Уважаемые разработчики!
Не могли бы вы описать как работает дельта-хеджирование,
а именно каково условие покупки/продажи базового инструмента?
Мое текущее понимание, что просто при каждом изменении дельты смотрится можно ли
купить/продать целое кол-во контрактов чтобы выровнять дельту
и отдается соответствующий приказ. Прав ли я?
А фича/пожелание состоит в том чтобы можно было бы конфигурировать
параметры срабатывания хеджа:
- через какой шаг изменения базового актива пересчитывать дельту.
Ведь в зависимости от гаммы можно/нужно это делать реже или чаще.
- через какое изменение дельты проводить хедж.
По сути тоже связано с гаммой.