Где бродит свеча

Смотрите документацию:
Свечки>График.

Объясню вопрос другими словами.
candlemanger за 60 сек переработал 12 5-секундных свечей,
а strategy за 60 сек только одну(или две, три, но меньше 12).
Где клинет?

Телепаты в отпуске. По сообщениям не понятно в чем проблема. Нет никакого описания как это воспроизвести. Нет никакого кода, который бы показал суть ошибки. Есть только видео, на котором опять же ничего не понятно.

Вот исходник с доделками Quik\SampleSMA версии 4.1.2.
Ждать пока все сделки совершатся.

Никуда ничего не пропадает, просто время свечки из стратегии берется только при изменении параметров стратегии, которые, видимо, меняются довольно редко.

Стратегия строится на основе простых скользящих средних, которые заполняются данными из свечек (candle.ClosePrice).
Т.е. с приходом свечки срабатывает событие и строится свечка, после должны автоматически вычисляться скользящие средние
после проверяются следующие условия:

и т.д. с каждой свечкой.
Это проверяется с помощью останова и шагом с заходом.
Причём стратегия не может знать какие данные пришли ( может короткая пересекла длинную или наоборот), т.е. она должна обрабатывать каждую свечку и вовремя.
Да, ещё стратегия совсем простая, в ней нет никаких наисложнейщих вычислений и обрабатывает всего одну бумагу.
Т.е. задержка должна быть милисекунда.

Так и поставьте точку останова на

посмотрите, как часто она вызывается. А обрабатывать событие _strategy.PropertyChanged для получения последней свечки из стратегии не совсем корректно, кто его вызывать будет когда туда новая свеча приходит?

Попробуйте вместо:


Написать:

MaximMM Вашу мысль попробовал - тоже самое.
_strategy.PropertyChanged - это событие изменения параметров стратегии.
Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice); - это параметр стратегии?
Я думаю, что Да.
Значит при изменении его должно срабатывать это событие.
Но оно не срабатывает с каждым изменением индикаторного значения.
Если поставить остановы на

и

и

то первые два работают в цикле всегда, а третье по своему тайному алгоритму.
Ещё возник вопрос по объёму стратегии (по умолчанию: Volume = 1), но если посмотреть на сделки, то их 5, 7, или 10 на одной свечке(т.е. при одном расположении скользящих средних).
Откуда такое количество сделок?

Нет, это не параметр стратегии.

Вы добавили какое-то поле в производном классе, откуда стратегия должна знать что это такое, параметр это или нет? Сделайте свое событие, которое будете сами и вызывать когда надо, либо смотрите в сторону Strategy.Notify.