Корректная работа с событийной моделью на примере простого алгоритма

Доброго времени суток. Начал знакомиться с событийной моделью в S#. Чтобы разобраться как все работает решил реализовать простой алгоритм, который выглядит следующим образом. На вход дается два параметра CurrentMidPrice и Step. Робот выставляет две заявки на куплю и на продажу (по цене CurrentPrice+Step и СurrentPrice-Step) Далее если произошла сделка на покупку то оставшаяся заявка снимается, CurrentPrice-=Step и алгоритм повторяется. Если произошла сделка на продажу то CurrentPrice+=Step соответственно.

В моем понимании код стратегии выглядит примерно так: [code=csharp] class Mesh:Strategy { public decimal Step; public decimal CurrentMidPrice;

    protected override void OnStarted()
    {
       Security.WhenMarketDepthChanged()
           .Do(() => SetBidAskOrders(CurrentMidPrice))
                .Once().Apply(this);
        base.OnStarted();
    }

    public void SetBidAskOrders(decimal price)//выставляем спред шириной 2*Step вокруг цены price
    {
        var h = new SyncObject();
        CancelActiveOrders();
        var sellOrder = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, price + Step);
        var buyOrder = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, price - Step);
        sellOrder.WhenNewTrades()
                 .Sync(h)
                 .Do(t =>
                     {
                         CurrentMidPrice += Step;
                         SetBidAskOrders(CurrentMidPrice);
                     })
                 .Once().Apply(this);

        buyOrder.WhenNewTrades()
                .Sync(h)
                .Do(t =>
                    {
                        CurrentMidPrice -= Step;
                        SetBidAskOrders(CurrentMidPrice);
                    })
                .Once().Apply(this);
        lock (h)
        {
            RegisterOrder(sellOrder);
            RegisterOrder(buyOrder);
        }
    }

[/code]

Теперь суть вопроса. В целом алгоритм работает как ему и положено но если выставить Step=минимальный шаг цены то из-за задержек. В какой-то момент он начинает множить заявки выставлять по 2-3 спреда и не отменять те заявки которые висят в терминале. Хотя CancelOrders ему полагается делать на каждую сделку.

Очевидно можно вводить флаги и останавливать работу всего алгоритма пока мы на каждый чих не получим возвратный чих от биржи, но я хотел бы в столь простом учебном примере обойтись без лишних костылей. вопрос какие вообще существуют пути решения проблемы транзакционости и синхронизации в такого рода роботах. Надо усложнять код или может я что-то проглядел в документации/подходах.

Спасибо. (проверял на тестовом квике, есть плаза и это первое решение естественно но она не решает проблему устойчивости событийного алгоритма к задержкам)