Предложение по улучшению алгоритма расчета параметров Equity

Готовы взяться за реализацию?

Готов, но хотелось бы сначала прощупать почву. Вдруг все уже написано до нас.

Как я понимаю, всем фиолетово.

Тогда просьба к разработчикам - посоветуйте, как правильно добавить параметры к существующему EquityManager.

Навскидку я бы отнаследовался от него, переопределил свойство EquityManager.Parameters, добавив свои параметры, добавил свой обработчик на NewEquityData, и считал бы в нем нужные мне параметры.

Для использования заменил бы _strategy.EquityManager на свой, взяв ITrader и IPnLManager у оригинального.

Есть более прямой способ?

Camill: Тогда просьба к разработчикам - посоветуйте, как правильно добавить параметры к существующему EquityManager.

Навскидку я бы отнаследовался от него, переопределил свойство EquityManager.Parameters, добавив свои параметры, добавил свой обработчик на NewEquityData, и считал бы в нем нужные мне параметры.

1. Создается свой IPnLEquityParameter или ITradeEquityParameter (лучше наследовать от класса BaseEquityParameter).
2. Добавляется в EquityManager.Parameters

Зачем наследоваться и переопределять я не понял.

По скайпу, думаю, быстрее можно такие вещи решить. С вас тогда еще и дока о том, как создавать свои параметры по Эквити, чтобы не писать потом еще раз и второму и третьему.

Ну так я же мало того что не программист ни разу, так еще и структуру Stoсk# еще не понимаю практически. Но теперь вроде направление понятно, буду копать.

Чтобы ускорить тестирование, пытаюсь сделать так чтобы стратегия прогонялась, а потом только строился график эквити (а не на лету). Тут возникает 2 неочевидные вещи:

1. Если после тестирования остановить стратегию Strategy.Stop(); то данные EquityManager стираются. не совсем понятно зачем так сделано, ну да ладно.
2. Вторая фича немного более странная - если НЕ подписаться на событие Strategy.EquityManager.NewEquityData хотя бы так:

Strategy.EquityManager.NewEquityData += d => { };

то данных по эквити тоже не будет даже до остановки стратегии.

Это специально так задумано? :)

Плюс пытаюсь добавить свой пустой EquityManager.Parameter:

public class MyEquityParameter : BaseEquityParameter, IPnLEquityParameter
{
	public MyEquityParameter()
	{
		Name = "MyEquityParameter";
	}

	public void Add(DateTime marketTime, decimal pnl)
	{
		Value = 333;
		RaiseValueChanged();
	}
}

public Strategy()
{
	EquityManager.Parameters.Add(new MyEquityParameter());
}

• в кривой эквити в результате находится только одно значение, остальные параметры считаются нормально.