Куда пропали Дельта, Гама и т.д. в 4.0.4
Atom Ответить
07.11.2011


Как теперь посчитать греки ?

раньше было :
strategy.Security.Delta

теперь на такое пишет :

"StockSharp.BusinessEntities.Security" не содержит определения для "Delta" и не был найден метод расширения "Delta", принимающий тип "StockSharp.BusinessEntities.Security" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку)

Confused Confused Confused

Теги:


Спасибо:




37 Ответов
1 2  >
lesser

Фотография
Дата: 07.11.2011
Ответить


Помоему разобрался сам :

Теперь надо делать :
var bs = new BlackScholes(strategy.Security);
del = bs.Delta(.....

Правильно ?

если да то вам надо поправить пример с дельтахеджем.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.11.2011
Ответить


lesser Перейти

если да то вам надо поправить пример с дельтахеджем.


А что с ним не так?
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 07.11.2011
Ответить


var delta = strategy.Security.Delta(strategy.Security.Volatility / 100m);

в 4.0.4 так не получается
Автор топика
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 07.11.2011
Ответить


И вобше , я сдури ( начитавшись что пофиксили траблы со счетом позиций , а у меня на 4.0.3 иногда позиция стратегии почемуто не менялась , когда дочерняя стратегия делала трейд) решил поменять библиотеки стокшарп в своем роботе с 4.0.3 на 4.0.4, код не менял совсем , робот сдурел наслал стоько заявок что я потом пол часа из удалял из стаканов а они еще появлялись и появлялись.

Что ж вы там такое изменили , неужели можно так без предупреждений менять логику работы ?

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.11.2011
Ответить


lesser Перейти
Что ж вы там такое изменили , неужели можно так без предупреждений менять логику работы ?


Лог в студию.
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 07.11.2011
Ответить


Ага , мне не до логов было , когда я увидел что творится .

Но в коде ничего не менял , только по новому греки пересчитывал через var bs...

Видно бага какая то серезная есть .

Мне сейчас своево робота вернуть бы к жизни, потом может снова на 4.0.4 попробую запустить , но все таки наверное дождусь следующей стабильной версии.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 07.11.2011
Ответить


lesser Перейти
Ага , мне не до логов было , когда я увидел что творится .

Но в коде ничего не менял , только по новому греки пересчитывал через var bs...

Видно бага какая то серезная есть .

Мне сейчас своево робота вернуть бы к жизни, потом может снова на 4.0.4 попробую запустить , но все таки наверное дождусь следующей стабильной версии.



Так если не понятно что не работает, как мы это исправим к следующей версии?
Вообще не понятно у нас ли проблема или у вас какая-то всплыла в логике...

Запустите без выставления заявок на реальном рынке
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.11.2011
Ответить


lesser Перейти
Мне сейчас своево робота вернуть бы к жизни, потом может снова на 4.0.4 попробую запустить , но все таки наверное дождусь следующей стабильной версии.


БШ работает, проверил по тестам. Думаю, проблема в логике робота. Уверен почти на 99%. Слишком уж симптомы знакомы. Так что ждать придется по всей видимости долго.Cool
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 07.11.2011
Ответить


Спорить не буду , может и у меня , будет время разберусть ,

подозрительно что на 4.0.3 работает на 4.0.4 сразу загинается ,

а вот вспомнил еще такое :

может туда стоит посмотреть , из за баги о которой я говорил раньше я подменялял на опционах:

strategy.Security.UnderlyingSecurityId = "UXZ1@UX";

в коде с 4.0.4 я это убрал , так как сказали что баг нашли и исправили, завтра попробую с библиотеками 4.0.4 но подмену оставлю, мож там проблема и не нужно будет логирование включать :)
Автор топика
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 07.11.2011
Ответить


Еще вот бага в 4.0.4


Ошибка 1 Не удалось загрузить метаданные для сборки "StockSharp.Xaml". Возможно, эта сборка была загружена из Интернета. См. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=179545. При загрузке возникли следующие ошибки: Невозможно загрузить файл или сборку "StockSharp.Xaml, Version=4.0.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" или один из зависимых от них компонентов. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)

4.0.3 беру там нормально .
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 07.11.2011
Ответить


lesser Перейти
Еще вот бага в 4.0.4


Ошибка 1 Не удалось загрузить метаданные для сборки "StockSharp.Xaml". Возможно, эта сборка была загружена из Интернета. См. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=179545. При загрузке возникли следующие ошибки: Невозможно загрузить файл или сборку "StockSharp.Xaml, Version=4.0.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" или один из зависимых от них компонентов. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)

4.0.3 беру там нормально .




Где ругается? На чём ругается?
Какой стэк трэйс?

Давайте постараемся более информативные баг репорты составлять.
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 07.11.2011
Ответить


Удаляю из ссылок StockSharp.Xaml.dll 4.0.3 вместо него подгружаю StockSharp.Xaml.dll 4.0.4
и вижу вот такую картинку:
4.0.4.jpg 162 KB (0)
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.11.2011
Ответить


lesser Перейти
Удаляю из ссылок StockSharp.Xaml.dll 4.0.3 вместо него подгружаю StockSharp.Xaml.dll 4.0.4
и вижу вот такую картинку:


Знакомая картинка. Это не из-за S#. Windows скаченным файлам из интернета какой-то атрибут безопасности добавляет, что потом дизайнер Студии их не может показать. Собственно, ошибка об этом и гласит.
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 07.11.2011
Ответить


Да , действительно , распаковал архивчик с стокшарпом через тотал коммандер а не через винду и проблема решилась , спасибо , звиняйте за беспокойство.
Автор топика
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 09.11.2011
Ответить


Начал понемногу разбиратся в проблеме с моим кодом при переходе с 4.0.3 на 4.0.4 :

Такое впечатление что не правильно срабативают правила стратегии :

Strategy.Security.LastTradePriceLessAbsolute(Price)
или
Strategy.Security.LastTradePriceMoreAbsolute(Price)

пока не знаю как разобратся какое из правил сработало.

Если можно проверьте , пожалуйста.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 09.11.2011
Ответить


lesser Перейти
Начал понемногу разбиратся в проблеме с моим кодом при переходе с 4.0.3 на 4.0.4 :

Такое впечатление что не правильно срабативают правила стратегии :

Strategy.Security.LastTradePriceLessAbsolute(Price)
или
Strategy.Security.LastTradePriceMoreAbsolute(Price)

пока не знаю как разобратся какое из правил сработало.

Если можно проверьте , пожалуйста.


а какая проблема с кодом?
и что конкретно мы должны проверить? :)
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


Ок, давайте по порядку , в стратегии есть два правила , которые при срабатывании собитий:

Strategy.Security.LastTradePriceLessAbsolute(Price1)

и

Strategy.Security.LastTradePriceMoreAbsolute(Price2)

запускают одну и ту же процедуру :

так вот :

Цена находится посредине между Price1 и Price2, диапазон от Price1 до Price2 - большой , а даная процедура постоянно срабатывает.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


lesser Перейти
Ок, давайте по порядку , в стратегии есть два правила , которые при срабатывании собитий:

Strategy.Security.LastTradePriceLessAbsolute(Price1)

и

Strategy.Security.LastTradePriceMoreAbsolute(Price2)

запускают одну и ту же процедуру :

так вот :

Цена находится посредине между Price1 и Price2, диапазон от Price1 до Price2 - большой , а даная процедура постоянно срабатывает.


Запускайте разные процедуры, создайте лог с выводом цены последней сделки в момент создания, в момент срабатывания.
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


Тоесть вы уверены что LastTradePriceMoreAbsolute и ЛессАбсолюте в версии 4.0.4 отрабатывает корректно.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


lesser Перейти
Тоесть вы уверены что LastTradePriceMoreAbsolute и ЛессАбсолюте в версии 4.0.4 отрабатывает корректно.


Посмотрел по коду - явных ошибок не вижу, с 4.0.3 изменений не было, жалоб - тоже.
Я не уверен, потому и предлагаю сделать лог, где будет понятно хоть что-нибудь кроме как "кажется, что либо то, либо это работает как-то не так, как я ожидаю" :)
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


Логирование у себя в коде еще не включал , пока даже не разбирался как.

Выяснил что срабатывает постоянно .LastTradePriceLessAbsolute(Price1) причем LastTrade.Price в то время намного выше Price1 .
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


lesser Перейти
Логирование у себя в коде еще не включал , пока даже не разбирался как.

Выяснил что срабатывает постоянно .LastTradePriceLessAbsolute(Price1) причем LastTrade.Price в то время намного выше Price1 .


1) Распечатайте LastTrade.Price в момент создания правила
2) Распечатайте LastTrade.Price в момент срабатывания правила
3) Распечатайте Price1
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


Правило системы :

MainSystem.Rules.Add(MainSystem.Security.LastTradePriceLessAbsolute(Put_Edge).Do(ReStartTrade1));

на изображениях значения в момент срабатывания правила.
LastTradePrice.jpg 91 KB (0) Put_Edge.jpg 51 KB (0)
Автор топика
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


LastTrade.Price в момент создания правила думаю не имеет значения так как правило

MainSystem.Rules.Add(MainSystem.Security.LastTradePriceLessAbsolute(Put_Edge).Do(ReStartTrade1));

должно срабатывать в момент когда цена станет меньше Put_Edge
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


Подтверждаю, в 4.0.5 будет фикс
Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy