Mikhail Sukhov
|
Дата: 28.05.2012
Кот Матроскин В текстовом файле ему соответствует "TotPnL = ...", расчитанный this.MyTrades.GetPnL()
Сравнивать желательно четные сделки (купил-продал) this.MyTrades.GetPnL() возвращает PnL с учетом нереализованной прибыли (стоимости открытой позиции). И туда нужно передавать только сделки с открытыми позициями. Тоесть, если у вас сделки то открывают, то закрывают, то нереализованная прибыль будет каждый раз пересчитываться. Но добавим, пожалуй, проверку для передачи туда всевозможных сделок. Бага с PnLManager не определена. По ней так же приветствуются детальные отчеты. Плюс лог значение Security.MinStepPrice. И да, все в курсе, что у нас пересчет идет из пунктов в рубли?
|
Кот Матроскин
|
Дата: 28.05.2012
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov this.MyTrades.GetPnL() возвращает PnL с учетом нереализованной прибыли (стоимости открытой позиции). И туда нужно передавать только сделки с открытыми позициями. Тоесть, если у вас сделки то открывают, то закрывают, то нереализованная прибыль будет каждый раз пересчитываться. Не знаю, правильно ли делал, но последовательность была такая: подписался на strategy.NewMyTrades и после каждой совершенной сделки (и на открытие позиции, и на закрытие) вызывал strategy.MyTrades.GetPnL(), а затем выводил значение в лог. Если не правильно, то уже не знаю, чем получить адекватное значение PnL - strategy.PnLManager.PnL врет безбожно, показывает в два раз больше, чем GetPnL! Для примера: подписался на strategy.EquityManager.NewEquityData и вывел в лог вместе с GetPnL(). По расчетам, GetPnL еще где-то рядом попадает, а equityData.Value, видимо, берется из PnLManager.PnL: Код
equityData.Time equityData.Value GetPnL()
2012.03.02 15:20:17.0000 1,49000 0,79000
2012.03.12 10:10:19.0000 -0,17000 -0,08000
2012.03.15 10:20:29.0000 0,83000 0,45000
2012.03.16 17:40:13.0000 -0,07000 0,07000
2012.03.20 11:50:28.0000 -1,53000 -0,80000
2012.03.21 14:00:33.0000 -1,76000 -0,91000
2012.03.27 13:30:08.0000 0,83000 0,58000
2012.03.30 18:30:12.0000 -0,90000 -0,32000
2012.04.04 13:20:03.0000 0,34000 0,15000
2012.04.06 15:13:41.0000 2,36000 1,17000
2012.04.11 17:50:24.0000 1,50000 0,81000
Mikhail Sukhov Бага с PnLManager не определена. По ней так же приветствуются детальные отчеты. Какой-то особенный отчет сделать? Mikhail Sukhov Плюс лог значение Security.MinStepPrice. И да, все в курсе, что у нас пересчет идет из пунктов в рубли? MinStepPrice = 0.01m, бумага Сбербанк обычка, пункты и рубли вроде как должны идти один к одному
|