Вопрос по эквити отдельных инструментов. StockSharp

Вопрос по эквити отдельных инструментов

20.04.2012

Допустим, одновременно торгуется несколько портфелей, в них несколько стратегий, в каждой стратегии несколько активов. Интересует приращение эквтити за период отдельно для каждого актива, торгуемого в каждой стратегии и каждом портфеле.

Какое из свойств правильно использовать:
Equity.Value,
EquityData.Value,
Security.PnL,
что-то другое?

Возможно ли вообще извлечь эти данные средствами S#?

Теги:

StockSharp

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 20.04.2012

Strategy.EquityManager.Equity

Спасибо:

InsiderHSE

Дата: 22.06.2012

Mikhail Sukhov

Strategy.EquityManager.Equity

В ранних версиях событие Strategy.EquityManager.NewEquityData вызывалось при каждом изменении нереализованной прибыли (то есть при изменении цены инструмента). В версии 4.1.1 вызывается только при появлении новой сделки. Каким образом можно получить прежнюю кривую эквити? подписаться на ITrader.NewTrades и по фильтру trade.Security == Strategy.Security выводить Strategy.MyTrades.GetPnL()? Или можно проще?

Спасибо:

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.