. Арбитражеров разрывает по маржину как раз на открытых позициях, а вовсе не на фиксе. Тоесть учет стоимости активов важен. Может для трендовой не так важен, но даже для таких стратегий вносятся коррективы.

2. Для РИ (или любого другого инструмента, стоимость которого рассчитывается в долларомо эквиваленте) можно получить убытки при совершении серии профитных сделок.