Тестирование робота
Atom
01.03.2010
Dmitri Kaptsov


Здравствуйте, Михаил.

В этой ветке хотелось бы обсудить такой насущный вопрос как
тестирование написанного робота. К решению проблемы можно подходить
следующим образом:
1) Открыть демо счет и погонять на нем. Но здесь я столкнулся с
проблемой, что демо фортс работает как-то криво. Я просто загрузил
настройки с реального квика в демо и не увидел ни таблицы всех сделок
ни параметров торговли фьючерсом, хотя графики есть.
2) Тестировать на реальном счете одним контрактом. Но тестировать так
значит терять деньги, чего не хотелось бы.
Михаил, не могли бы вы осветить этот вопрос, если можно.
P.S. Что-то на стокпортале начались проблемы, поэтому наверное лучше
обсудит все здесь.

Теги:


Спасибо:


< 1 2 3 4  > >>
gravi

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


В принципе можно какую нить заглушку написать на RegisterOrder, некий
эмулятор, и в логи писать результаты. Причем в методе эмуляторе, можно
и временные задержки включать и отключения связи симулировать и т.д).
Этакий синтетический стресс тест)) Может автор S#, реализует идею??))

Спасибо:

gravi

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Про историю тоже не понял, зачем нужна в реалТайме? А так идем на
Финам, и качаем любые данные.

Спасибо:

Dmitri Kaptsov

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Да сами данные мне не очень интересны пусть они и вымышленными будут,
лишь бы порядок цифр совпадал:)
Можно омегу сопрягать и с S#, но думаю, что система от этого
стабильнее не станет, лучше уж все через S# делать имхо. А com объекты
есть только у SmartTrade с его SmartCom, но по отзывам он тоже
глюковат.

Спасибо:

Dmitri Kaptsov

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


У Михаила в примере SamplesSMA реализована загрузка исторических
данный из файла в формате финама, но ведь там не текущих цен, только
OHLC. Хотя думаю и этого может хватить если стратегию немного
изменить. А вот использовать вместо RegisterOrder недостаточно, нужно
чтоб и котировки шли соответствующие. В общем как вы правильно сказали
внешний бы эмулятор, чтоб в идеале работал так: читал данные из файла
finam'a но генерировал свои тики для загружаемого бара. Вот это было
бы здорово.

Спасибо:

Dmitri Kaptsov

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


А что с этими данными делать, как применить при тестировании робота?

Спасибо:

gravi

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Так, я тоже не понял, зачем Вам исторические данные из квика.
А в случае тестирования на истории то Финам -> WLD, оп крайней мере я
так делаю.

Спасибо:

skzuev

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Ну если полностью переписывать робота на S# то и кормить его надо
историческими данными видимо.

Спасибо:

gravi

Фотография
Дата: 01.03.2010
Ответить


Полный эмулятор это круто, но и c RegisterOrder, можно брать реальные
котировки из DDE, как сейчас и реализовано , а исполнение ордеров
эмулировать..

Спасибо:

Dmitri Kaptsov

Фотография
Дата: 02.03.2010
Ответить


Для тестирования на истории я беру Финам->Omega. В идеале хотелось бы
протестировать робота на истории. Чтоб сопоставить результаты и быть
уверенным, но вот пока даже идей нет как это сделать.

Спасибо:

Dmitri Kaptsov

Фотография
Дата: 02.03.2010
Ответить


У Михаила реализована загрузка информации из файла финама, может как-
то можно их использовать для тестирования на истории?

Спасибо:
< 1 2 3 4  > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy