Как получить TheorPrice по BlackScholes
Atom Ответить
19.06.2018


Добрый день



Значения по грекам получаю успешно. (blackScholes.Delta(new DateTimeOffset(new DateTime(2014, 08, 02))))

Не могу разобраться как получить TheorPrice. (blackScholes.Option.TheorPrice = null)

Теги:


Спасибо:



Поздравляем именинников: igorch41

6 Ответов
Support

Фотография
Дата: 20.06.2018
Ответить


Добрый день

Данный параметр транслируется из подключения. Если он транслируется вашим подключением, то поле будет заполнено.
Спасибо:

Дмитрий Антипов

Фотография
Курсы Благотворитель
Дата: 20.06.2018
Ответить


Ок.
Существует способ рассчитать теоретическую цену опциона, имея все входные данные для формулы Блэка — Шоулза, используя S#?
Автор топика
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 20.06.2018
Ответить


На данный момент у нас есть расчёты только данных параметров https://doc.stocksharp.r...f6-9ff9-608f89796a88.htm
Спасибо: Дмитрий Антипов

Дмитрий Антипов

Фотография
Курсы Благотворитель
Дата: 21.06.2018
Ответить


Добрый день

Имея формулу
1.PNG
и методы StockSharp-master\Algo\Derivatives\DerivativesHelper.cs
подсчитать теоретическую цену возможно.

Подскажите пожалуйста, подсчёт теоретической цены опциона не был реализован по какой-то причине?
1.PNG (11)
Автор топика
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 21.06.2018
Ответить


На данный момент реализованы только те методы, кто указаны в том классе. Вы можете реализовать самостоятельно необходимые методы. Исходный код доступен на GitHub.
Спасибо:

Дмитрий Антипов

Фотография
Курсы Благотворитель
Дата: 21.06.2018
Ответить


Сделано, может кому-нибудь пригодится и кто-нибудь найдёт ошибки.


Я только не разобрался, почему некоторые греки (например, тета) вычисляются делением на количество дней в году, тогда как другие греки нет?
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy