Опционы BaseAsset.GetStrikeStep() всегда возвращает 0. StockSharp

Опционы BaseAsset.GetStrikeStep() всегда возвращает 0

06.09.2012

pehas

Привет, форумчане.

Проблема такая:
GetStrikeStep() на любом БА (базовый актив) всегда 0. При этом портфель и БА зарегистрированы. Данные по ним приходят. Все параметры БА (BestBid, BestAsk) достаются без проблем. GetCentralStrike() тоже отрабатывает корректно.

Код


var strikeStep = BaseAsset.GetStrikeStep(); // strikeStep - 0

Это бага в либе или при каких условиях еще я могу получить 0 этим методом?

Теги:

StockSharp

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 06.09.2012

А само поле Strike?

Спасибо:

pehas

Дата: 06.09.2012

Mikhail Sukhov

А само поле Strike?

В BaseAsset проверить сейчас не могу, нет лицензии на этой машине (рабочая). Вечером проверю, отпишусь.
Но все Strike самих опционов полученных через BaseAsset.GetCall и GetPut - есть.

Спасибо:

pehas

Дата: 07.09.2012

Mikhail Sukhov

А само поле Strike?

Поле strike у BaseAsset - 0. Но это и не опцион. Так что вроде логично. У опционов это поле соответствует страйку

Спасибо:

Alexander

Дата: 13.09.2012

Код

		public static decimal GetStrikeStep(this Security underlyingAsset)
		{
			var options = underlyingAsset.GetDerivatives().Filter(OptionTypes.Call).OrderBy(s => s.Strike);
			return options.ElementAt(1).Strike - options.ElementAt(0).Strike;
		}

Вот исходный код данного метода.
Попробуйте у себя подебажить его, посмотреть что возвращает GetDerivatives().
Мне ошибку найти не удалось.

Просьба отписаться по результатам.

Спасибо:

pehas

Дата: 14.09.2012

Подебажил

Жук выползает потому, что в определении метода GetStrikeStep не учитывается ExpireDate
И получается, что если в деревативах базового актива есть опционы разных серий, то сравниваются соответственно первые колы разных серий с одинаковыми страйками, т.к. они у вас в функции сортируются по страйку

вот скрин того, что у вас находится в результате в коллекции options