| 0 |
| Голосов |
|
| 8 |
| Ответов |
|
| 86 |
| Просмотров |
|
У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть.
|
21.01.2012
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 9 |
| Ответов |
|
| 76 |
| Просмотров |
|
Добрый день!
Trader.MarketTime возвращает локальное время
попытка вызова SyncMarketTime(Exchange.Rts) к успеху не привела.
Расхождение времени в терминале QUIK и Trader.MarketTime осталось.
Как ...
|
19.01.2012
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 4 |
| Ответов |
|
| 72 |
| Просмотров |
|
Перешел с 4.05 на 4.014, 4.014 нет TraderHelper.GuarantyCancelOrder(order)
проверьте
|
18.01.2012
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 19 |
| Ответов |
|
| 103 |
| Просмотров |
|
Не хватает ветки форума, куда можно было бы писать об ошибках, не попадающих ни в одну из текущих категорий. Вот сейчас даже не знаю, куда было бы правильно сообщить об обнаруженной проблеме. Напишу с...
|
16.01.2012
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 3 |
| Ответов |
|
| 70 |
| Просмотров |
|
Привет, а можно ли комбинировать правила стратегии в логическое И?
Например IsPriceMore(security1) && IsPriceMore(security2)
|
09.01.2012
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 2 |
| Ответов |
|
| 67 |
| Просмотров |
|
Положил OptimalTracking, неплохой индикатор для сигнальных линий систем пересечения.
Большой плюс в том что фактический период равен 2м, то есть текущий и предыдущий бар, то что в источниках называют...
|
05.01.2012
К последнему
|
|
| 1 |
| Голосов |
|
| 3 |
| Ответов |
|
| 74 |
| Просмотров |
|
К сожалению, примера нет такого, может кто нибудь помочь - как это реализуется?
|
04.01.2012
К последнему
|
|
| 0 |
| Голосов |
|
| 1 |
| Ответов |
|
| 69 |
| Просмотров |
|
Например получить значение скользящей средней 5 баров назад.
В индикаторах есть только public TResult LastValue { get; }
Правильно ли я понимаю, что решения нет, и как вариант можно в стратегии хран...
|
03.01.2012
К последнему
|
|
| 1 |
| Голосов |
|
| 2 |
| Ответов |
|
| 69 |
| Просмотров |
|
Здравствуйте, хотелось бы задать вопрос разработчикам: поддерживает ли язык S# программирование арбитражных стратегий и пароного трейдинга? Слышал, что кто-то из основателей языка использует эти страт...
|
30.12.2011
К последнему
|
|
| 15 |
| Голосов |
|
| 33 |
| Ответов |
|
| 109 |
| Просмотров |
|
Выложили 4.0 (RC1). Она же бывшая 3.2. Изменений в 3.2 было очень много и многие из них были кардинальные, поэтому приняли решение переименовать ...
|
29.12.2011
К последнему
|