Общий объем заявки

читайте доку - экспорт до столбцов

Я имею ввиду не объем указанный в заявке, а объем по которому заявка реально исполнилась.
Т.е. сумма объемов всех сделок их которых заявка состоит.

может имеет смысл суммировать в NewMyTrades?

Я так и делаю, но возможно в S# есть стандартный метод для этого?

MyTrade.Order.Volume

Вопрос по теме.
В версии 4.1.1 появилось MyTrade.ClosedVolume, как написано в док-ии по нему как раз и можно определить объем который реально исполнился собственным трейдом.
Проблема в том что у меня ClosedVolume всегда равен 0. Используется QuikTrader.
Это ошибка?

Это ведь общий объем по заявке, а не объем на который заявка реально исполнилась. Поправьте если я не прав.

MyTrade.ClosedVolume и MyTrade.PnL

Эти параметры имеют смысл только если сделка осуществляется стратегией. Они заполняются при обработке объекта MyTrade в стратегии. Непосредственно из QuikTrader они всегда приходят пустыми.

ClosedVolume - объем закрытой позиции.

Допустим позиция была 0
были сделки
покупка 1 контракт ClosedVolume=0 (позиция открывается)
покупка 3 контракта ClosedVolume=0 (позиция открывается)
продажа 20 контрактов ClosedVolume=4 (закрыли 4 контракта в лонг, остались на 16 в шорте)

Для сделок где ClosedVolume!=0 существует понятие PnL сделки - на сколько изменился Realized Pnl после этой сделки