namespace SampleHistoryTesting
{
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Diagnostics;
    using System.IO;
    using System.Windows;
    using System.Windows.Forms;
    using System.Windows.Media;

    using MessageBox = System.Windows.MessageBox;

    using Ecng.Common;
    using Ecng.Xaml;
    using Ecng.Collections;

    using StockSharp.Algo.Candles;
    using StockSharp.Algo.Reporting;
    using StockSharp.Algo.Storages;
    using StockSharp.Algo.Strategies;
    using StockSharp.Algo.Testing;
    using StockSharp.Algo.Logging;

    using StockSharp.BusinessEntities;
    using StockSharp.Xaml;

    /// <summary>
    /// Stock Sharp v4.1.4
    /// </summary>

    public partial class MainWindow
    {
        private Strategy _strategy;

        private ICollection<EquityData> _curveItems;
        private EmulationTrader _trader;
        private readonly LogManager _logManager = new LogManager ();
        private DateTime _startEmulationTime;

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent ();

            _logManager.Listeners.Add ( new FileLogListener ( "log.txt" ) );
        }

        private void FindPathClick( object sender, RoutedEventArgs e )
        {
            var dlg = new FolderBrowserDialog ();

            if (!HistoryPath.Text.IsEmpty ())
                dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;

            if (dlg.ShowDialog () == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
            {
                HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
            }
        }

        private void StartBtnClick( object sender, RoutedEventArgs e )
        {
            // если процесс был запущен, то его останавливаем
            if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
            {
                StartBtn.IsEnabled = false;

                _strategy.Stop ();
                _trader.Stop ();
                _logManager.Sources.Clear ();

                return;
            }

            HistoryPath.Text = @"E:\Data\"; //!!!!
            if (HistoryPath.Text.IsEmpty () || !Directory.Exists ( HistoryPath.Text ))
            {
                MessageBox.Show ( this, "Неправильный путь." );
                return;
            }

            // создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
            // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
            var security = new Security
            {
                /*
                  Id ="RIU9@RTS", 
                  Code ="RIU9",
                  Name ="RTS-9.09",
                  MinStepSize =5, 
                  MinStepPrice = 2,
                  Exchange =Exchange.Rts,
                */
                Id = "SBER@EQBR",
                Code = "SBER",
                Name = "Sberbank",
                MinStepSize = 0.01m,
                MinStepPrice = 1,
                Exchange = Exchange.Micex,

            };

            // тестовый портфель
            var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000m };

            // хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
            var storageRegistry = new StorageRegistry ();

            // изменяем путь, используемый по умолчанию
            ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = HistoryPath.Text;

            var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes ( 5 );

            // в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
            // хранящихся по пути HistoryPath, 
            // RTS-9.09
            /* 
             var startTime = new DateTime ( 2008, 12, 15 ); 
             var stopTime = new DateTime ( 2009, 9, 14 );
           */
            // SBER
            var startTime = new DateTime ( 2012, 5, 1 );
            var stopTime = new DateTime ( 2012, 8, 10 );

            _trader = new EmulationTrader (
                new[] { security },
                new[] { portfolio } )
            {
                MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
                StorageRegistry = storageRegistry,

                // необходимо включать только если есть история стаканов и нужно получить более точное тестирование
                UseMarketDepth = false,
            };

            // история по стакана отсутствует, но стаканы необходимы для стратегии,
            // то их можно сгенерировать на основании цен последних сделок
            //_trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(security)
            //{
            //    // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
            //    Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
            //});

            // соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
            // чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
            _trader.Connect ();
            _trader.StartExport ();

            var candleManager = new CandleManager ( _trader );

            var series = new CandleSeries ( typeof ( TimeFrameCandle ), security, timeFrame );
            candleManager.Start ( series );

            #region Стратегия SMA.
            /* создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
			_strategy = new SmaStrategy(series, new SimpleMovingAverage { Length = 80 }, new SimpleMovingAverage { Length = 10 })
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = security,
				Trader = _trader
			};
            */
            #endregion

            _strategy = new MyStopLossStrategy ( series, timeFrame )
                {
                    Volume = 1,
                    Portfolio = portfolio,
                    Security = security,
                    Trader = _trader,
                };
            // копируем параметры на визуальную панель
            ParametersPanel.Parameters.Clear ();
            ParametersPanel.Parameters.AddRange ( _strategy.StatisticManager.Parameters );

            if (_curveItems == null)
                _curveItems = Curve.CreateCurve ( _strategy.Name, Colors.DarkGreen );
            else
                _curveItems.Clear ();

            _strategy.PnLChanged += () =>
            {
                var data = new EquityData
                {
                    Time = _strategy.GetMarketTime(),
                    Value = _strategy.PnL,
                };
                                                                                
                _strategy.AddInfoLog ( string.Format ( "Time / PnL // {0} / {1} //", _strategy.GetMarketTime(), _strategy.PnL.ToString ( "F5" ) ) );
                this.GuiAsync ( () => _curveItems.Add ( data ) );
            };

            _logManager.Sources.Add ( _strategy );

            // задаем шаг ProgressBar
            var progressStep = ((stopTime - startTime).Ticks / 100).To<TimeSpan> ();
            var nextTime = startTime + progressStep;

            TestingProcess.Maximum = 100;
            TestingProcess.Value = 0;

            // и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
            _trader.MarketTimeChanged += diff =>
            {
                if (_trader.CurrentTime >= nextTime || _trader.CurrentTime >= stopTime)
                {
                    nextTime += progressStep;
                    this.GuiAsync ( () => TestingProcess.Value++ );
                }
            };

            _trader.StateChanged += ( oldState, newState ) =>
            {
                if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
                {
                    this.GuiAsync ( () =>
                    {
                        StartBtn.IsEnabled = true;

                        if (_trader.IsFinished)
                        {
                            TestingProcess.Value = TestingProcess.Maximum;
                            MessageBox.Show ( "Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime) );
                        }
                        else
                            MessageBox.Show ( "Отменено" );
                    } );
                }
                else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
                {
                    // запускаем стратегию когда эмулятор запустился
                    _strategy.Start ();
                }
            };

            Report.IsEnabled = true;

            _startEmulationTime = DateTime.Now;

            // запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
            _trader.Start ( startTime, stopTime );
        }

        private void ReportClick( object sender, RoutedEventArgs e )
        {
            // сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
            // Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
            // поэтому Excel отчет может тормозить
            new ExcelStrategyReport ( _strategy, "sma.xls" ).Generate ();

            // открыть отчет
            Process.Start ( "sma.xls" );
        }
    }
}