Несколько стратегий на одном инструменте

Несколько стратегий на одном инструменте
Atom
01.09.2012
Oppositus


Здравствуйте.

Допустим, есть у меня хорошая стратегия, и еще одна - очень хорошая. А скоро и третья, замечательная, появится. И вот решил я их всех вместе запустить на фьюче РТС. Конечно, между стратегиями буду коллизии - одна продаст, вторая купит; или обе сразу продадут, и т.д.

СтокШарп с этими коллизиями нормально уживется? В смысле - не перепутает, какие сделки какая стратегия совершила, прибыли/убытки по каждой стратегии правильно посчитает и пр.? Или надо все оборачивать в BasketStrategy? Или самому синхронизировать, чтобы стратегии друг друга уважали?

Теги:


Спасибо:


< 1 2 3 
Кот Матроскин

Фотография
Дата: 05.09.2012
Ответить


westtrd
Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, а уже от него - нам. Где-то читал, что биржа видит заявки только как брокерские. Видимо врали :)
Спасибо:

westtrd

Фотография
Дата: 06.09.2012
Ответить


Кот Матроскин
westtrd
Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, а уже от него - нам. Где-то читал, что биржа видит заявки только как брокерские. Видимо врали :)


Посмотрите документацию по форматам данных ордеров в шлюзе Плаза-2, сомнения отпадут.
При этом особого значения в рассматриваемом контексте не имеет, работаете вы на прямом доступе или через брокерскую трейдинговую систему.

Спасибо: Кот Матроскин

PavelS

Фотография
Дата: 06.09.2012
Ответить


Кот Матроскин
westtrd
Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, а уже от него - нам. Где-то читал, что биржа видит заявки только как брокерские. Видимо врали :)

Раньше код клиента нужен был только брокеру для идентификации заявок по клиентам. Потом, по мере совершенствования законодательства, бирже тоже понадобилось идентифицировать клиентов. Биржа, при регистрации нового клиента брокером, стала требовать стандартную анкету. Если не ошибаюсь, это появилось после 2002г.и ФЗ115 о противодействии легализации и отмыванию.
Спасибо: Кот Матроскин
< 1 2 3 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy