Периоды обновления данных
Atom Ответить
29.06.2010


Понаблюдал с помощью фрапса за обновлением данных таблицы квика и
выводом через S# - много данных пропадает...
Судя по записям в моей бд обновление раз в 1сек...
Хотя таблица и не предназначена для быстрых действий.
Вопрос как часто обновляется стакан? и с какой задержкой?

Теги:


Спасибо:



Скидка 15% на все продукты до 5 апреля (осталось 5 дней).

55 Ответов
1 2 3  >
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 29.06.2010
Ответить


Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 29.06.2010
Ответить


это я в первую очередь прописал -)
кто-нибудь еще делал аналогичные замеры?

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 29.06.2010
Ответить


Минутку, а у Вас свой программа выводит данные или Вы мой пример
Sample запускаете? Если последнее, то смысла не имеет замерять. Там
обновление по таймеру, а не по поступлению новых данных.

Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 29.06.2010
Ответить


своя прога, по ивенту public void
_trader_NewSecurities(IEnumerable<Security> securities)
сверяю новые данные с записанными в переменные данные и потом в базу.
но походу ивент срабатывает с определенной частотой, имхо

Автор топика
Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 29.06.2010
Ответить


ошибся, по ивенту:
void _trader_SecuritiesChanged(IEnumerable<Security> obj)

Автор топика
Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 29.06.2010
Ответить


×ĎÔ ÎĹÓËĎĚŘËĎ ÓŇÁÂÁÔŮ×ÁÎÉĘ É×ĹÎÔÁ...
29.06.2010 17:06:57 SBERP03 56,09 200 56,1 200
29.06.2010 17:06:57 LKOH 1660,16 12 1661,02 1
29.06.2010 17:06:57 SRU0 7786 65 7788 7
29.06.2010 17:06:57 LKU0 16651 3 16660 2
29.06.2010 17:06:57 RIU0 135000 3 135005 4
29.06.2010 17:06:57 GZU0 15012 8 15016 4
29.06.2010 17:06:57 SiU0 31426 10 31430 20
29.06.2010 17:06:57 GAZP 149,94 468 149,99 2194
29.06.2010 17:06:57 GMKN 4707,66 1 4709,92 24
29.06.2010 17:06:57 SBERP03 56,09 200 56,1 200
29.06.2010 17:06:57 GAZP 149,94 468 149,99 2194
29.06.2010 17:06:57 GMKN 4707,66 1 4709,92 24
29.06.2010 17:06:57 SBERP03 56,09 200 56,1 200
29.06.2010 17:06:57 LKOH 1660,16 12 1661,02 1
29.06.2010 17:06:57 SRU0 7786 65 7788 7
29.06.2010 17:06:57 LKU0 16651 3 16660 2
29.06.2010 17:06:57 RIU0 135000 3 135005 4
29.06.2010 17:06:57 SiU0 31426 10 31430 20
29.06.2010 17:06:58 LKOH 1660,16 12 1661 10
29.06.2010 17:06:58 GMKN 4707,66 1 4709,94 10
29.06.2010 17:06:58 LKU0 16651 3 16666 9
29.06.2010 17:06:58 RIU0 135000 4 135015 1
29.06.2010 17:06:58 SiU0 31427 9 31430 2
29.06.2010 17:06:58 GMKN 4707,66 1 4709,94 10
29.06.2010 17:06:58 LKOH 1660,16 12 1661 10
29.06.2010 17:06:58 GAZP 149,94 468 149,99 2694
29.06.2010 17:06:58 GMKN 4707,66 1 4709,94 10
29.06.2010 17:06:58 LKOH 1660,16 12 1661 10
29.06.2010 17:06:58 LKU0 16651 3 16666 9
29.06.2010 17:06:58 RIU0 135000 4 135015 1
29.06.2010 17:06:58 SiU0 31427 9 31430 2
29.06.2010 17:06:58 SBER03 77,52 100 77,53 19648
29.06.2010 17:06:58 GMKN 4707,66 1 4709,94 10
29.06.2010 17:06:58 SBER03 77,52 100 77,53 19648
29.06.2010 17:06:59 LKOH 1660,16 12 1661,03 12
29.06.2010 17:06:59 LKU0 16652 6 16663 2
29.06.2010 17:07:00 RIU0 135015 2 135025 1
29.06.2010 17:07:00 GZU0 15012 9 15016 4
29.06.2010 17:07:00 GAZP 149,94 458 149,99 2694
29.06.2010 17:07:00 GMKN 4707,67 6 4709,94 10
29.06.2010 17:07:00 LKOH 1660,16 12 1661,03 12
29.06.2010 17:07:00 LKOH 1660,16 12 1661,03 12
29.06.2010 17:07:00 LKU0 16652 6 16663 2
29.06.2010 17:07:00 RIU0 135015 2 135025 1
29.06.2010 17:07:01 SBER03 77,51 12728 77,52 900
29.06.2010 17:07:01 SBER03 77,51 12728 77,52 900
29.06.2010 17:07:01 EDU0 1,2209 1501 1,2212 501
29.06.2010 17:07:01 SRU0 7787 8 7790 11
29.06.2010 17:07:01 LKU0 16652 6 16661 13
29.06.2010 17:07:01 RIU0 135035 3 135050 6
29.06.2010 17:07:01 GZU0 15012 9 15018 21
29.06.2010 17:07:01 GMKN 4707,68 20 4709,94 10
29.06.2010 17:07:01 GAZP 149,94 458 149,99 500
29.06.2010 17:07:01 GMKN 4707,69 24 4709,94 10
29.06.2010 17:07:01 LKOH 1660,16 12 1661,02 11
29.06.2010 17:07:01 EDU0 1,2209 1501 1,2212 501
29.06.2010 17:07:01 SRU0 7787 8 7790 11
29.06.2010 17:07:01 LKU0 16652 6 16661 13
29.06.2010 17:07:01 RIU0 135035 3 135050 6
29.06.2010 17:07:01 GZU0 15012 9 15018 21
29.06.2010 17:07:01 GMKN 4707,69 24 4709,94 10

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 29.06.2010
Ответить


Если речь по инструменты, то они вроде бы по заявлению квиковцей
обновляются не чаще раза в секунду. Смысла нет, потому что там поток
не такой быстрый как стакан и лента сделок. А у Вас получается что
быстрее.

Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 29.06.2010
Ответить


вообще мне интересно стало почему есть пауза в 1 сек между всеми
событиями дде?
добавил вывод таблицы всех сделок и миллисеккунды:

9.06.2010 17:18:03.421 1357,93 1
29.06.2010 17:18:03.425 1604,05 1
29.06.2010 17:18:03.429 818,41 1
29.06.2010 17:18:03.433 9104,83 1
29.06.2010 17:18:03.437 235,8 1
29.06.2010 17:18:03.441 164,21 1
29.06.2010 17:18:03 445.LKOH 1655,33 181 1656 13
29.06.2010 17:18:04 449.GMKN 4703,22 4 4705,57 5
29.06.2010 17:18:04 454.SRU0 7780 18 7781 20
29.06.2010 17:18:04 459.RIU0 134880 3 134900 19
29.06.2010 17:18:04 464.GZU0 15010 5 15013 5
29.06.2010 17:18:04 470.SiU0 31432 24 31433 5
29.06.2010 17:18:04.475 SBERP03 56,03 23
29.06.2010 17:18:04.480 28,465 2
29.06.2010 17:18:04.484 SiU0 31433 2
29.06.2010 17:18:04.490 RIU0 134895 1
29.06.2010 17:18:04.495 RIU0 134895 1
29.06.2010 17:18:04.500 RIU0 134895 1
29.06.2010 17:18:04.504 RIU0 134890 1
29.06.2010 17:18:04 508.GMKN 4703,22 4 4705,57 5
29.06.2010 17:18:04.512 MICEXINDEXCF 1325,45 1
29.06.2010 17:18:04.516 3119,89 1
29.06.2010 17:18:04 520.LKU0 16611 8 16617 2
29.06.2010 17:18:04 524.RIU0 134890 1 134900 19
29.06.2010 17:18:04 529.SiU0 31432 22 31433 2
29.06.2010 17:18:04.533 2454,55 1
29.06.2010 17:18:04.537 2136,7 1
29.06.2010 17:18:04.541 5458,73 1
29.06.2010 17:18:04.545 3979,75 1
29.06.2010 17:18:04 549.VTBR 0,0767 83748 0,0768 49522
29.06.2010 17:18:04 553.SRU0 7780 18 7781 20
29.06.2010 17:18:04 557.LKU0 16611 8 16617 2
29.06.2010 17:18:04 561.RIU0 134890 1 134900 19
29.06.2010 17:18:04 565.GZU0 15010 5 15013 1
29.06.2010 17:18:04 569.SiU0 31432 22 31433 2
29.06.2010 17:18:04.574 SiU0 31433 2
29.06.2010 17:18:04.578 SiU0 31433 1
29.06.2010 17:18:04.582 SRU0 7780 8
29.06.2010 17:18:04.586 SRU0 7780 2
29.06.2010 17:18:04.590 SiU0 31433 1
29.06.2010 17:18:04.594 SiU0 31433 1
29.06.2010 17:18:04.598 RIU0 134890 1
29.06.2010 17:18:04.602 RIU0 134880 1
29.06.2010 17:18:04.606 MICEXINDEXCF 1325,47 1
29.06.2010 17:18:04.610 3119,88 1
29.06.2010 17:18:05 614.GMKN 4703,23 17 4705,57 5
29.06.2010 17:18:05 618.SRU0 7780 13 7781 19
29.06.2010 17:18:05 621.LKU0 16612 2 16618 3
29.06.2010 17:18:05 625.RIU0 134895 1 134900 19
29.06.2010 17:18:05 629.GZU0 15010 5 15015 3

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 29.06.2010
Ответить


А версия какая S#?

Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 29.06.2010
Ответить


2.0.1

Автор топика
Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 29.06.2010
Ответить


собственно пример где я задержку смотрел можно скачать здесь:

http://ifolder.ru/18354582

ps нужно библиотеки из сборки и прописать путь до квика в коде

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 30.06.2010
Ответить


Посмотрел код. Вроде все в порядке. Насчет буферизации могу лишь
догадываться. Сделки, я так понял, идет примерно по 10 инструментам.
Возможно, сам квик уже буферизирует такой объем. Насчет инструментов я
уже писал - эта таблица обновляется не чаще, чем раз в секунду.

Спасибо:

Tauler

Фотография
Дата: 30.06.2010
Ответить


А вот на глаз в квике видно, что инструменты обновляются чаще чем раз
в секунду. или вы имеете ввиду - по ДДЕ инструменты раз в секунду
выбрасываются?

Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 30.06.2010
Ответить


в квике да, часто обновляются, а по дде приходят партиями с таймаутом
в 1сек
вот например 2 строчки из моего поста выше:
29.06.2010 17:18:04.610 3119,88 1
29.06.2010 17:18:05 614.GMKN 4703,23 17 4705,57 5
таймайт 1сек...
а вообще мне кажется буфер дде в s# не освобождает память - пример
выше занимает ~150Мб после выгрузки...
а вот в самом начале выгрузки таймаут маленький, но с ростом буфера
увеличивается до 1сек

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 30.06.2010
Ответить


Я бы освобождал буффер, будь такой =)

Память растет потому что приходят новые данные - сделки. Их ведь
хранить где-то надо. А в самом начале - это когда экспорт запускается?
Тогда конечно нет задержки, потому что Квик все скопом, разбивая на
пакеты, шлет.

Ок, если Вы тестируете на том самом примере, что опубликовал, я тоже
проведу тест. Дополнительный вопрос - а како

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 30.06.2010
Ответить


Дополнительный вопрос - а какой фильтр на таблицу всех сделок
установили?

Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 30.06.2010
Ответить


Попробовал отключить вывод таблицы всех сделок по dde, таймаут 1сек
остался.
Появились подозрения насчет windows 7, надо на виртульной win xp
проверить

Автор топика
Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 30.06.2010
Ответить


в win xp тоже самое...
заснял там дропнутое обновление стакана - архив с 3 фреймами и
выходным логом:

http://ifolder.ru/18368468

видно что 19-ый фрейм попавший внутри секунды не попал в логи
ps 1 фрейм = 50 мс

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 02.07.2010
Ответить


Такое же обновление. Думаю особенность Квика. Плюс, не уверен, что
данные пропадают. Взять хотя бы логи - 19 фрейм отразился на следующем
секунде. Вполне может быть. Таблица инструментов по заявлением Квика
не обновляется быстро. Видимо это вносит свои коррективы и на экспорт
по этой таблице. Надо спрашивать уже у создателей Квика, какой у них
на этот случай механизм. Если, конечно, они ответят.

Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 02.07.2010
Ответить


на фреймах я имел виду стакан.
а самописные стаканы для квик которые я раньше использовал обновлялись
намного быстрее.
да и создателей квика распяли бы уже за паузы в 1сек -)))

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 02.07.2010
Ответить


Минутку, стакан не обновляется раз в секунду. Стакан с настройкой
timeout в конфиге обновляется намного чаще. И по DDE приходит так же
часто... Вы же тест проводили на инструментах а не на стаканах.

Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 02.07.2010
Ответить


А у меня одинаково совершенно получается.
На привиденных фреймах и то и то видно, но 19-ый фрейм не попал в
лог(строки QuotesChanged)
судя по номерам фрейма, время 19-го должно быть 18:31:05.688 (+400мс
от 11-го фрейма)

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 02.07.2010
Ответить


Мы видимо говорим о разный вещах. У Вас логи по таблице инструментов.
А Вы пишите про стаканы.

Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 02.07.2010
Ответить


в логах - строки QuotesChanged - бид/аск со стакана
без подписи - с таблицы инструментов.
Я добавил вывод стакана в пример выложенный выше.
Наверно непонятно написал, когда архив с пиксами выложил -)

Автор топика
Спасибо:

skuvv

Фотография
Дата: 13.07.2010
Ответить


есть какие нибудь новости по проблеме?
Вообще воспроизводится ли данная ошибка(задержа в 1сек) у кого-нибудь
еще??

Автор топика
Спасибо:
1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy