Как правильно запрограммировать арбитражную стратегию?

Я по процедурному вопросу. :)

Вот, допустим, я не жадный и готов арбитражить по рублю. Берем фьючерс на акцию, например SBRF-9.12 и саму акцию на РТС-стандарт, в данном случае SBER. Смотрим в стаканы фьючерса и акции, и как только есть арбитраж (а он там есть, только маленький) - продаем фьюч по биду и одновременно покупаем акции по аску (или наоборот). Потом держим до поставки или, если позиция вышла в прибыль - закрываем.

Вопрос в том, как лучше всего эту стратегию запрограммировать. Смущает то, что для наследников Strategy надо указать свойство Security (инструмент, который стратегия будет торговать) - но у меня-то два инструмента одновременно. Что делать? Конечно, можно за всем следить руками, но именно этого хочется избежать.

Есть ли какой красивый способ упаковать такой арбитраж в Strategy? Наверняка же не я один над этим думал.