Как выглядят 10 миллисекунд высокочастотного трейдинга

Как выглядят 10 миллисекунд высокочастотного трейдинга
Atom
17.06.2013
Mikhail Sukhov


На Хабре выложили улетный ролик визуализации высокочастотного трейдинга (HFT) компанией Nanex. В последнее время компания агресивно себя продвигает на рынке (вплоть до чернухи, когда данные раздаются с задержкой обычным смертным). Вот 10 миллисекунд такой торговли (замедлено в 42000 раз):




Площадки, думаю, представлять не нужно. Треугольники - котировки. Кружки - сделки.

Пост на Хабре, там еще несколько видео. А так же забавная переписка неофитов об алготрейдинге. А ведь я когда то был таким же.[laugh]

Не, я понимаю, микросекундные лейтенси - норма для площадок, если они все внутри одной физической области находятся. Но ведь там площадки с разных городов, а тут уже Интернет.



Спасибо:


transdex

Фотография
Дата: 17.06.2013
Ответить


Михаил Сухов

Не, я понимаю, микросекундные лейтенси - норма для площадок, если они все внутри одной физической области находятся. Но ведь там площадки с разных городов, а тут уже Интернет.


Если читать первоисточник, то там нет такого слова - HFT. А весь сыр бор как раз из-за резкого возрастания latency для межрыночного арбитража (десятки миллисекунд), в результате для кого-то болезненная шпилька на 3%.
"This event uncovered bottlenecks in the networks that processes and transmit stock market information."

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 17.06.2013
Ответить


transdex
А весь сыр бор как раз из-за резкого возрастания latency для межрыночного арбитража (десятки миллисекунд)


Собственно, вопрос то как раз не про миллисекунды, а микросекунды.
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 18.06.2013
Ответить


Из конкретного приведенного выше ролика про latency вообще ничего узнать нельзя, поэтому вопрос непонятен.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 25.06.2013
Ответить


transdex
Из конкретного приведенного выше ролика про latency вообще ничего узнать нельзя


Как же нельзя. Примерно получается 42 мкс на движение треугольника.
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 26.06.2013
Ответить


Михаил Сухов

Как же нельзя. Примерно получается 42 мкс на движение треугольника.


Движение - откуда и куда?
Спасибо:

hazarin

Фотография
Дата: 30.06.2013
Ответить


Михаил Сухов
На Хабре выложили улетный ролик визуализации высокочастотного трейдинга (HFT) компанией Nanex. В последнее время компания агресивно себя продвигает на рынке (вплоть до чернухи, когда данные раздаются с задержкой обычным смертным). Вот 10 миллисекунд такой торговли (замедлено в 42000 раз):


Интересно вот, если у людей все так серьезно поставлено, откуда появляются возможности зарабатывать мелким трейдерам с роботами.... Или это - просто миф (уже) ?

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 30.06.2013
Ответить


hazarin

Интересно вот, если у людей все так серьезно поставлено, откуда появляются возможности зарабатывать мелким трейдерам с роботами.... Или это - просто миф (уже) ?


Круче инфраструктура нужны для того, чтобы обыгрывать тех, у кого она менее хороша. Что для сверх высокочастотных, так и для низко частотных.
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 11.09.2013
Ответить


hazarin
Михаил Сухов
На Хабре выложили улетный ролик визуализации высокочастотного трейдинга (HFT) компанией Nanex. В последнее время компания агресивно себя продвигает на рынке (вплоть до чернухи, когда данные раздаются с задержкой обычным смертным). Вот 10 миллисекунд такой торговли (замедлено в 42000 раз):


Интересно вот, если у людей все так серьезно поставлено, откуда появляются возможности зарабатывать мелким трейдерам с роботами.... Или это - просто миф (уже) ?



Я тоже в определённый момент задался этим вопросом. Но HFT есть очень разный, как верно но туманно подметил господин Сухов, «Круче инфраструктура нужны для того, чтобы обыгрывать тех, у кого она менее хороша.» Ключевое слово тут «инфраструктура» то есть технология. В общем имеется в виду что статистическое преимущество в этом случае, есть не что иное как технологический инсайд, таковых есть множество типов, но всех объединяет мимолётность, так как они суть технологический то есть легко поправимый, дефект системы, хотя если среагировать быстро и потратиться на «крутую инфраструктуру» можно скосить с минимальным риском большие бабки, хотя как сказать... просчитать риск того что дыру залатают или ктото не построит инфраструктуру ещё круче просчитать сложно а бабок нужно сходу пару десятков лям выложить.

Это ни как не пересекается со стратегиями основанными на каких то статистических взаимосвязях в множестве временных рядов транслируемых рынком и жизнедеятельностью человечества, трендфлов, арбитражи, и тп. вычисление которыми и толкование их в торговые сигналы есть научное исскуство, достижение оптимума в котором не пропорционально технологическим мощностям.
Короче они немного другим делом занимаются.

А те которые подобным, особо ничем не отличаются от нас простых смертных.

Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy