Стратегии на объемах 1

Эта стратегия была одной из самых первых, которую мы делали вместе с Сашей. Затратили огромное количество сил на одну только выкачку тиков с финама, порядка недели, может и того больше. Тогда мы не знали такой программы как гидра. Кстати, стратегия была написана на купайле. Через некоторое время мы пересели на S#, чему очень рады.

Стратегия торговалась на реальных деньгах в начале 2010 года. С тех пор больше не запускалась. Код утрачен.

Введение

Моя первая стратегия была рассчитана на ловлю ударных дней. С ней ничего толкового не вышло, т.к. была низкая точность входа. Пытаясь найти паттерн на вход, который бы с большей вероятностью указывал на возможность ударного дня, я обратился к объемам.

Объемы

Если вы интересовались стратегиями на объемах, то должны знать, что существует такое понятие как профиль рынка. Выглядит он как вертикальная гистограмма, которая строится на основе объема, прошедшего по ценовому уровню. Поэтому, его можно назвать – вертикальным объемом. Выглядит он следующим образом.



В данном случае мы видим, что основной объем прошел по цене 145 000.

Идея стратегии

Максимальный объем (сократим до МО) прошедшего дня должен оказывать поддержку или сопротивление цене на следующий день. Если цена оказывается ниже МО, ей открыт путь вниз, а стоп можно ставить за МО. Обратная ситуация для лонга, цена выше МО, открыт путь вверх, поддержка внизу.



Одним из дополнительных факторов ударного дня являлся “перескок” цены через МО. Т.е. первая свечка дня должна была пересечь МО, уровень открытия должен быть с одной стороны, а уровень закрытия с другой стороны. Если изначально цена была выше МО и свечка была вверх, т.е. все тело свечи оказывалось выше МО, это не считалось.

Вход после закрытия первой минутки выше/ниже уровня
Стоп за уровень МО / на N пунктов от точки входа
Выход в конце дня
Параметры стратегии - уровень стопа

Тесты стратегии показали хороший результат на 2008 и 2009 году. К сожалению, не помню, насколько устойчивы были параметры. На тот момент мы не обладали достаточным опытом в определении устойчивости системы, поэтому эта информация не отложилась. На тот момент стратегия показалась вполне рабочей, поэтому мы решили запустить её.

Помню, что она показывала лучший результат, чем стратегия на ударных днях АР, но, как только ударные дни закончились, она сдулась так же быстро, как и зарабатывала.

Вывод:
Стратегия оказалась не рабочей. Приспособлена на определенный цикл рынка, который вряд ли уже повториться.