Alexander
|
Дата: 23.08.2011
Формула Стока-Шарпа
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Dottz
|
Дата: 23.08.2011
А как это подтвердить?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 24.08.2011
Dottz
Спрашиваю не просто так: греки , что транслирует квик и те , что считает калькулятор существенно различаются. Где истинные значения, кому верить ? =)
Чтобы не ставить Квик, приведите параметры, что выводит Квик и что программа. Давайте поймем, насколько существует отличие и кто виноват.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Dottz
|
Дата: 24.08.2011
Не знаю почему так вышло, вчера при расчетебыли существенные различия и по дельте и тете. Предполагаю , что разные расчетные цены были в квике и калькуляторе. Сегодня же на это обратил внимание и поймал специально так момент, чтобы расчетная цена была одинакова и там и там. Но и в этом случае видны путь незначительные, но расхождения: Вега и гамма. 
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 24.08.2011
|
|
|
|
|
Код
var trader = Helper.CreateTestTrader();
trader.MarketTime = new DateTime(2011, 08, 24, 19, 0, 0);
var option = new Security
{
Id = "RI175000BI1@RTS",
OptionType = OptionTypes.Call,
Strike = 175000,
ExpiryDate = new DateTime(2011, 09, 15, 18, 45, 0),
UnderlyingSecurityId = "RIU1@RTS",
Trader = trader,
Type = SecurityTypes.Option,
};
var future = new Security
{
Id = "RIU1@RTS",
LastTrade = new Trade
{
Price = 156900,
},
Trader = trader,
Type = SecurityTypes.Future,
};
trader.RaiseNewSecurities(new [] { option, future });
const decimal volatility = 45.105m / 100;
Console.WriteLine("Дельта " + MathHelper.Round(option.Delta(volatility), 2));
Console.WriteLine("Гамма " + MathHelper.Round(option.Gamma(volatility), 5));
Console.WriteLine("Тета " + MathHelper.Round(option.Theta(volatility), 2));
Console.WriteLine("Вега " + MathHelper.Round(option.Vega(volatility), 2));
Console.WriteLine("Ро " + MathHelper.Round(option.Rho(volatility), 2));
Выводит: Дельта 0,18
Гамма 0,00001
Тета -102,17
Вега 99,62
Ро 0Ро действительно косячит. Надо будет исправить. С гаммой в Квике точно не понятно, в чем там выводится. Насчет других параметром, зашел на option.ru: Что-то совпадает с S# данными, что то с Квик. Главное понять, что берется в качестве цены базового актива (у нас последняя сделка) и не добавляются ли какие-то коэффициенты. Самой лучшей проверкой будет сделать расчет в Экселе.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Dottz
|
Дата: 24.08.2011
В квике считается по полю "Расчетная цена", которое с периодичностью в несколько секунд обновляется по цене посл. сделки вроде как. Проверял в экселе, все вроде почти одинаково, но все равно разница какая-то есть - не пойму почему. Вроде формула одна, одни входные данные, а результаты разные.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 24.08.2011
Dottz В квике считается по полю "Расчетная цена", которое с периодичностью в несколько секунд обновляется по цене посл. сделки вроде как. Проверял в экселе, все вроде почти одинаково, но все равно разница какая-то есть - не пойму почему. Вроде формула одна, одни входные данные, а результаты разные. А Эксель для тех данных, что я привел в коде выше, какие значения греков выдает?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|