SlippageManager и маркет-заявки
08.08.2011
Перенёс стратегию с амиброкера, хочу прикинуть какое у неё будет проскальзывание - пытаюсь тестировать на истории.
Стратегия самая обычная пробойная, поэтому входит всегда маркетом. Так как на Фортс маркета нету - вместо него хочу войти лимиткой +-1000 пунктов от текущей цены.
Как это можно сделать чтобы правильно работал SlippageManager на истории? Пробовал так:
вариант 1
Код
var order = base.CreateOrder(direction, price + (direction == OrderDirections.Buy ? 1000 : -1000) , base.Volume);
base.RegisterOrder(order);
this.SlippageManager.Register(order, price); // Пытаюсь вернуть цену обратно
вариант 2
Код
var order = base.CreateOrder(direction, price, base.Volume);
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(2000), new Unit(1000));
base.ChildStrategies.Add(strategy);
Пусть у нас Price = 50000.
Оба варианта в отчёте показывают для покупки Цена = 51000, Цена (усредн.) = 50030. Проскальзывание = 0.
Мне же нужно получить в отчёте: Цена = 50000, Цена (усредн.) = 50030. Проскальзывание = 30.