TimeFrameStrategy стратегия не видит своих своих сделок

Продукты Стоимость Блог Разработка Чат
TimeFrameStrategy стратегия не видит своих своих сделок
Atom
16.10.2012
Maniac


После перехода на 4.1.5 стратегия TimeFrameStrategy перестала видеть свои сделки.
Итерации идут, в OnProcess заходит. Там регистрируются заявки RegisterOrder, и по ним проходят сделки.
В логах эти сделки идут только от Trader, от Strategy их нет, соответственно, стратегия эти сделки не видит, и позиция не менятся. (в 4.1.4 все работало корректно).
Возможно, что S# 4.1.5: перестало срабатывать правило WhenNewMyTrades() по той же самой причине: стратегия не видит своих сделок.

Теги:


Спасибо:


Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 16.10.2012
Ответить


Тоже эмулятор?
Спасибо:
Maniac

Фотография
Дата: 16.10.2012
Ответить


Нет, не эмулятор, терминал - Quik.
Спасибо:
Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 16.10.2012
Ответить


Maniac
Нет, не эмулятор, терминал - Quik.


Там событие не вызывается потому что в эмуляторе ошибка. А почему у вас - не понятно. Надо больше логов.
Спасибо:
Maniac

Фотография
Дата: 16.10.2012
Ответить


Создание стратегии и OnProcess

Код

				_strategy = new ChaosStrategy(_timeFrame)
				{
					Volume = 1,
					Security = _sec,
					Portfolio = _portfolio,
					Trader = _trader,
					CancelOrdersWhenStopping = false,
					Name = "Chaos",
					WaitAllTrades = true
				};

				_logManager.Sources.Add(_strategy);	// добавление логирования

		public ChaosStrategy(TimeSpan timeFrame)
			: base(timeFrame)
		{
			
		}
		
		protected override void OnStarted()
		{
			base.StopOrderRegistered += o => this.AddInfoLog("New StopOrder {3}: Id={0}, Securuty={1}, State={2}", o.Id, o.Security.Code, o.State, o.Type);
			base.StopOrderChanged += o => this.AddInfoLog("Стоп заявка {0}, объём {2}, баланс {3}, TransactionId={4}, Price={5} изменилась на {1} в {7}, Latency={6}",
				o.Id, o.State, o.Volume, o.Balance, o.TransactionId, o.Price, o.LatencyCancellation, o.Time);
			base.NewMyTrades += trades =>
			{
				foreach (var myTrade in trades)
				{
					var trade = myTrade.Trade;
					this.AddInfoLog("ChaosStrategy Trade: Id={0}, {5}, Price={1}, Security={2}, Volume={3}, Date={4}",
						trade.Id, trade.Price, trade.Security.Code, trade.Volume, trade.Time, trade.OrderDirection);
				}

				Thread.Sleep(500);

				if (base.PositionManager.Position != 0)
				{
					// protect current position with stop order
					CreateTakeProfitAndStopLimit();
				}
			};
			base.OnStarted();
		}

		protected override ProcessResults OnProcess()
		{
			if (PositionManager.Position == 0)
			{
			MakeTrade(_direction);
			_direction = _direction.Invert();
			}
			this.AddInfoLog("Очередная итерация. Позиция: {0}", this.Position.ToString());
			return ProcessResults.Continue;
		}

		public void MakeTrade(OrderDirections _direction)
		{
			// создаем заявку
			decimal _price = _direction == OrderDirections.Buy ? 
				Security.BestAsk.Price + Security.MinStepSize * 10 : Security.BestAsk.Price - Security.MinStepSize * 10;
			var order = this.CreateOrder(_direction, _price, Volume);

			// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
			RegisterOrder(order);
		}


Логи
Спасибо:
Maniac

Фотография
Дата: 17.10.2012
Ответить


В OnStarted подписался на события OrderRegistering, OrderRegistered, OrderRegisterFailed
Код
			base.OrderRegistering += o => this.AddInfoLog("OrderRegistering {3}: Id={0}, Securuty={1}, State={2}", o.Id, o.Security.Code, o.State, o.Type);
			base.OrderRegistered += o => this.AddInfoLog("OrderRegistered {3}: Id={0}, Securuty={1}, State={2}", o.Id, o.Security.Code, o.State, o.Type);
			base.OrderRegisterFailed += o => this.AddInfoLog("OrderRegisterFailed {3} {4}: Id={0}, Securuty={1}, State={2}", o.Order.Id, o.Order.Security.Code, o.Order.State, o.Order.Type, o.Error.Message);

В логах есть только OrderRegistering, к-рый, видимо так и не выполняется, т.к. при остановке стратегии возникает предупреждение: Стратегия в состоянии Stopping. Регистрация заявки невозможна.
Спасибо:
esper

Фотография
Дата: 17.10.2012
Ответить


Да, это бага. Спасибо за логи.
Спасибо:
Ant.On.

Фотография
Дата: 17.10.2012
Ответить


В теме S# 4.1.5: перестало срабатывать правило WhenNewMyTrades() тоже был не эмулятор (с эмулятором отдельная проблема). Видимо там та же ошибка.
Спасибо:
Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 17.10.2012
Ответить


esper
Да, это бага. Спасибо за логи.


Залили на КП. Просьба проверить как можно быстрее, исправлена ли ошибка.
Спасибо: Maniac
Maniac

Фотография
Дата: 17.10.2012
Ответить


Да, сделки пошли. Спасибо!
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
Сообщение оформляется с помощью bb кодов
clippy

Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024
О компании Контакты Условия и положения Способы оплаты Политика конфиденциальности Партнерство