Типы котирования

LastTradeQuotingStrategy
Верно


MarketQuotingStrategy
Верно


LevelQuotingStrategy
Определяет количество котировок вглубь стакана от лучшей (св-во Level). По-умолчанию равно 0, что означает котирование по лучшей котировке.
И для этого уровня подбиается цена, на основе того, какие котировки доступны.


LimitQuotingStrategy
Если для MarketQuotingStrategy мониторится лучшая котировка, выставляя заявки по этой цене, то для LimitQuotingStrategy цена фиксирована и указывается свойством LimitPrice

Получается котировщик при изменении стакана каждый раз выставляет лимитированную заявку по одно и той же цене? Зачем это надо?..
Или по этому принципу построен котировщик Bollinger в примере? Где каждый раз подаются лимитированные заявки по значениям линий Bollinger..., т.е. постоянно меняется свойство LimitPrice, потому что оно равно значению индикатора?

Может возникнуть необходимость набрать некоторый объемпо лимитированной цене, тогда используют LimitQuotingStrategy.
Я смотрю проект BollingerStrategy и там не используется LimitQuotingStrategy, не знаю про какой Bollinger Вы пишите.