SampleHistoryTesting

В версии 4.0.7 пример SampleHistoryTesting заработал, сделки стали совершаться. Но пример теперь работает не так, как в версии 4.0.5. График доходности теперь совершенно другой - стратегия большую часть времени находится в минусе, хотя раньше был плюс. Выкладываю скрин двух графиков, посторенных стратегиями в разных версиях библиотеки: http://screencast.com/t/b8NI0XFucdp

Буду новую версию библиотеки еще внимательно тестировать. Пока не понятно, где корни проблемы...

Не дает покоя достоверность результатов тестирования стратегий на истории. В последней версии (4.0.7 betta 3) запустил пример SampleHistoryTesting, получил такой отчет: http://screencast.com/t/6CdtsGDTS

Вот что смущает:
1. Количество заявок меньше количества сделок, хотя должно быть наоборот, так как есть не исполненные заявки.
2. Время выставления заявок и совершения сделок не кратно таймфрему (5 минут). Есть сделки в 14:28:02 и в 17:41:49. Вряд ли такая задержка может быть из-за проскальзывания.

Запустил тест той же самой стратегии и на том же временном отрезке в AmiBroker. В результате получил в два раза больше сделок и совершенно другой профит. Для теста использовал минутные свечи, загруженные с Финама...

Возможно, проблема в генераторе свечек? Или в котировании? Кто-то тестировал свои стратегии на истории? Не было таких проблем?

А если попытаться руками посмотреть число заявок и сделок у Trader перед генерацией отчёта? Там всё иначе?
И если попробовать тоже самое сгенерировать не в excel, а в xml?

Может просто генератор отчётов поломался.

SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.
Прикладываю картинки MainWindow отчеты в эксель соответствуют картинкам, та где пусто это Quoting.

ЗЫ на прошлой версии котирование работало хорошо.

Что можно сказать? 7 минут неплохой результат. Где брали машину, какое железо?[laugh]

Aser P6T6 WS revolution + Intel i7-920 + 12Gb DDR3 Kingston.
мамку считаю переоцененой больше никаких асеров категорически, за эти деньги нужно брать серверную плату, заявленные производителем характеристики нечестные, переписывался на эту тему с поддержкой и остался очень разочарованным. Проц хороший 3100 держит очень стабильно без подкруток питания, память стоит на 1500 MGz держит отлично.
И кстати никаких рейдов, паралельные SATA и резервное копирование, рейд как оказалось вещь коварная.

Это на 4.0.8?

Да, самое последнее с кодеплекса, до этого все было ОК.

Я не работал с тестированием, но интересно, а разве Quoting вообще должен работать на истории? Там же загружаются только исторические свечи с определенным таймфреймом, значения стакана не хранит ни один сервер

Или я не так понял

Через эмуляцию стаканов.