с FX на биржу
Atom Ответить
10.09.2013


Я имею примерно годовой опыт работы на Форексе, как ни странно плюсовой, но уже четко понял что простым смертным выйти на настоящий Форекс не дано, это непросто даже для не крупных хэдж-фондов и все прелести типа гигантской ликвидности, больших плечей и торговли в любую сторону не зависимо от статуса трейдера, на самом деле просто фасад для завлечения наивной публики, торгующих случайно и сливающей издержки. А кто не сливает получают статус «токсик» и переводятся на режим издержек с МО в 3-10 раз превышающий заявленный, кроме того много всяких фокусов с отменами сделок по нерыночной цене, отказами исполнения ордера, отрицательные проскальзывания, фиеричные выбросы и тп. В общем больше 2-3 тысяч $ в месяц с 30-ки заработать не дадут.

Ну и по мере накопления опыта понял что это нормальный этап перехода на взрослые рынки. Я имею в виду фондовую биржу(жи) и всякие другие, где торговля централизована, контролируется и дешевых фокусов гораздо меньше.

Хотелось бы подискутировать о базисных отличиях Форекса и фондовой бирже в контексте алготрейдинга.

Как осуществить переход наиболее элегантно, лаконично и эффективно.

Я понимаю что тема при такой постановке вопроса довольно масштабна, чтобы сузить контекст, предлагаю начать с отличий информационных потоков доступных для анализа.

Например для Форекса, достоверной информацией, можно считать поток ценовых таймсерий по набору инструментов, квантованных по минуте. То есть имеем на входе пол сотни примерно таймсерий которые могут аргументами некоторой функции вычисляющей вероятность приращения цены в будущем для какого либо одного торгуемого ФИ из тех что входят в неё, или для нескольких. Эта вероятность уже толкуется в торговый приказ. Теоретически доступны и объёмы и тики и даже стакан, но это очень не достоверные виды данных, как минимум зашумлённы, но скорей всего и искажены с недобрыми целями. Короче level2 и объём как данные пока недоступны на форексе.

Как я понял с биржами таких проблем нет. Хотелось бы ознакомиться с таблицей данных получаемых в реалтайме для каких инструментов у каких бирж.


Спасибо.



Спасибо:




8 Ответов
Валентин Мирошниченко

Фотография
Автор статей
Дата: 11.09.2013
Ответить


Что бы получить все доступные данные поставляемые с биржы вам нужно использовать Full Orders Log. Отличная статья на эту тему есть у нас на сайте. Tорговые роботы. Full Orders Log.
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 12.09.2013
Ответить


Валентин Мирошниченко Перейти
Что бы получить все доступные данные поставляемые с биржы вам нужно использовать Full Orders Log. Отличная статья на эту тему есть у нас на сайте. Tорговые роботы. Full Orders Log.

Ого! Однако(я про ордер лог)… Благодарю за линк.
Интересно а какая дополнительная информация относительно стакана, представляет ценность?
Подскажите новичку плиз.
К примеру стакан понятно, в самом простом случае взвешиваем по близости к спреду объёмы с одной из сторон складываем и делим на тоже самое для другой стороны, ну или ищем паттерны стакана целиком коррелирующие с будущим смещением цены, обобщаем эти паттерны и потом используем как эталонные и тпд т тп.
Как я понял некоторая информация в ордер логе может использоваться как веса потом для стаканных танцев с бубном? Было бы прекрасно если бы кто то мудрый привёл пример использования информации из ордерлога помимо той что есть в стакане.

PS Не получилось найти пример ордер лога на сайте РТС,о котором говорится в статье тыцните плиз…

Спасибо.

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.09.2013
Ответить


loop Перейти


Стаканы - это срез состояния. Срез идет с некой частотой, поэтому нельзя увидеть следующие вещи:

1) маркетные заявки
2) заявки, у которых состояние отлично от PutInQueue.
3) флэш-заявки (чем балуются ХФТ).

Ни и еще момент, что с недавних пор биржа в коллокацию без задержкек поставляет только этот поток. Тоесть ОЛ становится не просто потоком, содержащим максимум данных об игроках, но еще и самым быстрым.
Спасибо:

Андрей Гунинский

Фотография
Дата: 13.09.2013
Ответить


Цитата:
PS Не получилось найти пример ордер лога на сайте РТС,о котором говорится в статье тыцните плиз…

Попробуйте данные от сюда опробовать.
_http://yadi.sk/d/VAeEk6Xn4SA18
_http://yadi.sk/d/AtxRyPjq4SA2g
_http://yadi.sk/d/eCqUPOsT4SA5M

Такая информация не дешевая, для полного анализа будет нужен весь маркет, а ни только Российский, а год таких данных стоит 450K rub. Даже представить сложно сколько такой пакет будет весить в *.CSV в гигах и какие компы нужны майнить такие массивы данных и переваривать их.

Я тоже только начал обзорное исследование алготрейдинга на фонде, после FX и пока в состоянии легкого шока. Радует тока что C# со студией куда круче mql5 на мете, реально приятно кодить. Но комъюнити маленькое наверно раз в тысячу меньше метатрейдеровского и видимо придётся на курсы идти чтобы разобраться в тонкостях, та как статей очень мало и всё платное. Ну наверно это и хорошо, всё таки FOREX больше на лохов рассчитан, поэтому всё и бесплатно, кидалово на каждом шагу, а тут видимо всё по взрослому.

Если кто ещё найдёт ссылки на бесплатные архивы ордер логов, то линки в студию! Давайте экономить время друг друга!

Также хотелось бы инструкцию по использовани каждого пункта.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.09.2013
Ответить


a.guninsky Перейти

_https://yadi.sk/d/VAeEk6Xn4SA18
_https://yadi.sk/d/AtxRyPjq4SA2g
_https://yadi.sk/d/eCqUPOsT4SA5M


Вот это вещь, а то многие регулярно спрашивают, где можно найти ОЛ за 1 день. Вообще, РТС сама выложила бесплатно ОЛ на FTP для ознакомления ftp://ftp.micex.com/pub/info/historical_data/

a.guninsky Перейти
Но комъюнити маленькое наверно раз в тысячу меньше метатрейдеровского


Потому что там компьюнити единое, а на фонде оно исторически разделено. Причина - разные подходы.

На самом деле алготрейдинг на Forex есть нормальный. Просто он не на MQL. Это FIX и другие протоколы, депозиты от десятков кило долларов. Поэтому всякие площадки и предлагаю решения ввиде MT Bridge, так как система у них стоит своя, но позволяют подключаться терминалом МТ. Чем больше банк или провайдер, тем меньше у них любви к МТ.

А у кухонь мин депозит порой от 10 долларов. Поэтому и такая прорва людей. Но 99% - это случайно попавшие на форекс люди, которые увеличивают своим присутствием энтропию бесполезной информации.Cool
Спасибо:

Андрей Гунинский

Фотография
Дата: 13.09.2013
Ответить


Михаил Сухов Перейти
[quote=a.guninsky;27464]

Потому что там компьюнити единое, а на фонде оно исторически разделено. Причина - разные подходы.

На самом деле алготрейдинг на Forex есть нормальный. Просто он не на MQL. Это FIX и другие протоколы, депозиты от десятков кило долларов. Поэтому всякие площадки и предлагаю решения ввиде MT Bridge, так как система у них стоит своя, но позволяют подключаться терминалом МТ. Чем больше банк или провайдер, тем меньше у них любви к МТ.

А у кухонь мин депозит порой от 10 долларов. Поэтому и такая прорва людей. Но 99% - это случайно попавшие на форекс люди, которые увеличивают своим присутствием энтропию бесполезной информации.Cool


Ну тут главная причина популярности в том что всё-таки данных больше, то что депозит нужен хотя бы с десятку(К$) это и ежу понятно. Каждый даже на интуитивном уровне понимает не вычисляя статистики риска, что счёт в 100 баксов или даже штуку, это сверх риск, не продохнуть…
Просто профи видимо не могут себя поставить на место новичков и оценить как оно выглядит со стороны.. На FOREXе пол сотни инструментов всех, а основных так на пальцах пересчитать, цена и всё как сказал господин выше. Это довольно просто.

Понятно что на ДЦшных курсах работают умелые психологи и маркетологи и они умеют заманчиво и привлекательно приподнести инфу, но если попытаться посмотреть со стороны то всё равно отличия в данных многопорядковые и это пугает особенно потому что нигде это не описано, как будто профи возникают «a priory» либо после гарварда.

Как ни крути фора куда более дружественная к юзеру чем фонда, пока что.

А идея темы хорошая, но не уверен что она вызовет резонанс здесь и будут иметь место безкорыстные разъяснения. Скорей всего те кто знают промолчат и позлорадствуют, ну может ещё кто то предложит что то платное с сомнительным качеством.

ПэСэ Я вот например час долбился с этими бинарниками(выше ссылки) пытался их както "открыть" в Гидре и пресохранить в таблицы, да фиг там... забил...А козалось бы должно быть элементарно. В общем всё довольно жестоко пока. Нада учить сишарп срочно.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.09.2013
Ответить


a.guninsky Перейти

Как ни крути фора куда более дружественная к юзеру чем фонда, пока что.


Кухни, да, открыты. А проф Форекс такой же темный и закрытый от большинства.
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 14.09.2013
Ответить


Благодарю за ссылки Сухова и Гунинского. Особенно за РТС-совские, те что с обменника в формате каком то хитром, без водки не разобраться.
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy