Нейронные сети и генетические алгоритмы
Atom Ответить
15.08.2013


Уважаемые специалисты по алгоритмической торговле! Кто нибудь пробовал использовать в своих алгоритмах экзотические способы поиска скрытых закономерностей, такие как нейронные сети и генетические алгоритмы? Звучит красиво, но насколько они эффективны? Так как их реализация требует значительной загрузки мозгов! Оно того стоит?
Вот, например, человек ищет куда пристроить свою библиотеку с нейронными сетями под Матлаб. Хоть и не про трейдинг, но хоть какие-то наработки.



Спасибо:




32 Ответов
< 1 2 
Bond

Фотография
Курсы
Дата: 15.02.2014
Ответить


Цитата:
Если честно, ни разу не встречал практического использования ГА для задач с числом оптимизируемых параметров менее 10, может просто не интересовался такими задачами. Например, для обучения НС число оптимизируемых весовых коэффициентов часто бывает более 100.

Мы видимо говорим о разных параметрах)

Цитата:
По-видимому дискуссию пора заканчивать. Вы действительно для себя уже сделали все выводы, имеете собственный взгляд на проблему и не нуждаетесь в том, чтобы его кто-то опроверг. Спасибо за полезную информацию, кое-что заставило задуматься.

Пока писал "Исследователя" разобрался во многих тонкостях оптимизации. И выводы, конечно, сделал.
Если у вас появятся интересные идеи для практической реализации, то я всегда с удовольствием готов их обсудить, а может даже написать практические примеры.

И вам спасибо за интересные мысли про ГА.
Автор топика
Спасибо:

ashot

Фотография
Дата: 16.02.2014
Ответить


karellin Перейти
Например: в известных книгах типа Энциклопедии торговых стратегий Кац и МакКормик, Нейронные сети и финансовые рынки Бэстенса, Ван Дер Берга, Вуда написана всякая лажа. Авторы либо совершенно не разбираются в НС (вряд ли), либо успешно притворяются тупыми. Выводы о том, что НС применима (не применима) для решения задач, решать которые она не предназначена, на уровне книжки "Что такое хорошо, и что такое плохо". Для дилетантов писалось за гонорар.

«Энциклопедия торговых стратегий» Кац, Маккормик, очень авторитетный трейдерский источник. Я бы негативно о сказанном в этой книжке не отзывался, без весомейщих аргументов.
Каждый может вот так вот безосновательно очернить.
Спасибо:

karellin

Фотография
Дата: 16.02.2014
Ответить


ashot Перейти

«Энциклопедия торговых стратегий» Кац, Маккормик, очень авторитетный трейдерский источник. Я бы негативно о сказанном в этой книжке не отзывался, без весомейщих аргументов.
Каждый может вот так вот безосновательно очернить.

Я эту книгу в свое время на принтере распечатал и перечитывал раз пять. Еще раз повторю, не касаясь всего содержания книги: в части НС авторы некомпетентны. Они обучают сеть прогнозированию цен, а также точек разворота на основе приращений цен в прошлом. При этом в качестве параметров НС берут топологию сети. Вполне ожидаемо получают отрицательный результат (иногда даже на обучающей выборке), и на основании этого делают вывод о непригодности НС. Если я пропустил что-то, поправьте меня.
Спасибо:

ashot

Фотография
Дата: 17.02.2014
Ответить


karellin Перейти
ashot Перейти

«Энциклопедия торговых стратегий» Кац, Маккормик, очень авторитетный трейдерский источник. Я бы негативно о сказанном в этой книжке не отзывался, без весомейщих аргументов.
Каждый может вот так вот безосновательно очернить.

Я эту книгу в свое время на принтере распечатал и перечитывал раз пять. Еще раз повторю, не касаясь всего содержания книги: в части НС авторы некомпетентны. Они обучают сеть прогнозированию цен, а также точек разворота на основе приращений цен в прошлом. При этом в качестве параметров НС берут топологию сети. Вполне ожидаемо получают отрицательный результат (иногда даже на обучающей выборке), и на основании этого делают вывод о непригодности НС. Если я пропустил что-то, поправьте меня.


Возможно я подзабыл что то, но по-моему авторы наоборот там превозносят НС и ГА как единственно верные пути. Там у них всё плохо кроме этих методов.
«Топология в качестве параметров» не припоминаю. То что приращения используют это не совсем так уж плохо на общем фоне, большинство логарифмированный прайс подают на вход, приращения это шаг вперёд, хотя и так и так подгонка.
Я знаю людей которые из НС вытянули грааль, но те парни настолько закрыты для общения и даже намёков о том что они делают, у меня новичка так точно нет шансов. Знаю только что там всё архисложно, там не велс, не метатрейдер и даже не S#, а С++ и MatLab с какими то фичами которым расшифровывают и интерпретируют данные поступающие с калайдеров, оказалось что это одна и та же методология, я как услышал так и подафигел, там с ними работает дядя который раньше в ЦЕРНе перемалывал терабайты в день ища новый частицы в квантовом хаосе.
Говорили что обычный ТА с индикаторами и тестированием, это гарантированно слив спреда с комиссией, нет шансов.
Спасибо:

karellin

Фотография
Дата: 17.02.2014
Ответить


Превозносят там ГА. Про НС пишут, что не фонтан, но использовать можно. ТА - лженаука, использующая некоторые научные подходы в их примитивном виде. Считаю, что себя он уже исчерпал.
Спасибо:

ashot

Фотография
Дата: 17.02.2014
Ответить


karellin Перейти
Превозносят там ГА. Про НС пишут, что не фонтан, но использовать можно. ТА - лженаука, использующая некоторые научные подходы в их примитивном виде. Считаю, что себя он уже исчерпал.

В данном случае не моделируются физические закономерности, что бы был оправдан строго научный метод, на самом деле это просто количественные методы подогнанные под анализ социальных явлений. Большинство индикаторов вполне вменяемые статистики и то что они так доступны профану(вроде меня) и ими пользуются кто попало никак не влияет на их «научность».
Применять сложные методы вроде нейросетей и геноптимизации, разные ИИ ответвления и тп, для анализа действий толпы которая реагирует опираясь на эти же методы рекурсивно, само по себе уже никак не может быть наукой. Это сродни боевым искусствам. Есть мастера кунг-фу а есть любители. Кунг-фу работает? Однозначно! Точная ли это наука? Очевидно нет.
Вот теперь представьте что вместо битья по людям, отдельные действия, это разного рода сложные и простые математические манипуляции, которые слабообоснованны, а выполняются с логикой такого же типа как биологическая нейронная сеть адаптируется к конкурентной среде, перебором, проверкой случайных и не совсем гипотез, постоянно усложняясь и мутируя.
Вполне возможно придётся пересмотреть парадигму что считать наукой а что нет.
Грань между ТА, статистикой и серьёзным датамайнингом довольно размытая. Одно можно сказать, много заработать на рынке очень не просто, как навязывают ДЦ.
Спасибо: Bond

karellin

Фотография
Дата: 18.02.2014
Ответить


http://narod.ru/disk/373...meta-heuristics.pdf.html

Для заинтересованных.
Полезное чтение про генетические алгоритмы от простого к сложному.
Спасибо: Bond Андрей Гунинский
< 1 2 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy