using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Quik;
using StockSharp.Xaml;
using System.Linq;

namespace SampleSMA
{
	using StockSharp.Algo;
	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Indicators;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.BusinessEntities;

	class SmaStrategy : Strategy
	{
		private readonly CandleSeries _series;
		private bool _isShortLessThenLong;

		public SmaStrategy(CandleSeries series, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma)
		{
			_series = series;

			LongSma = longSma;
			ShortSma = shortSma;
		}

		public SimpleMovingAverage LongSma { get; private set; }
		public SimpleMovingAverage ShortSma { get; private set; }
	  private LogManager _logManager;

		protected override void OnStarting()
		{
      _logManager = new LogManager();
      _logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("LOG/log_working.txt"));
      _logManager.Sources.Add(this);
      
      _series
				.WhenCandlesFinished()
				.Do(ProcessCandle)
				.Apply(this);

			// запоминаем текущее положение относительно друг друга
			_isShortLessThenLong = ShortSma.LastValue < LongSma.LastValue;

			base.OnStarting();
		}



		private void ProcessCandle(Candle candle)
		{
			// если наша стратегия в процессе остановки
			if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
			{
				// отменяем активные заявки
				CancelActiveOrders();
				return;
			}

			// добавляем новую свечку
			LongSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);
			ShortSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

			// вычисляем новое положение относительно друг друга
			var isShortLessThenLong = ShortSma.LastValue < LongSma.LastValue;

      var stopOrder = CreateStopLimit();

      this.AddInfoLog("ActiveOrders (Count={0}): {1}", ActiveOrders.Count(), ActiveOrders.Aggregate("", (current, o) => current + ", " + o.Id));

      stopOrder.WhenRegistered().Do(oldOrder => {
        var newOrder = oldOrder.Clone();
        newOrder.Type = OrderTypes.Limit;
        newOrder.Price = newOrder.Direction == OrderDirections.Buy ? Security.GetCurrentPrice().Value - 200 : Security.GetCurrentPrice().Value + 200;
        newOrder.WhenRegistered().Do(OrderRegistered).Apply(this);
        ReRegisterOrder(oldOrder, newOrder);
      }).Apply(this);

      stopOrder.WhenRegistered().Do(OrderRegistered).Apply(this);
      RegisterOrder(stopOrder);

			// если произошло пересечение
			/*if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
			{
				// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
				var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;

				// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
				//RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), Volume));

				// переворачиваем позицию через котирование
				var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);
				ChildStrategies.Add(strategy);

				// запоминаем текущее положение относительно друг друга
				_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
			}*/
		}

    private Order CreateStopLimit() {
      return new Order {
        Type = OrderTypes.Conditional,
        //Type = OrderTypes.Limit,
        Volume = 1,
        Price = Security.GetCurrentPrice().Value + 100,
        //Price = Security.GetCurrentPrice().Value - 200,
        Security = Security,
        Direction = OrderDirections.Buy,
        StopCondition = new QuikStopCondition {
          Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
          StopPrice = Security.GetCurrentPrice().Value - 250,
        },
      };
    }


    private void OrderRegistered(Order order) {
      this.AddInfoLog("Заявка {0} зарегистрирована Id={1}", order.Type, order.Id);
    }
	}
}