Вот куча лог файлов.
Но там нет данных по значениям индикаторов.
По этим данным всё равно не понятно почему стратегия котирования делает столько сделок в самом начале (потом все нормально по 1 объёму, но не понятно в какое время (почему в этот момент, а не в другой)). В конце первого котирования - позиция может быть нулевой (т.е. сколько купили столько и продали -
Смысл?).
Да, причём за каждую сделку берётся комиссия (например: 10 покупок и 10 продаж - комиссия за 2*10 +2*10=40 сделок и со стороны биржи и брокера).
Если попробовать вот это, по логике должна совершиться 1 сделка,
Код
// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), Volume));
но совершается 10-25сделок на одну свечу, причём как в сторону покупки так и продажи и результат позиция около 0.
Просьба к тем кто разобрался, объясните что делает котирование при старте стратегии (на пальцах, по подробнее, с примером).То же самое о RegisterOrder?В моём понимании должна быть вот такая серия стратегий:
1. Мониторинг цен в стакане(во всех сделках и т.д.) без совершения сделок.
2. Выбор наилучшей цены на покупку или продажу и совершение одной сделки по заданному объёму ни больше, ни меньше.
2а. Выставляется стоп-лосс.
3. При наступлении необходимого условия - позиция переворачивается или закрывается.