MarketQuotingStrategy и время появления заявки в стакане
Atom Ответить
14.06.2010


Продложаю работать с SampleSMA примером.
Сработало условие выставления заявки. Регистрирую ее на котирование:

var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader, order,
base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit());
strategy.Start();
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Но заявка не появляется, прождал около минуты, заявка моя появилась.
Вопрос, почему заявка не появляется сразу после ее регистрирования на
котирование?
Какое условие должно сработать, чтобы заявка выставилась?

Теги:


Спасибо:




10 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 15.06.2010
Ответить


Должна сразу. А лог что выдал?

Спасибо:

Trading Tickers

Фотография
Дата: 17.06.2010
Ответить


Добавил лог, лог также идет с задержкой минута полторы.
Вот что в логе:
11:35:26.2968750 SS_UXU0 SS_UXU0 запущена.
11:35:48.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:35:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:35:53.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:35:56.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:35:58.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:01.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:03.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:06.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:08.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:11.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:13.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:16.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:18.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:21.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:23.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:26.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:28.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:31.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:33.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:36.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:38.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:41.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:43.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:46.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:48.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:53.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:56.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:36:58.5000000 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:37:01.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:37:03.5156250 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:37:06.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.5.
11:37:08.5156250 MQS_UXU0 Цена текущей 2148.5 и лучшей 2148.
11:37:08.5156250 MQS_UXU0 Регистрация новой заявки Sell с ценой 2148 и
объемом 1.
11:37:08.7343750 MQS_UXU0 Заявка зарегистрирована Sell под номером
223673 с ценой 2148 объемом 1 ID транзакции 41828515.
11:37:11.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:13.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:16.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:18.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:21.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:23.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:26.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:28.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:31.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:33.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:36.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:38.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:41.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:43.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:46.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:48.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:53.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:56.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:37:58.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:01.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:03.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:06.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:08.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:11.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:13.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:16.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:18.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:21.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:23.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:26.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:28.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:31.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:33.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:36.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:38.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:41.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:43.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:46.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:48.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:53.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:56.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:38:58.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:01.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:03.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:06.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:08.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:11.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:13.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:16.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:18.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:21.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:23.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:26.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:28.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:31.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:33.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:36.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:38.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:41.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:43.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:46.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:48.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:53.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:56.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:39:58.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:01.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:03.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:06.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:08.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:11.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:13.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:16.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:18.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:21.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:23.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:26.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:28.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:31.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:33.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:36.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:38.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:41.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:43.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:46.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:48.7343750 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
11:40:51.4687500 MQS_UXU0 Цена текущей 2148 и лучшей 2148.
..
Автор топика
Спасибо:

Trading Tickers

Фотография
Дата: 17.06.2010
Ответить


И вот заявка исполнилась в 11:42, щас уже 11:56, а в логе досих пор
пусто. Или туда информация блоками поступает?
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 17.06.2010
Ответить


В логе пусто - это имеете ввиду в файле?

Насчет заявки. А ту заявку, которую Вы передали в котирование, Вы
просто создали через new или еще и сами ее регистрировали через
ITrader.RegisterOrder?

Спасибо:

Trading Tickers

Фотография
Дата: 17.06.2010
Ответить


1. Сорри, продолжу в правильном топике, чтоб все в куче было.
2. В лог добавляю вот так:
// создаем торговую стратегию
_strategy = new SmaStrategy(_candleManager, longSma, shortSma,
_trader, this.Account.Text, uxmo, TimeSpan.FromSeconds(2)) { Volume =
2 };

_strategy.NewOrder += OnNewOrder;
_strategy.PropertyChanged += OnStrategyPropertyChanged;

//ДОБАВЛЯЮ В ЛОГ
var logger = new StrategyLogger("{0}_{1:00}
_{2:00}.txt".Put(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month,
DateTime.Now.Day));
logger.Strategies.Add(_strategy);

// регистрируем стратегию, чтобы оно начало обрабатываться
_manager.Register(_strategy);

пробовал добавлять в лог и после того как стратегию идет на
регистрирование и до того, результат одинаковый.

3. Правильно ли я понимаю, что нужно сделать так:

//регистрирую обычным способом
base.Trader.RegisterOrder(order);

// добавляем зарегистрированную заявку в стратегию
base.AddOrder(order);

// регистрируем на котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader, order,
base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit());
strategy.Start();
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 17.06.2010
Ответить


2. Видимо идет буферизация. Зависит от жесткого диска. Надо бы ее
отключить.
3. Да, хотя как-то странно. У меня котирование различало,
зарегистрирована уже заявка или еще нет. Может что сломал в последних
версиях. Для справки. Вы Квик испольузете? Синхронный режим?

Спасибо:

Trading Tickers

Фотография
Дата: 17.06.2010
Ответить


2. Свободного места на диске куда пишется файл у меня 36 Гб.
3. Сорри, что сразу не написал. Использую квик версии 5.16.0.145, S#
версия 2.0. Синхронный или асинхронный режим не знаю, видимо
синхронный, т.к. пользуюсь примером SampleSMA, а там нигде нет
IsAsyncMode = true. Плюс вы в документации пишите, что асинхронный
режим не работает для котирования.

Михаил, спасибо за оперативные ответы. Поддержка на уровне 5+!

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 17.06.2010
Ответить


2. Это не зависит от размера. Это зависит от кеша. В любом случае над
выключить кэш (сделаю в S#). Тормозить будет не намного больше, за то
сразу видны записи.
3. Ок, я понял. Погоняю сегодня.

Спасибо:

Trading Tickers

Фотография
Дата: 18.06.2010
Ответить


Сегодня проверил, такая штука не канает. Заявка выставляется, но по
стакану не двигается.

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 18.06.2010
Ответить


А лог писал, что цена менялась?

Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy