Я богат

Похоже, что такой сверх доход могу получить не только 19.09.12, но и в другие дни. Нет у меня доверия к результатам тестирования. Может маркет данные со смарта некорректны, может ошибка в стокшарпе. Хорошо бы свериться по маркет данным не смартокма.

Банк, кредит, брокер, аэропорт, Багамы, кайф, фотка, форум, зависть.

В тестировании на истории обхожу победителей ЛЧИ по доходности в не один десяток раз )

Меняю необходимые данные на исходники стратегии! :)

Последняя неделя RIZ2 устроит? Пришлите контакты в личку, вышлю.

P.S.: Вышлю и без исходников. Нафига мне эти Багамы...

Личка не работает. Мой контакт здесь.

И за 19.09.12 включите, пожалуйста, если не сложно.

у смарта в стаканах нет миллисекунд. это вообще локальное время на вашем компьютере. А время сделок - биржевое. Поэтому писать стаканы из смарта для тестирования HFT - дело гиблое. сверхбыстрые стратегии (а у вас подозреваю что то высокочастотное) по этим данным адекватно не протестировать. Другое дело стаканы записанные из плазы. Там время биржевое а не локальное и миллисекунды есть.

Но даже для плазы я бы ставил Latency минимум 100 мс (на сеть+очередь ядра) чтобы надеятся на правдоподобный результат. Вообще тема латенси довольно обширна и сложна в правильной эмуляции. Есть 75мс квантование данных из ядра. Оно еще замедляет реакцию стратегии. Это можно в тестере стокшарпа тоже включить.


В принципе если поставите латенси в секунду я почти уверен что даже на смартовых данных у вас все развалится.

Так что не переживайте, все тут такие же богачи :)

Похоже, что причина такой высокой доходности: большое отрицателное проскальзывание, которого в реал тайме не наблюдается.
Наверное нужно правильно подобрать параметр EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage
Пока не придумал как сравнить реалтайм с эмуляцией за большой период времени: сравнивать каждый сигнал и каждую сделку долго.

Не знаю как правильно. В общем не наблюдаю я такой величины проскальзывания, которую дает эмулятор. Не измерял точное различие, но судя по логам за пару дней, различие, похоже, в десятки раз.

Может опять что не так настроили? Вы хоть код приводите, логи, цифры.