В общем подзадолбался я с решением насущной проблемы - подготовкой данных для кое какого своего спредового алго. Не HFT, секундные latency - норм.
Для прогона некоторых идей нужен весь юниверсум стоков (базово - US) с 2007 года с нарезкой секундами (минутки - слишком грубо, тики - особо не нужны).
Базовая проблема, как вы наверно знаете, сплиты, дивы, спинофы, изменения тикеров, делистинг.
В общем мне лично, показалось проще купить высококачественную дорогую базу в которой уже всё посчитано, учтено и она 100% ready-to-go.
Есть варианты "с напильником" (имеется хорошая unbiased база EOD и сырая история по тикам с 2011) , но лично мне хочется получить готовое. Не хочу тратить много времени на доводку имеющихся баз.
В общем на рынке сейчас качественных провайдеров два tickdata и quantquote.com (поверьте, всё остальное как правило очень сомнительно). Второй имеет хорошие рекомендации (http://quant.caltech.edu/historical-stock-data.html), первый жутко дорогой.
С Января 2007 года, complete история (quantquote.com) американских стоков
https://quantquote.com/purchase.php секундками стоит около $13 000 . Сюда включается ГОД бесплатных ежеквартальных апдейтов.
Собственно выложить я могу эту сумму, но жаба душит.
Поэтому собираю пул на несколько человек.
Пишите (только по теме кому нужны данные, конструктивно плз).