Ошибка защитных стратегий - коллекция котировок пуста


Ошибка защитных стратегий - коллекция котировок пуста
Atom
19.04.2011


Выводится в логи следующая ошибка (правильно я понял, что логируется только то, что описывается через AddLog()) :

Code
IS_01:00:10 10:12:00.1564059 Стратегия запущена.
IS_01:00:10 16:00:01.3877441 Регистрация заявки - цена 193245, направление Buy, объем 5
IS_01:00:10 16:00:02.9208318 Прошла сделка по цене 192375, объём 5, направление Buy.
IS_01:00:10 16:00:02.9618341 Регистрация стоп-лосс по цене 190550
IS_01:00:10 16:00:02.9618341 Регистрация тейк-профит по цене 192640
BS 16:00:02.9628342 Стратегия запущена.
BS 16:00:02.9628342 Стратегия запущена.
TPS 16:00:02.9628342 Стратегия запущена.
SLS 16:00:02.9628342 Стратегия запущена.
TPS 18:45:25.8543911 [h]System.ArgumentException: Коллекция котировок пуста.
Имя параметра: quotes
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(IEnumerable`1 quotes, Order currentOrder)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(MarketDepth depth, OrderDirections orderDirection, Order currentOrder)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(Security security, OrderDirections orderDirection, Order currentOrder)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.GetNewPrice()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.TakeProfitStrategy.CanRegister()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qnMN_PMdUfHysEK$_tfQ8grn_QTjzOIMGPiv$tYCH2Bw=.#=q3rD2zIrUx4ViUbhRH66B2w==()[/h]
TPS 18:45:25.8543911 Стратегия останавливается.
SLS 18:45:25.8543911 System.ArgumentException: Коллекция котировок пуста.
Имя параметра: quotes
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(IEnumerable`1 quotes, Order currentOrder)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(MarketDepth depth, OrderDirections orderDirection, Order currentOrder)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(Security security, OrderDirections orderDirection, Order currentOrder)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.GetNewPrice()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.StopLossStrategy.CanRegister()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qnMN_PMdUfHysEK$_tfQ8grn_QTjzOIMGPiv$tYCH2Bw=.#=q3rD2zIrUx4ViUbhRH66B2w==()
SLS 18:45:25.8543911 Стратегия останавливается.
TPS 18:45:26.8554483 Котирование закончилось.
TPS 18:45:26.8564484 Стратегия остановлена.
SLS 18:45:26.8574485 Котирование закончилось.
SLS 18:45:26.8574485 Стратегия остановлена.
BS 18:45:26.8794497 Стратегия останавливается.
BS 18:45:27.8795069 Стратегия остановлена.
BS 18:45:27.8795069 Стратегия останавливается.
BS 18:45:28.8795641 Стратегия остановлена.


Стратегии регистрирую как в примере:

Code
private void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
foreach (var trade in trades)
{
AddLog(StrategyErrorStates.None, "Прошла сделка по цене {0}, объём {1}, направление {2}.",
trade.Trade.Price, trade.Trade.Volume, trade.Order.Direction);
}
// фильтруем сделки, чтобы найти те, которые произошли для заявки TargetOrder// сделать проверку не на последнюю заявку а на все заявки которые
trades = trades.Where(t => t.Order == TargetOrder);

// если не найдена ни одна сделка для заявки TargetOrder
if (trades.Count() == 0)
return;

// сама пакетная стратегия так же является параллельной, чтобы она не блокирована основной код робота
var batch = new BatchStrategy(BatchFinishModes.All) { IsParallel = true };

// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
{

var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

// выставляет тейк-профит в N пунктов
var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t,new Unit((decimal)Fractal.Up) + _takeDelta.Pips(Security));

// выставляет стоп-лосс в M пунктов
var stopLoss = new StopLossStrategy(t, new Unit((decimal)Fractal.Down) - _stopDelta.Pips(Security));

takeProfit.PriceDelta=stopLoss.PriceDelta = _priceDelta;

// делаем стратегии параллельными, чтобы они не блокировали работу контролирующей BatchStrategy
takeProfit.IsParallel = stopLoss.IsParallel = true;

s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
s.ChildStrategies.Add(stopLoss);

AddLog(StrategyErrorStates.None, "Регистрация стоп-лосс по цене {0}", stopLoss.ProtectiveDelta);
AddLog(StrategyErrorStates.None, "Регистрация тейк-профит по цене {0}", takeProfit.ProtectiveDelta);

return s;
}).Cast<Strategy>());

if (batch.ChildStrategies.Count > 0)
{
base.ChildStrategies.Add(batch);
}
TargetOrder = null;
}


Заявки выставляю лимитированные через base.RegisterOrder(order).Процесс получения стакана происходит - _trader.RegisterQuotes(_strategy.Security). Что я неправильно делаю?
Спасибо

Теги:


Спасибо:


<< < 2 3 4 5 6  > >>
Евгений

Фотография
Дата: 17.08.2011
Ответить


А судя по стэктрэйсу - ошибка вовсе не при логировании:
Цитата:
в Ecng.Collections.SynchronizedSet`1.System.Collections.Generic.IList<T>.get_Item(Int32 index)
в Ecng.Collections.BaseCollection`1.get_Item(Int32 index)
в SampleSma.SmaStrategy.OnNewMyTrades(IEnumerable`1 trades) в D:\StockSharp_3.2.7_Sources\SmaStrategy.cs:строка 217


судя по всему - это что-то ваше, внутреннее. в исходниках в SmaStrategy.cs заметно меньше строчек :)

Да, пример переделанный, Александр, вы прям Шерлок Хомс :) я добавил в OnNewMyTrades обработку защитных стратегий. Так, а в чем ошибка, я тогда не понимаю...

Как я выяснил сейчас, ошибка возникает и в строке
Код
AddLog(StrategyErrorStates.None, "Удаление стратегии {0}", base.ChildStrategies[i].Name);
.

и в
Код
base.ChildStrategies.RemoveAt(i);


Метод есть, но он не поддерживается... При чем я помню, что в какой-то версии S# этот код работал...


Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 17.08.2011
Ответить


что у вас на 217 строчке файла?
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 17.08.2011
Ответить


Alexander Перейти
что у вас на 217 строчке файла?


Код
AddLog(StrategyErrorStates.None, "Удаление стратегии {0}", base.ChildStrategies[i].Name);

Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 17.08.2011
Ответить


В 3.2.9 ошибка осталась?
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 17.08.2011
Ответить


Alexander Перейти
В 3.2.9 ошибка осталась?


А уже есть 3.2.9? На боксе и на кодплех не вижу...
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 18.08.2011
Ответить


Евгений Перейти
Alexander Перейти
В 3.2.9 ошибка осталась?


А уже есть 3.2.9? На боксе и на кодплех не вижу...


Скоро будет Cool
Поспешил я.
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 18.08.2011
Ответить


Alexander Перейти
Евгений Перейти
Alexander Перейти
В 3.2.9 ошибка осталась?


А уже есть 3.2.9? На боксе и на кодплех не вижу...


Скоро будет Cool
Поспешил я.


Ошибка осталась.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 18.08.2011
Ответить


Да, нет доступа по [] и GetItem не поддерживается.
А сильно надо?
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 18.08.2011
Ответить


Alexander Перейти
Да, нет доступа по [] и GetItem не поддерживается.
А сильно надо?


Собственно задача в том, чтобы защитные стратегии выставленные при покупке удалить после сделки продажи на основе сигнала. Может как-то это можно сделать по другому?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 18.08.2011
Ответить


Евгений Перейти
Alexander Перейти
Да, нет доступа по [] и GetItem не поддерживается.
А сильно надо?


Собственно задача в том, чтобы защитные стратегии выставленные при покупке удалить после сделки продажи на основе сигнала. Может как-то это можно сделать по другому?


Так они автоматом удаляются :)
Спасибо:
<< < 2 3 4 5 6  > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy