moving average. Блог. StockSharp

💥«Moving Average» (MA) - это популярный инструмент технического анализа, который используется для сглаживания динамики цен и определения тенденций. Он рассчитывается путем усреднения выбранного количества цен, обычно цен закрытия, за определенный период времени. Затем «Moving Average» отображается на графике цен, чтобы дать трейдерам представление о направлении тенденции. 💥«Moving Average Channels» - это две линии, нарисованные выше и ниже линии «Moving Average» на определенном расстоянии или процентном значении. Это создает канал вокруг линии «Moving Average», который действует как динамическая зона поддержки и сопротивления. Когда цены движутся выше верхней линии канала, это указывает на бычий тренд, а когда цены движутся ниже нижней линии канала, это указывает на медвежий тренд. 💥Сдвинутые скользящие средние являются скользящими средними, которые смещены вперед или назад во времени. Это означает, что скользящее среднее рассчитывается с использованием прошлых цен, но строится перед текущим действием цены. Это может быть полезно для выявления потенциальных уровней поддержки и сопротивления, которые не видны на графике цен с использованием традиционных скользящих средних. 💥Формирование конверта - это техника, которая использует два скользящих средних, которые смещены на определенный процент или расстояние друг от друга. Область между двумя скользящими средними создает канал или конверт вокруг действия цены, который действует как динамическая зона поддержки и сопротивления. Формирование конверта может быть полезно при выявлении потенциальных разворотов тренда, когда цены выходят за пределы границ канала. 💥В целом, скользящие средние и их вариации могут быть эффективными инструментами для выявления трендов и потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Трейдеры должны использовать их в сочетании с другими техническими инструментами и индикаторами, чтобы подтвердить сигналы и принимать обоснованные торговые решения. 💥Дополнительно трейдеры могут использовать Сдвиг скользящей средней, чтобы выявить потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Сдвиг скользящей средней создается путем смещения линии скользящей средней вперед или назад во времени. Это может помочь выявить уровни, где скользящая средняя выступала в роли поддержки или сопротивления в прошлом и может сделать это снова в будущем. 💥Линии Полос скользящей средней являются еще одним инструментом технического анализа, который может выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Они похожи на Каналы скользящей средней, но вместо того, чтобы быть нарисованными на фиксированном расстоянии или проценте от линии скользящей средней, они нарисованы на фиксированном проценте от цены. Это создает канал, который расширяется или сужается в зависимости от волатильности цены. Когда цены поднимаются выше верхней полосы, это указывает на бычий тренд, а когда цены падают ниже нижней полосы, это указывает на медвежий тренд. 💥В целом, Скользящие средние, Каналы скользящей средней, Сдвиги скользящей средней и Линии Полос скользящей средней могут использоваться для выявления потенциальных уровней поддержки и сопротивления и помочь трейдерам выявлять тенденции на рынке. 💥Линия скользящего среднего, которая использует короткий период для расчета, может давать ложные сигналы из-за быстрой изменчивости. Для фильтрации этих ложных сигналов некоторые технические аналитики предпочитают использовать Сдвинутую Линию Скользящего Среднего. В случае сигнала на покупку, Линия Скользящего Среднего сдвигается вверх, а в случае сигнала на продажу она сдвигается вниз. Сдвиги обычно выражаются в процентах от Линии Скользящего Среднего, и они часто используются с Линиями Скользящего Среднего, которые используют короткий период для своих расчетов. 💥Еще одним важным использованием сдвига Линии Скользящего Среднего является создание Окна, которое служит рамкой для движений цены. На практике это часто называется Каналом или Полосой Скользящего Среднего. Окно используется как короткосрочная зона поддержки и сопротивления, и цена будет двигаться внутри этого Канала или Полосы, пока тренд остается неизменным. Чтобы определить, меняется ли тренд или нет, основным инструментом является центральная Линия Скользящего Среднего. В сущности, этот система использует Линию Скользящего Среднего как торговый сигнал для основного тренда, в то время как Канал или Полоса служит вторичным сигналом для торговли трендом, который движется вместе с основным трендом. 💥Верхняя линия полосы (Верхний Канал) действует как сопротивление. Когда цена приближается к Верхней полосе, это служит сигналом предупреждения о том, что цена уже слишком высока, и трейдеры должны постепенно продавать часть своих активов, чтобы взять прибыль в краткосрочной перспективе. Для долгосрочной перспективы рекомендуется следовать основному тренду, используя простые скользящие средние. С другой стороны, нижний канал полосы действует как поддержка, что означает, что если цена падает близко к Нижней полосе, это предупреждение о том, что цена значительно упала, и трейдеры должны быть готовы ждать некоторое время в краткосрочной перспективе. 💥На практике трейдеры должны понимать разницу между сдвигом скользящего среднего для фильтрации ложных сигналов и сдвигом скользящего среднего для создания зоны поддержки / сопротивления. Они всегда должны понимать, что они делают и цель своего сдвига. Существует несколько способов создания канала или полосы скользящей средней. 👉Этот метод основан на линиях скользящей средней, с Верхним Каналом, рассчитанным из максимума, и Нижним Каналом, рассчитанным из минимума. Мы называем этот канал Высоко-Низким Каналом. Наиболее часто используемые значения: 10-дневное среднее максимума и 8-дневное среднее минимума. Этот метод обычно используется для фильтрации ложных сигналов, но его также можно изменить для создания конвергентной линии, если установить соответствующие параметры. 👉Процентный Сдвиг: Этот метод сдвигает скользящую среднюю вверх (до Верхнего Канала) и вниз (до Нижнего Канала) на процент от скользящей средней, рассчитанной из цен закрытия. Популярный размер процентного сдвига составляет 3.5-4% для 20-25 дневной скользящей средней. Это также способ фильтрации ложных сигналов. Однако у этого метода есть недостаток, а именно, что масштаб сдвига, измеренный в абсолютных величинах, мал, когда цена низкая, но довольно большой, когда цена высокая. Поэтому размер полосы будет продолжать расширяться, когда цена будет расти, и постепенно сужаться, когда цена будет падать. Это может привести к тому, что трейдеры будут покупать слишком рано (из-за низкой цены и меньшего сдвига) или продавать слишком поздно (из-за высокой цены и большого сдвига). 👉Метод смещения для создания оболочки был разработан в ходе исследования Джона Херста, проведенного во времена, когда компьютеры не были так распространены, как сейчас. Оболочка основана на скользящей средней, число дней которой определяется длиной цикла и должна быть способна покрыть движения цен в более коротком цикле. Однако это довольно субъективный подход, поскольку разные люди могут изображать различные изображения. Moving-Average-Channel-Day-Trade-Winning-Trade.jpg Moving-Average-Channel-Day-Trade-Losing-Trade.jpg 💥Марк Чайкин, известный технический аналитик в Bomar Securities, считает, что использование процентного сдвига для скользящей средней может быть недостаточно гибким. Например, в один момент времени 3% могут быть слишком много (например, когда акция движется боком и никуда не отскакивает, полоса будет слишком широкой), тогда как в других случаях, например, когда акция следует крутому тренду, 3% будут слишком узкими (акция пройдет через полосу, как поезд). Конструкция оболочки Херста также отчасти зависит от индивидуальных мыслей, что является неопределенным. Поэтому рынок должен помочь определить процент сдвига в данный момент времени. 💥Концепция Бомар Бэндов возникла из предложения Марка Чайкина сдвигать скользящее среднее в процентном соотношении так, чтобы оно охватывало не менее 85% предыдущих цен. Например, если мы используем 25-дневное скользящее среднее, то процентный сдвиг сегодня должен быть достаточно большим, чтобы охватывать 85% цен за прошедшие 25 дней. Бомар Бэнды корректируют свой процентный сдвиг в зависимости от рыночных условий, указывая на инерцию тренда. Если рынок движется боково, процентный сдвиг мал, но он корректируется до более высокого процента, когда цена следует за трендом. Бомар Бэнды сужаются, когда цена начинает застаиваться или сил продаж иссякает, даже если цена продолжает расти или падать. Ширина и узость Бомар Бэндов могут использоваться в качестве сигнальных индикаторов основного тренда. 💥Джон Боллинджер дополнительно развил эту концепцию, сдвигая скользящее среднее пропорционально стандартному отклонению цены, обычно на 11,96 (или 12) раз стандартное отклонение, рассчитанное из количества дней, используемых для расчета скользящего среднего. Результирующая полоса должна охватывать до 90% прошлых цен, если цена имела нормальное распределение. Полосы, рассчитанные таким образом, называются полосами Боллинджера, которые имеют те же свойства, что и Бомар Бэнды, с их шириной и узостью, корректируемыми в зависимости от рыночных условий. Полосы Боллинджера используют стандартное отклонение, которое является индикатором вариации или волатильности цены, что упрощает его расчет по сравнению с Бомар Бэндами, которые опираются на субъективную корректировку процентного сдвига.