maxresdefault.jpg 💥💥Торговля на основе среднего возвращения является популярной стратегией в квантитативном анализе, которая заключается в выявлении активов, чьи цены значительно отклонились от среднего уровня, а затем входе в сделку с ожиданием, что цена в конечном итоге вернется к среднему. Эта стратегия основана на предположении, что рынки имеют тенденцию колебаться вокруг среднего значения, и отклонения от этого значения в конечном итоге будут скорректированы. Существует несколько техник, используемых в торговле на основе среднего возвращения, включая: 👉 1. Скользящая средняя: Общепринятой техникой является использование скользящих средних в качестве индикатора среднего возвращения. Когда цена актива удаляется от скользящей средней, это считается перекупленностью или перепроданностью, и трейдер может войти в сделку с ожиданием, что цена в конечном итоге вернется к скользящей средней. 👉 2. Полосы Боллинджера: Полосы Боллинджера - это технический индикатор, который измеряет волатильность цены актива относительно его скользящей средней. Когда цена актива выходит за верхнюю или нижнюю полосу Боллинджера, считается, что актив перекуплен или перепродан, и трейдер может войти в сделку с ожиданием, что цена в конечном итоге вернется к скользящей средней. 👉 3. Осциллятор среднего возвращения: Осциллятор среднего возвращения - это технический индикатор, который измеряет расстояние между ценой актива и его средним значением. Когда значение осциллятора превышает определенный порог, актив считается перекупленным, а когда значение осциллятора находится ниже определенного порога, актив считается перепроданным. Трейдер может войти в сделку с ожиданием, что цена в конечном итоге вернется к среднему значению. 👉 4. Торговля парами: Торговля парами - это стратегия среднего возвращения, которая заключается в выявлении двух активов, которые имеют высокую корреляцию, и торговле разницей их цен. Когда цена одного актива отклоняется от другого, трейдер может войти в сделку с ожиданием, что цены в конечном итоге сойдутся. 👉 5. Индекс относительной силы (RSI): RSI - это осциллятор импульса, который измеряет силу ценовых изменений ценной бумаги путем сравнения средних прибылей и убытков за определенный период времени. RSI находится в диапазоне от 0 до 100, и ценная бумага считается перепроданной, когда RSI падает ниже 30, и перекупленной, когда RSI поднимается выше 70. Трейдеры используют RSI для выявления потенциальных сигналов на покупку и продажу, когда ценная бумага становится перепроданной или перекупленной. 👉 6. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD): MACD - это индикатор импульса, следящий за трендом, который показывает отношение между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего (EMA) из 12-периодного EMA. Трейдеры используют MACD для выявления потенциальных сигналов на покупку и продажу, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху или снизу. 👉 7. Стратегии торговли на основе среднего возвращения: Стратегии торговли на основе среднего возвращения предполагают покупку или продажу ценной бумаги, когда ее цена отклоняется от среднего значения с ожиданием, что цена в конечном итоге вернется к среднему. Одним из примеров стратегии торговли на основе среднего возвращения является торговля парами, когда трейдер определяет две сильно скоррелированные ценные бумаги и покупает менее успешную ценную бумагу, одновременно продавая более успешную ценную бумагу. Затем трейдер ожидает, пока цены не сойдутся, прежде чем закрыть позиции. 👉 8. Статистическая арбитражная торговля: Статистическая арбитражная торговля - это стратегия среднего возвращения, которая заключается в выявлении ценных бумаг, которые недооценены или переоценены на основе их исторических взаимосвязей. Трейдеры используют статистические модели для выявления таких недооценок и одновременно покупают недооцененную ценную бумагу и продают переоцененную ценную бумагу. Затем трейдер ожидает, пока цены не сойдутся, прежде чем закрыть позиции. mean-reversion-trading.png 💥Это всего лишь несколько примеров техник, используемых в торговле среднего возвращения. Успех стратегии зависит от способности трейдера выявлять ценные бумаги, которые вероятно вернутся к своим средним значениям, и входить и выходить из сделок в подходящие моменты.
Algorithmic-Trading-Strategy-6.png 💥💥Моментум-трейдинг является популярной стратегией в квантитативном анализе, которая заключается в покупке активов, которые показывают сильное восходящее движение цены, и продаже тех, которые показывают слабое нисходящее движение. Моментум-трейдеры стремятся удерживать тренд как можно дольше, чтобы зафиксировать прибыль. В квантитативном анализе моментум-трейдинг может быть реализован через различные техники, включая: 👉 1. Моментум цены: Эта техника заключается в выявлении акций, которые проявляют сильный положительный моментум цены за определенный период времени, обычно несколько месяцев. Инвесторы могут использовать различные технические индикаторы, такие как скользящие средние или индекс относительной силы (RSI), чтобы определить акции с сильным моментумом. 👉 2. Фундаментальный моментум: В этой технике моментум основан на фундаментальных факторах, таких как прирост прибыли или выручки, а не на движении цен. Цель заключается в определении акций с улучшающимися фундаментальными данными, которые, вероятно, продолжат показывать моментум цены в будущем. 👉 3. Сезонный моментум: Эта техника заключается в выявлении акций, которые проявляют предсказуемые сезонные закономерности в своих движениях цен. Например, некоторые акции могут показывать лучшие результаты в определенные месяцы года, такие как розничный сектор в праздничный сезон. 👉 4. Моментум на основе новостей: Эта техника включает использование новостей и анализа настроений для определения акций, которые, вероятно, покажут сильный моментум цены на основе положительных новостей или событий. 👉 5. Моментум с возвратом к среднему: Эта техника заключается в выявлении акций, которые значительно отклонились от своих исторических тенденций цены и вероятно вернутся к своему среднему значению. Эта стратегия включает продажу акций, которые показали сильный восходящий моментум, и покупку тех, которые показали слабый нисходящий моментум. 👉 6. Индекс относительной силы (RSI): Этот индикатор моментума сравнивает величину последних приростов с последними потерями с целью определения перекупленных и перепроданных условий актива. Трейдеры могут использовать RSI для выявления потенциальных разворотов тренда, подтверждения направления тренда и генерации сигналов на покупку или продажу. 👉 7. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD): Этот индикатор моментума измеряет отношение между двумя скользящими средними цены актива. MACD часто используется для выявления потенциальных разворотов тренда, подтверждения направления тренда и генерации сигналов на покупку или продажу. 👉 8. Торговля на основе ценового движения: Эта стратегия моментум-трейдинга заключается в анализе движений цены актива для выявления трендов и моментума. Трейдеры, основываясь на ценовом движении, используют различные инструменты технического анализа для определения паттернов и уровней цен, которые указывают на потенциальную точку входа или выхода на рынке. 👉 9. Торговля прорывом: Эта стратегия моментум-трейдинга заключается в выявлении активов, которые прорывают значительные уровни поддержки или сопротивления. Трейдеры, осуществляющие торговлю прорывом, входят в сделку, когда цена актива прорывает ключевой уровень, с ожиданием продолжения моментума в направлении прорыва. 👉 10. Поддержание тренда: Эта стратегия моментум-трейдинга заключается в выявлении активов, которые движутся в определенном направлении, и входе в сделку в направлении тренда. Трейдеры, следующие тренду, используют различные инструменты технического анализа для выявления и подтверждения трендов и обычно держат позиции в течение продолжительного времени, чтобы захватить максимум моментума. 👉 11. Скользящие средние: Эта техника использует скользящие средние для определения направления тренда. Трейдеры могут использовать различные временные периоды для своих скользящих средних, например, 50-дневные, 100-дневные или 200-дневные скользящие средние. Когда цена актива находится выше скользящей средней, это считается бычьим сигналом, и трейдеры могут рассмотреть возможность покупки. Когда цена находится ниже скользящей средней, это считается медвежьим сигналом, и трейдеры могут рассмотреть возможность продажи. 👉 12. Индекс относительной силы (RSI): RSI - это моментум-осциллятор, который измеряет силу ценового движения актива. Трейдеры могут использовать RSI для определения перекупленных и перепроданных условий актива. Когда RSI превышает 70, считается, что актив перекуплен, и трейдеры могут рассмотреть возможность продажи. Когда RSI опускается ниже 30, считается, что актив перепродан, и трейдеры могут рассмотреть возможность покупки. 👉13. Торговля на основе новостей: Эта техника предполагает принятие позиций на основе новостных событий и настроений рынка. Трейдеры могут отслеживать новостные ленты и социальные медиа, чтобы выявить потенциальные катализаторы, которые могут повлиять на цену актива в определенном направлении. pendulum-e1612510673293.jpg 💥Это всего лишь несколько примеров техник моментум-трейдинга. Как и в случае любой торговой стратегии, важно проводить собственное исследование и разработать план, который соответствует вашему индивидуальному стилю торговли и уровню риска. 💥💥В целом, моментум-трейдинг может быть эффективной стратегией в рамках квантитативного анализа, но важно тщательно управлять риском и избегать чрезмерной торговли. Путем комбинирования моментум-трейдинга с другими стратегиями, такими как диверсификация и управление рисками, инвесторы могут создать хорошо сбалансированный портфель, способный генерировать долгосрочную доходность.