Совместная разработка PlazaTrader
Atom Ответить
15.12.2010


Всех приветствую!

Думаю, уже не секрет, что прямое соединения в биржей начинает занимать серьезную долю рынка в робототорговле. И последний ЛЧИ 2010 эти утверждения только подтверждает. Конечно же, S# не может пропустить такое грандиозное наступление сил Плаза2, но нужно нечто большее, чем просто наблюдение за развитием событий.

Предлагаю всем заинтересованным, кто в ближайшей и не только перспективе, видит себя в качестве разработчика роботов под Плазу, объединиться в едином совместном проекте. Этот проект будет включать в себя реализацию ITrader под шлюз РТС. Название, собственно, предрешено - PlazaTrader.

Что могу предоставить лично я:


  • Совместное рабочее пространство ввиде репозитария на TFS.
  • Первичный каркас.
  • Совместное кодирование и отладка кода.
  • Частичное улучшение знаний C# (буду исправлять код и комментировать свои исправления).


Логин-пароль к исходникам предоставляется всем желающим (по личке). Количество логинов неограниченно, но "мертвых" пользователей буду удалять. Будут ли доступны исходники всем остальным (например, тем, кто не принимал участие в разработке) и под какой лицензией выпускать продукт - решается коллективно. Я принимаю соглашательскую позицию, с единственным НО - чтобы конечный продукт был бесплатен как для платного ПО, так и для бесплатного (как сейчас распространяется S#).

Из бенефитов в участии в вижу следующее:


  • Получить работающее решение быстрее, чем разрабатывать самому.
  • Разработанное совместно решение будет содержать меньше ошибок (за счет ревью другими участниками, большим количеством тестеров).
  • Влиять на развитие функциональности.
  • Проще разрабатывать свое ПО (+ на продажу), обладая совместным экспертным знанием (со стороны такие знания получить практически невозможно, говорю по собственному опыту).
  • Звание Клевый Чувак на многих форумах Рунета по трейдингу.BigGrin

Теги:


Спасибо:




59 Ответов
1 2 3  >
anothar

Фотография
Дата: 15.12.2010
Ответить


Михаил, а есть ли документация на Плазу-мне интересно прикинуть объем работы...
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 15.12.2010
Ответить


Андрей Ефимов
Михаил, а есть ли документация на Плазу-мне интересно прикинуть объем работы...


http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=18946 Но мне видится для реально удобной работы более, чем простая обертка над Плаза. Уж больно АПИ топорно сделан.

Автор топика
Спасибо:

anothar

Фотография
Дата: 15.12.2010
Ответить


Ндамс, бросил беглый взгляд-написано много. Написано много страшного. Они видать как и транзаковцы легких путей не ищут и другим не советуют.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 15.12.2010
Ответить


Андрей Ефимов
Ндамс, бросил беглый взгляд-написано много. Написано много страшного. Они видать как и транзаковцы легких путей не ищут и другим не советуют.


У них цели другие - перевести на новую платформу. Так как у них в руках рубильник, искать легкие пути предполагается клиентам. Это рынок, что поделать.
Автор топика
Спасибо:

anothar

Фотография
Дата: 15.12.2010
Ответить


В том то и противоречие, что если цель-перевести на новую платформу, то проще всего этого добиться дав людям в руки готовый инструмент и чем он проще тем лучше.
Но это так - о наболевшем))) На следующей неделе появится время-оценю объем работ, а там напишу приму ли участие. Мне еще транзак надо когда-то доделывать)))
Спасибо:

MCTuTeJ|19951995

Фотография
Дата: 15.12.2010
Ответить


Хотелось бы конечно чем-нибудь помочь ( Звание Клевый Чувак на многих форумах Рунета по трейдингу - моя мечта Love ), но я не чувствую себя достаточно компетентным . . . Crying
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 16.12.2010
Ответить


MCTuTeJ|19951995
Хотелось бы конечно чем-нибудь помочь ( Звание Клевый Чувак на многих форумах Рунета по трейдингу - моя мечта Love ), но я не чувствую себя достаточно компетентным . . . Crying


Моя инициатива сделать совместно обертку над Plaza является неких экспериментом и ответом тем, кто неустанно говорит об открытости исходниках, общей разработки и т.д. Вот оно, все открыто, все с нуля, без дураков. Посмотрим на реакцию пользователей стокпортала и паука, которые пяткой в грудь били и мамой клянулись, что будущее за опен сорсом.BigGrin
Автор топика
Спасибо:

anothar

Фотография
Дата: 16.12.2010
Ответить


LOL Конечно за опен-сурсом, нахаляву то код (только зачем он им нуженHuh ?)))
Спасибо:

Иванов Андрей

Фотография
Дата: 17.12.2010
Ответить


Что такое "шлюз РТС"? Это торговля на площадке РТС или что-то другое? У меня в договоре фигурировала строка "RTS Standard", но торговать я мог только на ММВБ, разбираться в терминах было лень =)
Торговать можно только на РТС через Плазу или и на ММВБ тоже?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 17.12.2010
Ответить


Иванов Андрей
Что такое "шлюз РТС"? Это торговля на площадке РТС или что-то другое? У меня в договоре фигурировала строка "RTS Standard", но торговать я мог только на ММВБ, разбираться в терминах было лень =)
Торговать можно только на РТС через Плазу или и на ММВБ тоже?


Плаза - это новая технология для доступа к РТС (FORTS, Стандарт и Классика) и только, так как является их собственной разработкой. До этого подключение было через Sql gate (текущее на COM, что на мой взгляд является сменой шила на мылоBigGrin). У Мамбы свое решение, но я не знаю в каком оно состоянии, особенно для частника. Другими словами, какое-то время, даже если переползти на Плазу, придется использовать для Мамбы тот же Квик (или Смарт). И да, для доступа к шлюзу напрямую через Плазу придется платить абонентку.
Автор топика
Спасибо:

Иванов Андрей

Фотография
Дата: 18.12.2010
Ответить


И много таких среди пользователей S#, кто на РТС скальпит?
Может быть, на главной странице сайта повесить опрос "что вы делаете?" с несколькими вариантами ответов (и не забыть про "Другое")?

Мне кажется, что скальпинг это слишком просто, там и существующими пользователями, судя по форуму, уже забиты все мощности. С другой стороны, успех клона Фейсбука привёл к тому, что канал между Питером и Москвой сильно расширили =)

Я бы занимался тем, что работало на ММВБ и позволило отказаться от Quik. РТС -- унылый динозавр из 20-го века.
Спасибо:

anothar

Фотография
Дата: 19.12.2010
Ответить


Цитата:
Я бы занимался тем, что работало на ММВБ и позволило отказаться от Quik. РТС -- унылый динозавр из 20-го века.

Ну так-то фучи на РТС появились раньше чем на мамбе и сейчас развиты лучше. Дак тут проблема с брокерами-у каждого свое ПО или вообше нет возможности работать без квика.
Свое открытое АПи есть есть у Финама(точнее там транзак-коннектор), АйТиИнвест, вроде у Алора, ну и у каких-то брокеров поменьше(У БКС-только квик). Так что по сути тут все упирается именно в брокера.
Плаза недешева и если не скальпируешь, то смысла нет.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 19.12.2010
Ответить


Иванов Андрей
И много таких среди пользователей S#, кто на РТС скальпит?
Может быть, на главной странице сайта повесить опрос "что вы делаете?" с несколькими вариантами ответов (и не забыть про "Другое")?


Практически на всех популярных (и не очень) сайтах дал ссылку на этот топик. Так что я думаю аудиторию охватил даже больше, чем пользователи S#.

Иванов Андрей

Мне кажется, что скальпинг это слишком просто, там и существующими пользователями, судя по форуму, уже забиты все мощности.


А вот я как раз скальпингом не занимаюсь. Но занимаюсь сейчас роботом HTF, и мне бы Плаза помогла. По крайней мере уменьшило проскальзывание. Потому как на Купели HFT делать можно, но не так эффективно.

Иванов Андрей

С другой стороны, успех клона Фейсбука привёл к тому, что канал между Питером и Москвой сильно расширили =)


В соц сетях не сильно разбираюсь. Это что за история?

Иванов Андрей

Я бы занимался тем, что работало на ММВБ и позволило отказаться от Quik. РТС -- унылый динозавр из 20-го века.


Я думаю, через год Мамба уже даст подобное, что дал их конкурент. Они конечно дуют ноздри насчет роботов, но рынок порождает спрос, а не предложение. Так что, будет и MicexTrader. Очень даже действенный способ отказаться от Квика.
Автор топика
Спасибо:

Иванов Андрей

Фотография
Дата: 19.12.2010
Ответить


Андрей Ефимов
Цитата:
Я бы занимался тем, что работало на ММВБ и позволило отказаться от Quik. РТС -- унылый динозавр из 20-го века.

Ну так-то фучи на РТС появились раньше чем на мамбе и сейчас развиты лучше. Дак тут проблема с брокерами-у каждого свое ПО или вообше нет возможности работать без квика.
Свое открытое АПи есть есть у Финама(точнее там транзак-коннектор), АйТиИнвест, вроде у Алора, ну и у каких-то брокеров поменьше(У БКС-только квик). Так что по сути тут все упирается именно в брокера.
Плаза недешева и если не скальпируешь, то смысла нет.

Фичи, реализованные неидеально, мягко говоря =)
На сайте micex.ru, например, смотришь график по инструменту, видно сразу и цену, и объём. Интервал вывода можно выбрать любой, хоть от начала торгов по инструменту, у РТС максимум год. micex.ru современно выглядит, rts.ru, наверное, с начала своего рождения такой ужас-ужас вместо сайта людям показывает.

У меня был выбор между Тройкой и Финамом -- они примерно равноудалены от работы =) Победила Тройка, потому что график Финама в его рекламе рисовал не человек =) Хотя сайт у Финама самый лучший из брокеров.

Mikhail Sukhov

Иванов Андрей

С другой стороны, успех клона Фейсбука привёл к тому, что канал между Питером и Москвой сильно расширили =)


В соц сетях не сильно разбираюсь. Это что за история?


Это была вся история =) В контакте по мере роста начал тормозить в Москве сам и тормозить всё остальное из Питера. Из-за этого магистральные провайдеры увеличили ширину канала между Питером и Москвой.
Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 20.12.2010
Ответить


Готов поучаствовать в проекте.
У меня есть опыт и рабочий самописный шлюз с роботом.
Цель - получение experience -)
Спасибо:

makaka

Фотография
Дата: 20.12.2010
Ответить


опыта мало. прогаю плохо :)
возьмите меня, если кикните то не обижусь :))
Спасибо:

Disperados

Фотография
Дата: 21.12.2010
Ответить


Готов помочь в бета-тестировании, в плане программирования на меня особо расчитывать не стоит - самоучка, ломать не строить...
Спасибо:

AndreyS

Фотография
Дата: 21.12.2010
Ответить


Готов участвовать.
Отличный проект! В одиночку объем работ удручает, а в компании намного веселей)
Есть опыт написания роботов. На C# программирую вполне сносно.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 21.12.2010
Ответить


К концу рабочей недели выложу свой список задач. Это то, что на мой взгляд можно сделать в рамках проекта. Постараюсь задач выделить независимыми друг от друга (но не уверен, что получится).

Пока всем тем, кто уже присоединился (все успешно зашли?) предлагаю прочитать документацию по шлюзу. Вот дока по самой Plaza ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR.../Plaza2/P2ClientGate.doc , а вот по метаданным ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...est/Plaza2/p2gate_ru.pdf (схема таблиц с колонками, названия функций для регистрации заявок, снятие и т.д.).

У кого нибудь уже назрело предложение по тому, какие фичи стоит сделать для PlazaTrader?
Автор топика
Спасибо:

dard

Фотография
Дата: 21.12.2010
Ответить


а какие фичи могут быть?
мы вроде собираемся реализовать интерфейс ITrader, вот все его фичи и реализуем
Спасибо:

aspirant

Фотография
Дата: 21.12.2010
Ответить


Сегодня получил тестовый доступ к Плазе. В принципе, как вы, Михаил, и писали, это было несложно: нужно было написать заявку в их службу поддержку. Они задали пару общих вопросов, после чего выдали логин и пароль. Завтра приступаю к изучению документации.
Спасибо:

Bell

Фотография
Дата: 22.12.2010
Ответить


Желательно сначала реализовать простейший интерфейс: получение стаканов, отправка ордеров.
Лучше threadsafe, если это не скажется на производительности.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 23.12.2010
Ответить


dard
а какие фичи могут быть?
мы вроде собираемся реализовать интерфейс ITrader, вот все его фичи и реализуем


ITrader - это красивый фантик, удобный для держания в руке. А я говорю о самой конфете, которую еще изготовить нужно. В плане Плазы тут довольно много дел. Вот мое видение того, что нужно сделать:


  1. Описать метаданные, как это сделано для Квика (DdeSecurityColumns, DdeTradeColumns и т.д.). Я это уже показал на примере класса PlazaFutureColumns, но там колонки не реальные.
  2. С помощью этих метаданных научиться строить конфиги ini. Как вариант, через PlazaTable (куда собственно и будут добавляться колонки из пункта 1). Сейчас их программно делать нельзя. И если роботу нужны спец колонки нужно менять формат ini схем. Я предлагаю до загрузки этих схем давать возможность менять из программно (парсить и менять ini файлы на лету). + как фича автоматически сканировать директорию при старте и создавать с правильным набором колонок сами PlazaTable. Возможно, здесь поможет TableSet.
  3. Подписываться на потоки + задавать в них фильтры. Подписывать на тики, обновление инструментов.
  4. Cтаканы. Производная от предыдущей задача.
  5. Обработка заявок. Я уже сделал через класс Message заполнение полей для отправки транзакций. Это дело надо доделать. Плюс я думаю надо ввести поддержку экзотики (адресные, внесистемные заявки), чтобы можно было использовать брокерским компаниям, если они захотят.
  6. Парсинг ответа. Я не знаю, в каком виде они приходят, но могу сказать, какой результат должен быть. Это должно быть PlazaException с кодом ошибки (чтобы не мучится сравнение строчек в коде). И код не ввиде числа (что не так уж лучше строчки), а нормального перечисления (enum).
  7. Позиции, счета, волатильность, маржа. Это все нужно так же сделать (на основе пункта 1 и 2).
  8. Работы с БД. У плазу клиента два режима. Первый пишет в БД, второй не пишет. Приоритетным мне кажется тот, который не пишет. Но вдруг кому то потребуется, чтобы писались данные (как я понял, это дело устроено с помощью SQLite). Так что нужно опция.
  9. На форуме доступна x64 версия. Нужна прозрачная поддержка (без перекомпиляции) x86 и x64.
  10. Обертка над роутером (чтобы так же, не ручками править конфиги, а программно).
  11. Юнит тесты.
  12. Документация (как xml, так и обычная). Если нужно сделать как у S#, то необходимо использовать Sandcastle.


Как то так. Если есть еще что, пишите. На след. неделе надо уже разбирать задачи.
Автор топика
Спасибо:

aspirant

Фотография
Дата: 23.12.2010
Ответить


Предлагаю взять пункт 10: программная обертка конфигов роутера. Я так понимаю, что править нужно будет следующие конфиги:
client_router.ini
P2ClientGate.ini
Остальные, судя по всему, к настройке роутера отношения не имеют.
Спасибо:

nlrf

Фотография
Дата: 24.12.2010
Ответить


Попытаюсь одолеть стаканы (п.4) после новогодней проруби. Или - ещё лучше - совместно с кем-либо 3 и 4.
У меня 4 вопроса:
1) получение не(редко)меняющихся данных (базовое ГО, зафиксированный в 16-30 курс $, размер комиссии биржи, расчётная цена, лимит изменения цены, последний торговый день, и т.д.) уже сделано или отнесено к потокам (п.3)?
2) будет ли в потоках ежесекундный курс $, теоретическая цена, индекс волатильности и т.п. дополнительные данные?
3) стоит ли (для будущих брокеров - нынешние уже так или иначе подключены к Плазе2, или алгохеджеров) обеспечивать универсальность по инструментам (1005 фьючерсов и 3590 опционов), или ограничется теми, которые нужны хотя бы внутридневным спекулянтам и арбитражёрам (на мой вкус - 18 фьючерсов и опционы на фьючерс РТС по 3 страйка коллов и путов)?
4) не следует ли ограничить глубину стаканов, кроме РТС, скажем - остальные 8 со спекулятивной ликвидностью до 20, а другие (включая опционы), т.е. с маркетмейкерской ликвидностью - до 5?
Спасибо:
1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy