При построении стаканов по ордер логу в стакане видны одни покупки и нет продаж совсем.


При построении стаканов по ордер логу в стакане видны одни покупки и нет продаж совсем.
Atom Ответить
07.04.2014


Недавно попробовал перейти с версии 4.1.19 на версию 4.2.2.24.

При построении стаканов по ордер логу вижу только половину стакана, т.е. стакан состоит из одних только бидов. Асков нет совсем.

Как проверял:

Запускал приложение SamplePlaza.exe ("Samples\Plaza\SamplePlaza\bin\Debug\SamplePlaza.exe") версии 4.2.2.24 - вижу только половину стакана, одни аски.

В старой версии 4.1.19 SamplePlaza.exe видит стакан нормально, и биды и аски!

Пробовал запускать SamplePlaza.exe версии 4.2.0 - результат тот же, вижу только "полстакана".

Пробовал на двух разных компьютерах.
Использую Plaza роутер версии 1.16.6_64_M1 (P2_ClientGate1.16.6_64_M1.exe)

Два дня уже мучаюсь! Прошу помочь.

Теги:


Спасибо:




6 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.04.2014
Ответить


IvanK Перейти
Недавно попробовал перейти с версии 4.1.19 на версию 4.2.2.24.

При построении стаканов по ордер логу вижу только половину стакана, т.е. стакан состоит из одних только бидов. Асков нет совсем.



Потому что начало идет с предыдущего дня. При построении ОЛ важно, чтобы стакан строился из ОЛ начиная с 18.45 предыдущего торгового дня.
Спасибо:

IvanK

Фотография
Курсы
Дата: 08.04.2014
Ответить


Михаил Сухов Перейти
IvanK Перейти
Недавно попробовал перейти с версии 4.1.19 на версию 4.2.2.24.

При построении стаканов по ордер логу вижу только половину стакана, т.е. стакан состоит из одних только бидов. Асков нет совсем.



Потому что начало идет с предыдущего дня. При построении ОЛ важно, чтобы стакан строился из ОЛ начиная с 18.45 предыдущего торгового дня.


Спасибо за ответ, Михаил, но к сожалению он мало что прояснил.

Механику построения стакана по OL я представляю. Я понимаю, что данные нужны с 18.45 предыдущего торгового дня (плаза при включении сама начинает передавать данные начиная с предыдущего клиринга).
Пока я не понял как это объясняет что на одном и Плаза-аккаунте наблюдаю следующее:

- SamplePlaza.exe ver. 4.1.19 - правильный стакан,
- SamplePlaza.exe ver. 4.2.2.24 - неправильный стакан, показывает только биды!

При этом:
- Плаза-роутер один и тот же.
- SamplePlaza.exe я брал "out of the box" в обоих случаях, т.е. брал скомпилированный Вами код.
- Настройки SamplePlaza.exe выставлял строго одинаковые в обоих случаях.

Но новая версия работает неправильно.

Подскажите пожалуйста что делать.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.04.2014
Ответить


IvanK Перейти

Но новая версия работает неправильно.


Я как раз на ней и проверял. Вроде все нормально. Вначале стакан наполовину заполнен. Потом полностью.

Думаю стоит построить стакан напрямую через OrderLogMarketDepthBuilder.
Спасибо:

IvanK

Фотография
Курсы
Дата: 09.04.2014
Ответить


Михаил Сухов Перейти
IvanK Перейти

Но новая версия работает неправильно.


Я как раз на ней и проверял. Вроде все нормально. Вначале стакан наполовину заполнен. Потом полностью.

Думаю стоит построить стакан напрямую через OrderLogMarketDepthBuilder.



Оказалось, что в ордер логе почему-то нет Sell-ордеров совсем. Только Buy-ордера!

Имею в виду, что в моем тестовом мини-приложении я подписываюсь на событие PlazaTrader.NewOrderLogItems.
Внутри обработчика этого события проверяю значение orderLogItem.Order.Direction и он всегда равен OrderDirections.Buy!

Причем это же самое тестовое приложение скомпилированное под версию 4.1.19 работает исправно.

Выглядит чертовщиной. Проверял на трех компьютерах с двумя разными Плаза-аккаунтами, везде одинаково - orderLogItem.Order.Direction всегда равен Buy.

Подскажите, пожалуйста, куда копать?

PS: Кстати, какая у Вас версия Plaza Router-а (номер версии и битность 32 или 64).
Автор топика
Спасибо:

IvanK

Фотография
Курсы
Дата: 09.04.2014
Ответить


Михаил Сухов Перейти
IvanK Перейти

Но новая версия работает неправильно.


Я как раз на ней и проверял. Вроде все нормально. Вначале стакан наполовину заполнен. Потом полностью.

Думаю стоит построить стакан напрямую через OrderLogMarketDepthBuilder.



Возникло еще одно соображение. Насколько я понимаю, проект StockSharp начиная с версии 4.2.0 перешел под Visual Studio 2012.
И как раз начиная с версии 4.2.0 у меня видны только OrderLogItem-ы с ордером на покупку.

Может быть, дело в этом? Правда, я не понимаю, как такое может быть.
Автор топика
Спасибо:

IvanK

Фотография
Курсы
Дата: 10.04.2014
Ответить


Михаил Сухов Перейти
IvanK Перейти

Но новая версия работает неправильно.


Я как раз на ней и проверял. Вроде все нормально. Вначале стакан наполовину заполнен. Потом полностью.

Думаю стоит построить стакан напрямую через OrderLogMarketDepthBuilder.


Михаил, Ваши советы не пока не помогли, три дня уже мучаюсь :(
Помогите, пожалуйста, советом в каком направлении хотя бы копать.
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy