Вопрос про арбитраж: фьюч vs корзина бумаг

Обычно котируется "основная" бумага, те имеющая больший вес, а перекрываетесь либо по маркету, либо котированием внутри спреда, но при маркет заявке трудно контролировать проскальзывание. А по второму вопросу, не понял, как будут сбиваться веса?

Eskra: Обычно котируется "основная" бумага, те имеющая больший вес, а перекрываетесь либо по маркету, либо котированием внутри спреда, но при маркет заявке трудно контролировать проскальзывание

Бумага имеющая больший вес, как правило, ликвидна. Вопрос как раз если в корзине есть пара-тройка не особо ликвидных бумаг, как по ним минимизировать потери...

Eskra: А по второму вопросу, не понял, как будут сбиваться веса?

Допустим корзина из бумаг A, B, C против фьюча F. C - неликвидная, вес ее 20%. Второй вариант - это котирование C, как только произошла по ней сделка, продать 20% фьюча F. Но тогда мы остаемся с корзиной A, B против F - а это уже другой набор хуже повторяющий F, значит возможны негативные движения.

Если вы будете котировать неликвидную у вас будет мало сделок. А по поводу минимизации - вы их никак не минимизируете вы можете только учитывать возможное проскальзывани/вход по худшей цене в расчетах, либо убирать их надо из корзины. По второму варианту "Но тогда мы остаемся с корзиной A, B против F" - вы же пишите, что котируете С и по ней уже прошла сделка. В любом случае у вас только два варианта, либо маркет, либо стоять в стакане - в обоих случаях нужно просто учитывать в расчетах проскальзывание или вход по худшей цене + в случае стояния в стакане вариант на форс-мажор

Те тестировать надо уже с учетом этих минусов и исходя из результатов запускать систему в рынок или нет

В принципе вы можете котировать сразу все бумаги, S# это позволяет)

Я занимаюсь разработкой арбитражной стратегии фьюч на RTSi + 5 фьючерсов на акции входящие в этот индекс.

Плюсы: возможность в сутки зарабатывать ~2% Минусы: 1)Курс доллара (стоимость шага цены на фьюч RTSi) 2)Не совсем понятно, в какую сторону открывать (просто открыл и ждешь.. не пойдет. Тк курс доллара очнь сильно влияет)

Уже 2а месяца бьюсь.. И решил залезть куда по проще. Посмотри два фьючера на индекс ртс (1ый с более поздней датой поставки, 2ой с более ранней) - очень там все просто. Поэтому сам на него перейду. Насчет доходности пока ничего сказать не могу. ps. нашел инструмент, где она около 50% в сутки, от ГО покупаемых/продаваемых фьючерсов.

Eskra: В принципе вы можете котировать сразу все бумаги, S# это позволяет)

Т.е. кроме перечисленных мной двух вариантов больше не бывает?

Перечисленный вами первый вариант - это имхо невариант вообще) по второму я сказал - котировать менее ликвидную, будет мало сделок. В принципе нормально, но не проще котировать более весомую бумагу и перекрываться другими. В чем проблема просчитать заанее вероятное проскальзывание на других бумагах и котировать с учетом этого проскальзывания. Как правило менее ликвидная она и менее весомая, тогда вам придется перекрываться большим объемом на ликвидной, но вы все равно получите ощутимое проскальзывание за счет объема

Eskra: Перечисленный вами первый вариант - это имхо невариант вообще) по второму я сказал - котировать менее ликвидную, будет мало сделок. В принципе нормально, но не проще котировать более весомую бумагу и перекрываться другими. В чем проблема просчитать заанее вероятное проскальзывание на других бумагах и котировать с учетом этого проскальзывания. Как правило менее ликвидная она и менее весомая, тогда вам придется перекрываться большим объемом на ликвидной, но вы все равно получите ощутимое проскальзывание за счет объема

Исчерпывающий ответ. Спасибо!

tmt: Уже 2а месяца бьюсь.. И решил залезть куда по проще. Посмотри два фьючера на индекс ртс (1ый с более поздней датой поставки, 2ой с более ранней) - очень там все просто. Поэтому сам на него перейду. Насчет доходности пока ничего сказать не могу. ps. нашел инструмент, где она около 50% в сутки, от ГО покупаемых/продаваемых фьючерсов.

Календарный арбитраж это интересно, но там свои подводные камни. Но в планах поглядеть, конечно, есть...