Не могу обработать событие Trader.OrderCancelFails

Это не событие :)

		/// <summary>
		/// Получить все ошибки при снятии заявок.
		/// </summary>
		public virtual IEnumerable<OrderFail> OrderCancelFails

А вот это - событие ;)

		/// <summary>
		/// Событие об ошибках, связанных со снятием заявок.
		/// </summary>
		public virtual event Action<IEnumerable<OrderFail>> OrdersCancelFailed

Ошибся))

Такой код ничего не выводит.

Trader.OrdersCancelFailed +=(Trader_OrdersCancelFailed);

private void Trader_OrdersCancelFailed(IEnumerable<OrderFail> fail)
        {
            foreach(OrderFail p in fail) {
                WriteDiagnostics("Trader_OrdersCancelFailed " + p.Error.Message);
            }
        }

А событие-то срабатывает?

Как это определить? Я так понимаю, что если обработчик не был вызван, то и событе не сработало.

Ну отлично, тогда в чём ошибка? Ошибок снятия заявок нет, событие не срабатывается, ваш код ничего не выводит.

Сорри, забыл. ЭТОТ код нисего не выводит, а ProcessDataError выводит StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Вы не можете снять данную заявку

Так вы уже это описывали и я ответил вам. Вот здесь.

Я думал, это правило не работает ,а проблема оказалась в событии. Я хотел свое правило реализовать.

vader: Я думал, это правило не работает ,а проблема оказалась в событии. Я хотел свое правило реализовать.

Да, это именно событие не всегда поднимается где надо. Правило же просто подписывается на событие.