Объединение свечей из разных источников
Atom Ответить
25.12.2011


Как можно объединить в одном токине СandleManager свечи из разных источников?
Пытаюсь объединить исторические свечи со свечами из шлюза таким образом
Код

            this._cm = new CandleManager(this._trader);

            // хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
            this.storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage()){ BasePath = "Sec" };

            var builder = new CandleBuilder(new TradeStorageCandleBuilderSource(storage));
            this._cm.Sources.Add(builder);

            // Регистрируем свечи
            var candleToken = this._cm.RegisterTimeFrameCandles(security, this._timeFrame);

В итоге приходят только свечи из шлюза.
Если добавить
Код

builder.RegisterTimeFrameCandles(security, _timeFrame);

то в CandleManager придут все свечи и история и трейдер, но это будет два разных токена.

Теги:


Спасибо:




25 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 25.12.2011
Ответить


pehas Перейти

Если добавить
Код

builder.RegisterTimeFrameCandles(security, _timeFrame);

то в CandleManager придут все свечи и история и трейдер, но это будет два разных токена.


Вызывать только второй?
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 25.12.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Вызывать только второй?

Дело в том, что это нужно для корретной обработки индикатора на исторических данных. А он определяется через IndicatorManager, который принимает конкретный токен.
Код

this.ATRToken = indicatorManager.RegisterIndicator(new AverageTrueRange { Length = 20 }, new CandleTokenIndicatorSource(candleToken, BaseCandleIndicatorSource.ByClose));

Соответственно, если я буду брать только последний токен, индикатор не обработает свечи первого токена.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 25.12.2011
Ответить


А зачем два токена?
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
А зачем два токена?

В этом как раз и фишка, что мне нужен только один, но я не знаю, как в него засунуть нужные мне свечи Confused
У меня в гидре хранятся свечи за вчера. Я сегодня утром включаю квик и хочу чтобы индикаторы обработали вчерашние свечи взяв их из гидры и те, что уже успели появиться сегодня в квике.
Как получить все эти свечи в одном Токине, чтоб потом использовать в IndicatorManager?
Автор топика
Спасибо:

freelancer

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


Я сделал так:
воспользовался экспортом произвольных таблиц из примеров. Но ! Новые свечки в той таблице у меня появляются с задержкой в 2 секунды. Поэтому оттуда не беру сегодняшние свечи, а беру их их по таблице всех сделок. А внутри стратегии просто складываю их в одну коллекцию и всё. Всё проходит очень быстро
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


freelancer Перейти
Я сделал так:
воспользовался экспортом произвольных таблиц из примеров. Но ! Новые свечки в той таблице у меня появляются с задержкой в 2 секунды. Поэтому оттуда не беру сегодняшние свечи, а беру их их по таблице всех сделок. А внутри стратегии просто складываю их в одну коллекцию и всё. Всё проходит очень быстро


Получается, что вы не работаете с индикаторами, по крайней мере не через IndicatorManager, верно? У меня все заточено под CandleManager. C него берут значения все индикаторы и в стратегии стоят правила на приход и обновление свечей по CandleManager. Поэтому просто использовать отдельную коллекцию не получится. А вот если ее положить каким-то образом в CandleManager, то возможно. Но, например, вот так невыходит
Код

CM.Container.AddCandles(candleToken, this.historyCandles);

События CandlesChanged, CandlesStarted для historyCandles (полученных из квика) не вызываются..
Автор топика
Спасибо:

freelancer

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


Ну да. IndicatorManager у меня нет.
В OnStarting: соединяю свечи, потом:

foreach (Candle c in _candles)
Индикатор.Process(new StockSharp.Algo.Indicators.CandleIndicatorValue(c));

А в CandlesFinished прибавляю пришедшую свечу и еще раз Индикатор.Process(new StockSharp.Algo.Indicators.CandleIndicatorValue(пришедшая_свеча));

Как-то так
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


freelancer, cпасибо
Поидее, даже учитывая, что CandleManager будет содержать один набор свечек (только из трейдера), можно будет попробовать скормить исторические свечи квика индикаторам через process()
Правда, все же странно, что нельзя в S# объединить две группировки свечек..

Автор топика
Спасибо:

russ

Фотография
Дата: 13.02.2012
Ответить


pehas Перейти
freelancer, cпасибо
Поидее, даже учитывая, что CandleManager будет содержать один набор свечек (только из трейдера), можно будет попробовать скормить исторические свечи квика индикаторам через process()
Правда, все же странно, что нельзя в S# объединить две группировки свечек..


Кстати действительно очень интересный и не понятный момент.
Допустим берем свечи из примера на QPILE как экспорт произвольных таблиц, там есть свечи за предыдущие и частично сегоднешний день, допустим робота запускаем в 12 часов.
Теперь регистрируем токен:
_tokenWorkingTF = _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_security, TimeSpan.FromMinutes(30));
сразу получаем несколько 30 минуток т.к. сессия уже идет, сразу вопрос всегда ли будут получаться только свечи сегодняшнего дня или нет?

Потом загружаем свечи из экспорта произвольных таблиц
List<Candle> candles = new List<Candle>();
foreach (QuikCandleFutDay qk in lst)
{
TimeFrameCandle cndl = new TimeFrameCandle
{
OpenPrice = qk.OpenPrice,
HighPrice = qk.HighPrice,
LowPrice = qk.LowPrice,
ClosePrice = qk.ClosePrice,
TimeFrame = (TimeSpan)token.Arg,
Time = DateTime.ParseExact(qk.DateTime.Date + qk.DateTime.Time, "yyyyMMddHHmmss", CultureInfo.InvariantCulture),
TotalVolume = qk.Volume,
Security = token.Security,
};
candles.Add(cndl);
}
_candleManager.Container.AddCandles(token, candles);

Соответственно в _candleManager будет полный бардак, сначала будут идти свечи части сегодняшнего дня, а потом будут идти свечи из экспорта.
Казалось бы можно сначала запихнуть свечи из экспорта, но это невозможно, т.к. нужно создать токен, а как только создается токен в него сразу загоняются свечи сегодняшнего дня.
Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чтобы туда поступали свечи сегодняшнего дня.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 14.02.2012
Ответить


russ Перейти
Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чтобы туда поступали свечи сегодняшнего дня.


См. 4.1 из дев ветки. Все сильно поменялось в плане свечек.
Спасибо:

freelancer

Фотография
Дата: 14.02.2012
Ответить


Заведите отдельную коллекцию для всех свечей
Спасибо:

russ

Фотография
Дата: 14.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
russ Перейти
Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чтобы туда поступали свечи сегодняшнего дня.


См. 4.1 из дев ветки. Все сильно поменялось в плане свечек.

Имеется ввиду бета11 версия отсюда?
http://stocksharp.codepl.../changeset/changes/14551
Спасибо:

russ

Фотография
Дата: 14.02.2012
Ответить


freelancer Перейти
Заведите отдельную коллекцию для всех свечей

Что значит заводить отдельную коллекцию? В виде List<Candle> что-ли? Хотелось бы все свечи иметь в candlemanager, чтобы ими пользоваться оттуда.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 14.02.2012
Ответить


russ Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
russ Перейти
Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чтобы туда поступали свечи сегодняшнего дня.


См. 4.1 из дев ветки. Все сильно поменялось в плане свечек.

Имеется ввиду бета11 версия отсюда?
https://stocksharp.codepl.../changeset/changes/14551


да
Спасибо:

russ

Фотография
Дата: 14.02.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
russ Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
russ Перейти
Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чтобы туда поступали свечи сегодняшнего дня.


См. 4.1 из дев ветки. Все сильно поменялось в плане свечек.

Имеется ввиду бета11 версия отсюда?
https://stocksharp.codepl.../changeset/changes/14551


да

Прикольно, я так понял CandleToken канул в лету и ему на смену пришел CandleSeries.
Буду ждать релиза 4.1. Спасибо, что развиваете библиотеку.
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 28.03.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
russ Перейти
Как решить эту проблему? Т.е. хотелось бы в _candleManager всунуть сначала свечи истории, а потом чтобы туда поступали свечи сегодняшнего дня.


См. 4.1 из дев ветки. Все сильно поменялось в плане свечек.

А на что конкретно там смотреть, подскажите плиз. Как все свечи в один ряд собирать средствами S#? А то костылики нехочется придумывать.
Спасибо:

Moadip

Фотография
Автор статей Программист
Дата: 28.03.2012
Ответить


Поддерживаю.

Вопрос к разработчикам.

Во многих постах на форуме предлагаете переходить на 4.1
Но если нет справки то как изучать новую функциональность?

Пользоваться objectBrowser не совсем удобно. Или методом научного тыка на основе примеров?
Может есть какой то прототип справки?
Или если на codeplex в dev ветке, в файлах справки есть что почитать, то как эту справку собрать?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 28.03.2012
Ответить


Справки нет только для свечек.
Всё остальное не менялось.

Если используете свечки - то вкратце - CandleToken поменялся на CandleSeries
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 29.03.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Справки нет только для свечек.
Всё остальное не менялось.

Если используете свечки - то вкратце - CandleToken поменялся на CandleSeries


Спасибо вкратце, сделал свой контейнер, сделал свой график, нарисовал. Но хотелось использовать имеющиеся механизмы. Нет так нет.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 29.03.2012
Ответить


JackSparrow Перейти
Нет так нет.


вы о чём?
Спасибо:

Moadip

Фотография
Автор статей Программист
Дата: 30.03.2012
Ответить


Разбираюсь с 4.1 столкнулся с проблемой.

В 4.0

Код

	    CandleManager _candleManager;
	    readonly TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

        // Начальная и конечная дата для подгрузки истории
	    readonly DateTime _startTime = DateTime.Today - TimeSpan.FromDays(2);
	    readonly DateTime _stopTime = DateTime.Today;

        // Путь к данным истории
	    private const string _historyPath = "e:\\DataServer\\";

            ...

            _candleManager = new CandleManager();
            _candleManager.CandlesStarted += (token, candles) => DrawCandles(candles);
            _candleManager.CandlesChanged += (token, candles) => DrawCandles(candles);

            ...

		private void btnDrawCandleHistory_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
            var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage()) { BasePath = _historyPath };

            var builder = new CandleBuilder(new TradeStorageCandleBuilderSource(storage) { From = _startTime, To = _stopTime });
            _candleManager.Sources.Add(builder);

            _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_instr1, _timeFrame);
		}

        private void bntDrawCandleReal_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            _candleManager.Sources.Add(new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader)));
            _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_instr1, _timeFrame);
        }


Два метода, один рисует свечки за сегодняшний день, другой - на основе истории.

Делаю по аналогии в 4.1

Код

	    CandleManager _candleManager;
	    readonly TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

        // Начальная и конечная дата для подгрузки истории
	    readonly DateTime _startTime = DateTime.Today - TimeSpan.FromDays(2);
	    readonly DateTime _stopTime = DateTime.Today;

        // Путь к данным истории
	    private const string _historyPath = "e:\\DataServer\\";

            ...

            _candleManager = new CandleManager();
            _candleManager.Processing += DrawCandles;

            ...

        private void btnDrawCandleHistory_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage());

            var cbs = new TradeStorageCandleBuilderSource() { BasePath = _historyPath, Storage = storage };
            var cb = new TimeFrameCandleBuilder();

            cb.Sources.Add(cbs);
            _candleManager.Sources.Add(cb);

            var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _instr1, _timeFrame);
            _candleManager.Start(series, _startTime, _stopTime);
        }

        private void bntDrawCandleReal_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var cbs = new TradeCandleBuilderSource(_trader);
            var cb = new TimeFrameCandleBuilder();

            cb.Sources.Add(cbs);
            _candleManager.Sources.Add(cb);

            var series = new CandleSeries(typeof (TimeFrameCandle), _instr1, _timeFrame);
            _candleManager.Start(series);
        }


За текущий день отрисовывает, историю - нет.
Данные от 4.0 переконвертировал в 4.1. Проверил в тесте на истории - нормально.

Что делаю не так? В чем причина?
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 30.03.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
JackSparrow Перейти
Нет так нет.


вы о чём?

Александр я где то на Вашем форуме читал, что если написать индикатор то можно получить несколько ответов.
На данный момент я не получил не одного ответа не на один вопрос, хотя я не задаю заумных вопросов, все очень просты, и их не много.
Желание спрашивать пропадает.
К тому же Вы высказываете сожаления что Вам мало помогают, но время запрачиваемое на разгребание простых вопросов в отсутствие либо доков либо исходников, не оставляет шансов помощ в написании чего либо.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 30.03.2012
Ответить


JackSparrow Перейти
Александр я где то на Вашем форуме читал, что если написать индикатор то можно получить несколько ответов.


И я отвечал на ваши вопросы. В основном по Гидре. Поверьте, если бы не помощь по индикаторам, ответом было бы меньше, так как мы отвечаем только на вопросы, касающиеся багов.

JackSparrow Перейти

но время запрачиваемое на разгребание простых вопросов в отсутствие либо доков либо исходников, не оставляет шансов помощ в написании чего либо.


Предлагаю взять паузу на выходные. Чувствую, неделя была у всех тяжелая... По свечкам - как выложим официально бету в паблик, так и доку обновим. Нет ни времени ни смысла каждому сейчас расказывать о том, как свечки устроены в новой версии, если можно за раз написать доку, и всех отправлять ее читать.

Если есть претензии по текущей доке, то надо их высказывать сейчас. Будем смотреть, исправлять. До этого вы ничего не писали про качество документации. Значит все было окей. Сейчас что-то изменилось?
Спасибо:

Moadip

Фотография
Автор статей Программист
Дата: 02.04.2012
Ответить


Цитата:
За текущий день отрисовывает, историю - нет.
Данные от 4.0 переконвертировал в 4.1. Проверил в тесте на истории - нормально.

Что делаю не так? В чем причина?


Отвечу сам на свой вопрос.
Для того чтобы отрисовались свечки, надо немного подождать.Smile

Время отрисовки свечек по RI за один день:
В 4.0 10 сек.
В 4.1 90 сек.

Также в 4.1 наблюдается странный глюк.
Допустим есть данные за неделю 26-30 марта.
Если выставить дату по которой нет данных, например 25 марта, то будет ошибка - очередь пуста, все правильно.
Если выставить дату 30 марта, т.е. последний день существующих данных, то ошибки не будет, но и свечки по какой то причине не генерируются.
Если выставить 29 марта, все нормально отрисуется.

Проверял данные в тесте на истории за этот же день(30 марта), все нормально.

В 4.0 такого не наблюдается.
Спасибо:

Moadip

Фотография
Автор статей Программист
Дата: 04.04.2012
Ответить



Подгрузили историю, проверили кол-во значений/свечек в IndicatorManager.Container и CandleManager.Container
Подгрузили сегодняшний день, проверили кол-во значений/свечек в IndicatorManager.Container и CandleManager.Container

При остановке series и смене построителя свечек, а затем повторном запуске этой же series свечки в СandleManager.Container за прошлый день не сохраняются.
В IndicatorManager.Container прошлые значения сохраняются. Может сделать чтобы также было в СandleManager.Container?

Можно конечно сделать свой CandleManagerContainer и в него складывать свечки, но это не очень удобно.

Весь код, может кому пригодится.Smile


Спасибо: JackSparrow Johny Cash


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy